PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UMAR с BUFP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UMAR с BUFP

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UMAR (Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - March) and BUFP (PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF) are both Defined Outcome funds - UMAR tracks the S&P 500 Index while BUFP tracks the S&P 500. Both are passively managed. Over the past year, UMAR returned 14.57% vs 17.46% for BUFP. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. UMAR charges 0.79%/yr vs 0.50%/yr for BUFP.

Доходность

Сравнение доходности UMAR и BUFP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - March (UMAR) и PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF (BUFP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UMAR показывает доходность 5.68%, что значительно ниже, чем у BUFP с доходностью 6.43%.

UMAR

1 день
-0.09%
1 месяц
1.39%
С начала года
5.68%
6 месяцев
6.60%
1 год
14.57%
3 года*
12.77%
5 лет*
7.81%
10 лет*
—

BUFP

1 день
0.19%
1 месяц
1.87%
С начала года
6.43%
6 месяцев
7.23%
1 год
17.46%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UMAR и BUFP

2026 (YTD)20252024
UMAR
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - March		5.68%11.94%6.51%
BUFP
PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF		6.43%12.92%6.36%

Correlation

The correlation between UMAR and BUFP is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2024 г.

0.89

The correlation between UMAR and BUFP has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов UMAR и BUFP

Секторы
UMAR
BUFP

Технологии

33.6%
36.2%

Финансовые услуги

12.2%
11.9%

Коммуникационные услуги

10.5%
10.9%

Потребительский циклический сектор

10.0%
10.1%

Здравоохранение

9.5%
8.4%

Промышленность

8.5%
8.1%

Потребительский защитный сектор

5.3%
4.9%

Энергетика

4.0%
3.5%

Коммунальные услуги

2.6%
2.3%

Недвижимость

2.0%
1.9%

Сырьевые материалы

1.9%
1.8%

Технологии

UMAR
33.6%
BUFP
36.2%

Финансовые услуги

UMAR
12.2%
BUFP
11.9%

Коммуникационные услуги

UMAR
10.5%
BUFP
10.9%

Потребительский циклический сектор

UMAR
10.0%
BUFP
10.1%

Здравоохранение

UMAR
9.5%
BUFP
8.4%

Промышленность

UMAR
8.5%
BUFP
8.1%

Потребительский защитный сектор

UMAR
5.3%
BUFP
4.9%

Энергетика

UMAR
4.0%
BUFP
3.5%

Коммунальные услуги

UMAR
2.6%
BUFP
2.3%

Недвижимость

UMAR
2.0%
BUFP
1.9%

Сырьевые материалы

UMAR
1.9%
BUFP
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - March

PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF

Часто сравнивают с UMAR:
UMAR с SPYUMAR с ALLWUMAR с SWANUMAR с IGLDUMAR с GLDIUMAR с BKLNUMAR с QQQI
Часто сравнивают с BUFP:
BUFP с FJULBUFP с BUFRBUFP с PBFRBUFP с MMAXBUFP с PBAPBUFP с AUGZBUFP с IVV

Доходность на риск

UMAR vs. BUFP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UMAR
Ранг доходности на риск UMAR: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UMAR: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UMAR: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UMAR: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UMAR: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UMAR: 9292
Ранг коэф-та Мартина
BUFP
Ранг доходности на риск BUFP: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFP: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFP: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFP: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFP: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFP: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UMAR c BUFP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - March (UMAR) и PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF (BUFP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UMARBUFPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.97
2.80

+0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.36
4.17

+0.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.64

1.58

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.05

3.98

+0.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

22.62

22.25

+0.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UMAR vs. BUFP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UMAR на текущий момент составляет 2.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BUFP равному 2.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UMAR и BUFP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UMARBUFPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.97

2.80

+0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.20

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.04

1.41

-0.37

Просадки

Сравнение просадок UMAR и BUFP

Максимальная просадка UMAR за все время составила -11.08%, что меньше максимальной просадки BUFP в -11.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMAR и BUFP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UMARBUFPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.08%

-11.98%

+0.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.61%

-4.41%

+0.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.41%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.72%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.09%

-0.03%

-0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.63%

-1.00%

-0.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.65%

0.79%

-0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности UMAR и BUFP

Текущая волатильность для Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - March (UMAR) составляет 0.73%, в то время как у PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF (BUFP) волатильность равна 0.91%. Это указывает на то, что UMAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BUFP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UMARBUFPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.73%

0.91%

-0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.78%

4.82%

-1.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.94%

6.26%

-1.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.54%

9.48%

-2.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.52%

9.48%

-1.96%

Сравнение комиссий UMAR и BUFP

UMAR берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии BUFP в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UMAR и BUFP

UMAR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BUFP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%.

ПозицияTTM20252024
BUFP
PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF		0.01%0.01%0.02%
UMAR
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - March		0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

UMAR and BUFP have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BUFP has higher volatility (0.91%) compared to UMAR (0.73%). In terms of maximum drawdown, UMAR dropped -11.08% vs BUFP's -11.98%.

On 1-year performance, BUFP leads with 17.46% vs 14.57% for UMAR. On fees, BUFP is cheaper at 0.50% per year. On volatility, UMAR has been the lower-risk option at 0.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BUFP has performed better with a 17.46% return vs 14.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BUFP is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.79% for UMAR.

BUFP has the higher dividend yield at 0.01%, compared with 0.00% for UMAR.

UMAR tracks S&P 500 Index, while BUFP tracks S&P 500. They also come from different issuers: Innovator and PGIM. Their fees differ too: 0.79% for UMAR and 0.50% for BUFP.

UMAR currently has the higher Sharpe Ratio (2.97 vs 2.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UMAR и BUFP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор