Сравнение ULTY с TLTX
ULTY (YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF) and TLTX (Global X Treasury Bond Enhanced Income ETF) are both exchange-traded funds - ULTY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while TLTX is a Government Bonds fund actively managed by Global X. Both are actively managed. Over the past year, ULTY returned -8.47% vs 3.72% for TLTX. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. ULTY charges 1.14%/yr vs 0.29%/yr for TLTX.
Доходность
Сравнение доходности ULTY и TLTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ULTY показывает доходность 5.47%, что значительно выше, чем у TLTX с доходностью -1.59%.
ULTY
- 1 день
- -2.52%
- 1 месяц
- -4.46%
- 6 месяцев
- 2.38%
- С начала года
- 5.47%
- 1 год
- -8.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TLTX
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- -3.45%
- 6 месяцев
- -2.30%
- С начала года
- -1.59%
- 1 год
- 3.72%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ULTY и TLTX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ULTY YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF | 5.47% | -11.83% |
TLTX Global X Treasury Bond Enhanced Income ETF | -1.59% | 6.02% |
Correlation
The correlation between ULTY and TLTX is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2025 г. | 0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ULTY vs. TLTX — Ранг доходности на риск
ULTY
TLTX
Сравнение ULTY c TLTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY) и Global X Treasury Bond Enhanced Income ETF (TLTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ULTY | TLTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.08 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.35 | 0.59 | -0.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.66 | 1.32 | -1.98 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ULTY и TLTX
Максимальная просадка ULTY за все время составила -26.85%, что больше максимальной просадки TLTX в -6.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ULTY и TLTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ULTY | TLTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.85% | -6.35% | -20.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.16% | -6.35% | -17.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.53% | -5.23% | -8.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.94% | -2.38% | -7.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.89% | 2.83% | +10.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности ULTY и TLTX
YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY) имеет более высокую волатильность в 6.08% по сравнению с Global X Treasury Bond Enhanced Income ETF (TLTX) с волатильностью 2.87%. Это указывает на то, что ULTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ULTY | TLTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.08% | 2.87% | +3.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.60% | 6.92% | +9.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.84% | 9.24% | +12.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.15% | 9.24% | +17.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.15% | 9.24% | +17.91% |
Сравнение комиссий ULTY и TLTX
ULTY берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии TLTX в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ULTY и TLTX
Дивидендная доходность ULTY за последние двенадцать месяцев составляет около 117.30%, что больше доходности TLTX в 17.73%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
TLTX Global X Treasury Bond Enhanced Income ETF | 17.73% | 7.54% | 0.00% |
ULTY YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF | 117.30% | 142.99% | 111.70% |
Часто задаваемые вопросы
ULTY and TLTX have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ULTY has higher volatility (6.08%) compared to TLTX (2.87%). In terms of maximum drawdown, ULTY dropped -26.85% vs TLTX's -6.35%.
On 1-year performance, TLTX leads with 3.72% vs -8.47% for ULTY. On fees, TLTX is cheaper at 0.29% per year. On volatility, TLTX has been the lower-risk option at 2.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TLTX has performed better with a 3.72% return vs -8.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TLTX is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 1.14% for ULTY.
ULTY has the higher dividend yield at 117.30%, compared with 17.73% for TLTX.
ULTY is categorized as Derivative Income, while TLTX is Government Bonds. They also come from different issuers: YieldMax and Global X. Their fees differ too: 1.14% for ULTY and 0.29% for TLTX.
TLTX currently has the higher Sharpe Ratio (0.40 vs -0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ULTY и TLTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор