Сравнение ULTY с HYTI
ULTY (YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF) and HYTI (FT Vest High Yield & Target Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, ULTY returned -8.47% vs 6.17% for HYTI. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. ULTY charges 1.14%/yr vs 0.65%/yr for HYTI.
Доходность
Сравнение доходности ULTY и HYTI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ULTY показывает доходность 5.47%, что значительно выше, чем у HYTI с доходностью 2.13%.
ULTY
- 1 день
- -2.52%
- 1 месяц
- -4.46%
- 6 месяцев
- 2.38%
- С начала года
- 5.47%
- 1 год
- -8.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HYTI
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- 0.08%
- 6 месяцев
- 1.67%
- С начала года
- 2.13%
- 1 год
- 6.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ULTY и HYTI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ULTY YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF | 5.47% | -4.83% |
HYTI FT Vest High Yield & Target Income ETF | 2.13% | 7.01% |
Correlation
The correlation between ULTY and HYTI is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2025 г. | 0.43 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ULTY vs. HYTI — Ранг доходности на риск
ULTY
HYTI
Сравнение ULTY c HYTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY) и FT Vest High Yield & Target Income ETF (HYTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ULTY | HYTI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.30 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.35 | 2.60 | -2.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.66 | 11.11 | -11.76 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ULTY и HYTI
Максимальная просадка ULTY за все время составила -26.85%, что больше максимальной просадки HYTI в -4.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ULTY и HYTI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ULTY | HYTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.85% | -4.47% | -22.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.16% | -2.38% | -21.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.53% | -0.31% | -13.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.94% | -0.44% | -9.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.89% | 0.56% | +12.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности ULTY и HYTI
YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY) имеет более высокую волатильность в 6.08% по сравнению с FT Vest High Yield & Target Income ETF (HYTI) с волатильностью 1.16%. Это указывает на то, что ULTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ULTY | HYTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.08% | 1.16% | +4.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.60% | 3.24% | +13.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.84% | 3.87% | +17.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.15% | 5.12% | +22.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.15% | 5.12% | +22.03% |
Сравнение комиссий ULTY и HYTI
ULTY берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии HYTI в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ULTY и HYTI
Дивидендная доходность ULTY за последние двенадцать месяцев составляет около 117.30%, что больше доходности HYTI в 10.43%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
HYTI FT Vest High Yield & Target Income ETF | 10.43% | 8.10% | 0.00% |
ULTY YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF | 117.30% | 142.99% | 111.70% |
Часто задаваемые вопросы
ULTY and HYTI have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ULTY has higher volatility (6.08%) compared to HYTI (1.16%). In terms of maximum drawdown, ULTY dropped -26.85% vs HYTI's -4.47%.
On 1-year performance, HYTI leads with 6.17% vs -8.47% for ULTY. On fees, HYTI is cheaper at 0.65% per year. On volatility, HYTI has been the lower-risk option at 1.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, HYTI has performed better with a 6.17% return vs -8.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HYTI is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 1.14% for ULTY.
ULTY has the higher dividend yield at 117.30%, compared with 10.43% for HYTI.
They also come from different issuers: YieldMax and FT Vest. Their fees differ too: 1.14% for ULTY and 0.65% for HYTI.
HYTI currently has the higher Sharpe Ratio (1.60 vs -0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ULTY и HYTI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор