Сравнение ULTY с HYTI
ULTY (YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF) and HYTI (FT Vest High Yield & Target Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, ULTY returned -7.91% vs 5.58% for HYTI. Their 0.43 correlation means their historical movements had little consistent relationship. ULTY charges 1.40%/yr vs 0.65%/yr for HYTI.
Доходность
Сравнение доходности ULTY и HYTI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ULTY показывает доходность 6.38%, что значительно выше, чем у HYTI с доходностью 2.43%.
ULTY
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- -1.74%
- 6 месяцев
- 7.54%
- С начала года
- 6.38%
- 1 год
- -7.91%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 0.20%
HYTI
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.29%
- 6 месяцев
- 1.99%
- С начала года
- 2.43%
- 1 год
- 5.58%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 6.43%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $300.98K | $419.81K | $519.36K | |
| $14.52M | $14.36M | $17.70M |
Сравнение доходности по годам ULTY и HYTI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ULTY YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF | 6.38% | -4.83% |
HYTI FT Vest High Yield & Target Income ETF | 2.43% | 7.01% |
Correlation
The correlation between ULTY and HYTI is 0.36, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2025 г. | 0.43 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ULTY vs. HYTI — Ранг доходности на риск
ULTY
HYTI
Сравнение ULTY c HYTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY) и FT Vest High Yield & Target Income ETF (HYTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ULTY | HYTI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.28 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.33 | 2.35 | -2.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.59 | 9.88 | -10.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ULTY и HYTI
Максимальная просадка ULTY за все время составила -26.85%, что больше максимальной просадки HYTI в -4.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ULTY и HYTI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ULTY | HYTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.85% | -4.47% | -22.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.16% | -2.38% | -21.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.78% | -0.03% | -12.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.04% | -0.44% | -9.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.34% | 0.57% | +12.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности ULTY и HYTI
YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY) имеет более высокую волатильность в 6.76% по сравнению с FT Vest High Yield & Target Income ETF (HYTI) с волатильностью 0.88%. Это указывает на то, что ULTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ULTY | HYTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.76% | 0.88% | +5.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.20% | 3.27% | +13.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.12% | 3.83% | +18.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.07% | 5.05% | +22.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.07% | 5.05% | +22.02% |
Сравнение комиссий ULTY и HYTI
ULTY берет комиссию в 1.40%, что несколько больше комиссии HYTI в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ULTY и HYTI
Дивидендная доходность ULTY за последние двенадцать месяцев составляет около 112.43%, что больше доходности HYTI в 10.47%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
HYTI FT Vest High Yield & Target Income ETF | 10.47% | 8.10% | 0.00% |
ULTY YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF | 112.43% | 142.99% | 111.70% |
Часто задаваемые вопросы
ULTY and HYTI have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ULTY has higher volatility (6.76%) compared to HYTI (0.88%). In terms of maximum drawdown, ULTY dropped -26.85% vs HYTI's -4.47%.
On 1-year performance, HYTI leads with 5.58% vs -7.91% for ULTY. On fees, HYTI is cheaper at 0.65% per year. On volatility, HYTI has been the lower-risk option at 0.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, HYTI has performed better with a 5.58% return vs -7.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HYTI is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 1.40% for ULTY.
ULTY has the higher dividend yield at 112.43%, compared with 10.47% for HYTI.
They also come from different issuers: YieldMax and FT Vest. Their fees differ too: 1.40% for ULTY and 0.65% for HYTI.
HYTI currently has the higher Sharpe Ratio (1.46 vs -0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ULTY и HYTI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор