PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ULVM с IGF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности ULVM и IGF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VictoryShares US Value Momentum ETF (ULVM) и iShares Global Infrastructure ETF (IGF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ULVM и IGF


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ULVM
VictoryShares US Value Momentum ETF
5.70%15.84%19.76%10.16%-9.04%31.06%3.51%22.08%-12.07%4.30%
IGF
iShares Global Infrastructure ETF
9.55%21.31%14.81%6.14%-1.26%11.57%-6.50%25.82%-9.95%1.42%

Доходность по периодам

С начала года, ULVM показывает доходность 5.70%, что значительно ниже, чем у IGF с доходностью 9.55%.


ULVM

1 день
0.80%
1 месяц
-3.53%
С начала года
5.70%
6 месяцев
7.77%
1 год
22.08%
3 года*
17.40%
5 лет*
11.26%
10 лет*

IGF

1 день
0.33%
1 месяц
-2.57%
С начала года
9.55%
6 месяцев
11.40%
1 год
26.48%
3 года*
15.89%
5 лет*
11.45%
10 лет*
8.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


VictoryShares US Value Momentum ETF

iShares Global Infrastructure ETF

Сравнение комиссий ULVM и IGF

ULVM берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии IGF в 0.39%.


Доходность на риск

ULVM vs. IGF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ULVM
Ранг доходности на риск ULVM: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ULVM: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ULVM: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ULVM: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ULVM: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ULVM: 7575
Ранг коэф-та Мартина

IGF
Ранг доходности на риск IGF: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGF: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGF: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGF: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGF: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGF: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ULVM c IGF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares US Value Momentum ETF (ULVM) и iShares Global Infrastructure ETF (IGF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ULVMIGFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.33

2.09

-0.76

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.88

2.76

-0.88

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.42

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.74

3.10

-1.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.44

15.49

-7.05

ULVM vs. IGF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ULVM на текущий момент составляет 1.33, что ниже коэффициента Шарпа IGF равного 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ULVM и IGF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


ULVMIGFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

2.09

-0.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.83

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.24

+0.29

Корреляция

Корреляция между ULVM и IGF составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ULVM и IGF

Дивидендная доходность ULVM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.71%, что меньше доходности IGF в 2.94%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ULVM
VictoryShares US Value Momentum ETF
1.71%1.81%1.57%1.94%1.91%1.36%1.51%1.88%1.67%0.38%0.00%0.00%
IGF
iShares Global Infrastructure ETF
2.94%3.23%3.21%3.36%2.67%2.42%2.33%3.27%3.52%2.95%2.98%3.25%

Просадки

Сравнение просадок ULVM и IGF

Максимальная просадка ULVM за все время составила -40.71%, что меньше максимальной просадки IGF в -58.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ULVM и IGF.


Загрузка...

Показатели просадок


ULVMIGFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.71%

-58.33%

+17.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.72%

-8.74%

-3.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.77%

-20.83%

+1.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.64%

-3.10%

-0.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.85%

-11.95%

+6.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.62%

1.75%

+0.87%

Волатильность

Сравнение волатильности ULVM и IGF

VictoryShares US Value Momentum ETF (ULVM) имеет более высокую волатильность в 4.24% по сравнению с iShares Global Infrastructure ETF (IGF) с волатильностью 3.90%. Это указывает на то, что ULVM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IGF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


ULVMIGFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.24%

3.90%

+0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.26%

7.33%

+0.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.71%

12.73%

+3.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.54%

13.89%

+1.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.98%

16.80%

+2.18%