Сравнение UMAC с DPRO
UMAC (Unusual Machines, Inc) and DPRO (Draganfly Inc) are both stocks. UMAC operates in Computer Hardware (Technology), while DPRO operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past year, UMAC returned 35.28% vs -18.73% for DPRO. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности UMAC и DPRO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UMAC показывает доходность 30.61%, что значительно выше, чем у DPRO с доходностью -39.07%.
UMAC
- 1 день
- -10.15%
- 1 месяц
- -33.97%
- 6 месяцев
- -4.70%
- С начала года
- 30.61%
- 1 год
- 35.28%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DPRO
- 1 день
- -9.85%
- 1 месяц
- -26.27%
- 6 месяцев
- -54.93%
- С начала года
- -39.07%
- 1 год
- -18.73%
- 3 года*
- -45.84%
- 5 лет*
- -49.83%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UMAC и DPRO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
UMAC Unusual Machines, Inc | 30.61% | -24.26% | 320.50% |
DPRO Draganfly Inc | -39.07% | 72.32% | -63.13% |
Correlation
The correlation between UMAC and DPRO is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 февр. 2024 г. | 0.31 |
Over the past year, UMAC and DPRO have become more correlated (0.57) than their long-term average of 0.31, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
UMAC:
$560.71M
DPRO:
$94.62M
UMAC:
-$0.16
DPRO:
-CA$0.92
UMAC:
33.67
DPRO:
19.03
UMAC:
2.42
DPRO:
1.23
UMAC:
$17.25M
DPRO:
CA$8.50M
UMAC:
$5.92M
DPRO:
CA$1.13M
UMAC:
-$28.96M
DPRO:
-CA$24.66M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UMAC vs. DPRO — Ранг доходности на риск
UMAC
DPRO
Сравнение UMAC c DPRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Unusual Machines, Inc (UMAC) и Draganfly Inc (DPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UMAC | DPRO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.07 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.67 | -0.27 | +0.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.28 | -0.40 | +1.68 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UMAC и DPRO
Максимальная просадка UMAC за все время составила -75.61%, что меньше максимальной просадки DPRO в -99.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMAC и DPRO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UMAC | DPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.61% | -99.56% | +23.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.63% | -69.43% | +16.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -93.93% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -98.98% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.21% | -98.91% | +48.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.82% | -83.92% | +38.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.01% | 46.36% | -18.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности UMAC и DPRO
Unusual Machines, Inc (UMAC) имеет более высокую волатильность в 30.14% по сравнению с Draganfly Inc (DPRO) с волатильностью 15.89%. Это указывает на то, что UMAC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DPRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UMAC | DPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 30.14% | 15.89% | +14.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 99.47% | 70.57% | +28.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 128.54% | 125.43% | +3.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 163.08% | 116.42% | +46.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 163.08% | 138.21% | +24.87% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UMAC и DPRO
Ни UMAC, ни DPRO не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UMAC и DPRO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Unusual Machines, Inc и Draganfly Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
UMAC and DPRO have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UMAC has higher volatility (30.14%) compared to DPRO (15.89%). In terms of maximum drawdown, UMAC dropped -75.61% vs DPRO's -99.56%.
UMAC currently has the higher Sharpe Ratio (0.28 vs -0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UMAC и DPRO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор