Сравнение UMAR с ZDEK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - March (UMAR) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December (ZDEK).
UMAR и ZDEK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UMAR - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 28 февр. 2020 г.. ZDEK - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 1 дек. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности UMAR и ZDEK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UMAR и ZDEK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
UMAR Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - March | -0.32% | 11.94% | -0.37% |
ZDEK Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December | -0.30% | 7.78% | -0.38% |
Доходность по периодам
С начала года, UMAR показывает доходность -0.32%, что значительно ниже, чем у ZDEK с доходностью -0.30%.
UMAR
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -1.97%
- С начала года
- -0.32%
- 6 месяцев
- 1.96%
- 1 год
- 11.82%
- 3 года*
- 11.51%
- 5 лет*
- 6.86%
- 10 лет*
- —
ZDEK
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -0.70%
- С начала года
- -0.30%
- 6 месяцев
- 1.51%
- 1 год
- 8.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UMAR и ZDEK
И UMAR, и ZDEK имеют комиссию равную 0.79%.
Доходность на риск
UMAR vs. ZDEK — Ранг доходности на риск
UMAR
ZDEK
Сравнение UMAR c ZDEK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - March (UMAR) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December (ZDEK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UMAR | ZDEK | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.55 | 2.43 | -0.87 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.27 | 3.69 | -1.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.50 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.16 | 5.32 | -3.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.62 | 21.69 | -10.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UMAR | ZDEK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.55 | 2.43 | -0.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.06 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.92 | 1.54 | -0.62 |
Корреляция
Корреляция между UMAR и ZDEK составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UMAR и ZDEK
Ни UMAR, ни ZDEK не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок UMAR и ZDEK
Максимальная просадка UMAR за все время составила -11.08%, что больше максимальной просадки ZDEK в -3.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMAR и ZDEK.
Загрузка...
Показатели просадок
| UMAR | ZDEK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.08% | -3.40% | -7.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.56% | -1.57% | -3.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.72% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.05% | -0.87% | -1.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.67% | -0.50% | -1.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.03% | 0.39% | +0.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности UMAR и ZDEK
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - March (UMAR) имеет более высокую волатильность в 2.75% по сравнению с Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December (ZDEK) с волатильностью 0.97%. Это указывает на то, что UMAR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZDEK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UMAR | ZDEK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.75% | 0.97% | +1.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.84% | 2.01% | +1.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.65% | 3.33% | +4.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.51% | 3.45% | +3.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.58% | 3.45% | +4.13% |