PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ULVM с FEGE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ULVM с FEGE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VictoryShares US Value Momentum ETF (ULVM) и First Eagle Global Equity ETF (FEGE).

ULVM и FEGE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ULVM - это пассивный фонд от Victory Capital, который отслеживает доходность Nasdaq Victory US Value Momentum Index. Фонд был запущен 24 окт. 2017 г.. FEGE - это активно управляемый фонд от First Eagle. Фонд был запущен 19 дек. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности ULVM и FEGE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VictoryShares US Value Momentum ETF (ULVM) и First Eagle Global Equity ETF (FEGE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ULVM и FEGE

2026 (YTD)20252024
ULVM
VictoryShares US Value Momentum ETF		5.70%15.84%-0.53%
FEGE
First Eagle Global Equity ETF		2.79%34.19%-1.12%

Доходность по периодам

С начала года, ULVM показывает доходность 5.70%, что значительно выше, чем у FEGE с доходностью 2.79%.

ULVM

1 день
0.80%
1 месяц
-3.53%
С начала года
5.70%
6 месяцев
7.77%
1 год
22.08%
3 года*
17.40%
5 лет*
11.26%
10 лет*
—

FEGE

1 день
0.66%
1 месяц
-6.65%
С начала года
2.79%
6 месяцев
8.16%
1 год
27.43%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VictoryShares US Value Momentum ETF

First Eagle Global Equity ETF

Часто сравнивают с ULVM:
ULVM с SEIVULVM с SPMOULVM с SPYULVM с FXAIXULVM с USVMULVM с ONEVULVM с JPUS
Часто сравнивают с FEGE:
FEGE с FPAGFEGE с VOOFEGE с SGIIXFEGE с AVDVFEGE с GLOFFEGE с GVALFEGE с FIVA

Сравнение комиссий ULVM и FEGE

ULVM берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии FEGE в 0.50%.

FEGE
First Eagle Global Equity ETF
ULVM
VictoryShares US Value Momentum ETF

Доходность на риск

ULVM vs. FEGE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ULVM
Ранг доходности на риск ULVM: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ULVM: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ULVM: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ULVM: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ULVM: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ULVM: 7575
Ранг коэф-та Мартина
FEGE
Ранг доходности на риск FEGE: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEGE: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEGE: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEGE: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEGE: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEGE: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ULVM c FEGE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares US Value Momentum ETF (ULVM) и First Eagle Global Equity ETF (FEGE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ULVMFEGEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.33

1.76

-0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.88

2.38

-0.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.35

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.74

2.51

-0.77

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.44

9.75

-1.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ULVM vs. FEGE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ULVM на текущий момент составляет 1.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FEGE равному 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ULVM и FEGE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ULVMFEGEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

1.76

-0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

1.88

-1.35

Корреляция

Корреляция между ULVM и FEGE составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ULVM и FEGE

Дивидендная доходность ULVM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.71%, что больше доходности FEGE в 1.24%

TTM202520242023202220212020201920182017
ULVM
VictoryShares US Value Momentum ETF		1.71%1.81%1.57%1.94%1.91%1.36%1.51%1.88%1.67%0.38%
FEGE
First Eagle Global Equity ETF		1.24%1.28%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ULVM и FEGE

Максимальная просадка ULVM за все время составила -40.71%, что больше максимальной просадки FEGE в -11.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ULVM и FEGE.

Загрузка...

Показатели просадок

ULVMFEGEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.71%

-11.13%

-29.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.72%

-10.96%

-1.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.77%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.64%

-8.08%

+4.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.85%

-1.37%

-4.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.62%

2.82%

-0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности ULVM и FEGE

Текущая волатильность для VictoryShares US Value Momentum ETF (ULVM) составляет 4.24%, в то время как у First Eagle Global Equity ETF (FEGE) волатильность равна 5.59%. Это указывает на то, что ULVM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FEGE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ULVMFEGEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.24%

5.59%

-1.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.26%

9.89%

-1.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.71%

15.66%

+1.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.54%

14.87%

+0.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.98%

14.87%

+4.11%