PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ULTY с JELM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности ULTY и JELM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY) и Janus Henderson Equity Linked Moderate Income ETF (JELM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам


ULTY

1 день
-0.49%
1 месяц
-1.74%
6 месяцев
7.54%
С начала года
6.38%
1 год
-7.91%
3 года*
5 лет*
10 лет*
Всё время*
0.20%

JELM

1 день
-0.10%
1 месяц
1.05%
6 месяцев
С начала года
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
Всё время*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison


ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)
$214.60K$418.55K$965.66K
$14.52M$14.36M$17.70M

Сравнение доходности по годам ULTY и JELM


Correlation

The correlation between ULTY and JELM is -0.05, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 апр. 2026 г.

-0.05

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF

Janus Henderson Equity Linked Moderate Income ETF

Доходность на риск

ULTY vs. JELM — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

ULTY
Ранг доходности на риск ULTY: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ULTY: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ULTY: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ULTY: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ULTY: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ULTY: 77
Ранг коэф-та Мартина

JELM

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение ULTY c JELM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY) и Janus Henderson Equity Linked Moderate Income ETF (JELM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


ULTYJELMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.59

ULTY vs. JELM - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ULTY и JELM

Максимальная просадка ULTY за все время составила -26.85%, что больше максимальной просадки JELM в -0.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ULTY и JELM.


Загрузка графика...

Показатели просадок


ULTYJELMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.85%

-0.69%

-26.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.78%

-0.35%

-12.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.04%

-0.21%

-9.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.34%

Волатильность

Сравнение волатильности ULTY и JELM


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


ULTYJELMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.12%

3.67%

+18.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.07%

3.67%

+23.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.07%

3.67%

+23.40%

Сравнение комиссий ULTY и JELM

ULTY берет комиссию в 1.40%, что несколько больше комиссии JELM в 0.59%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ULTY и JELM

Дивидендная доходность ULTY за последние двенадцать месяцев составляет около 112.43%, что больше доходности JELM в 1.21%


ПозицияTTM20252024
JELM
Janus Henderson Equity Linked Moderate Income ETF
1.21%0.00%0.00%
ULTY
YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF
112.43%142.99%111.70%

Часто задаваемые вопросы


ULTY and JELM have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, JELM is cheaper at 0.59% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

JELM is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 1.40% for ULTY.

ULTY has the higher dividend yield at 112.43%, compared with 1.21% for JELM.

They also come from different issuers: YieldMax and Janus Henderson. Their fees differ too: 1.40% for ULTY and 0.59% for JELM.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ULTY и JELM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор