PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ULTY с HYTI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ULTY с HYTI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ULTY (YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF) and HYTI (FT Vest High Yield & Target Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, ULTY returned 8.58% vs 6.93% for HYTI. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. ULTY charges 1.14%/yr vs 0.65%/yr for HYTI.

Доходность

Сравнение доходности ULTY и HYTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY) и FT Vest High Yield & Target Income ETF (HYTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ULTY показывает доходность 12.03%, что значительно выше, чем у HYTI с доходностью 1.90%.

ULTY

1 день
0.80%
1 месяц
4.64%
С начала года
12.03%
6 месяцев
10.17%
1 год
8.58%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HYTI

1 день
0.05%
1 месяц
0.37%
С начала года
1.90%
6 месяцев
2.34%
1 год
6.93%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ULTY и HYTI

2026 (YTD)2025
ULTY
YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF		12.03%-5.52%
HYTI
FT Vest High Yield & Target Income ETF		1.90%7.01%

Correlation

The correlation between ULTY and HYTI is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 февр. 2025 г.

0.46

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF

FT Vest High Yield & Target Income ETF

Часто сравнивают с ULTY:
ULTY с MSTYULTY с YMAXULTY с TSYYULTY с NVDYULTY с QQQTULTY с JEPQULTY с SCHD
Часто сравнивают с HYTI:
HYTI с COIIHYTI с PEPSHYTI с SPYTHYTI с KHPIHYTI с HBTAHYTI с CHPYHYTI с AVGW

Доходность на риск

ULTY vs. HYTI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ULTY
Ранг доходности на риск ULTY: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ULTY: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ULTY: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ULTY: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ULTY: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ULTY: 1313
Ранг коэф-та Мартина
HYTI
Ранг доходности на риск HYTI: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYTI: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYTI: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYTI: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYTI: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYTI: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ULTY c HYTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY) и FT Vest High Yield & Target Income ETF (HYTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ULTYHYTIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.42
1.83

-1.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.68
2.76

-2.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.35

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.36

2.92

-2.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.70

12.41

-11.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ULTY vs. HYTI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ULTY на текущий момент составляет 0.42, что ниже коэффициента Шарпа HYTI равного 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ULTY и HYTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ULTYHYTIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

1.83

-1.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

1.33

-1.14

Просадки

Сравнение просадок ULTY и HYTI

Максимальная просадка ULTY за все время составила -26.85%, что больше максимальной просадки HYTI в -4.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ULTY и HYTI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ULTYHYTIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.85%

-4.47%

-22.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.16%

-2.38%

-21.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.14%

0.00%

-8.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.36%

-0.46%

-8.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.32%

0.56%

+11.76%

Волатильность

Сравнение волатильности ULTY и HYTI

YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY) имеет более высокую волатильность в 4.52% по сравнению с FT Vest High Yield & Target Income ETF (HYTI) с волатильностью 1.11%. Это указывает на то, что ULTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ULTYHYTIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.52%

1.11%

+3.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.02%

3.02%

+12.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.77%

3.82%

+16.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.90%

5.21%

+21.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.90%

5.21%

+21.69%

Сравнение комиссий ULTY и HYTI

ULTY берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии HYTI в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ULTY и HYTI

Дивидендная доходность ULTY за последние двенадцать месяцев составляет около 113.76%, что больше доходности HYTI в 10.39%

ПозицияTTM20252024
HYTI
FT Vest High Yield & Target Income ETF		10.39%8.10%0.00%
ULTY
YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF		113.76%142.99%111.70%

Часто задаваемые вопросы

ULTY and HYTI have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ULTY has higher volatility (4.52%) compared to HYTI (1.11%). In terms of maximum drawdown, ULTY dropped -26.85% vs HYTI's -4.47%.

On 1-year performance, ULTY leads with 8.58% vs 6.93% for HYTI. On fees, HYTI is cheaper at 0.65% per year. On volatility, HYTI has been the lower-risk option at 1.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ULTY has performed better with a 8.58% return vs 6.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HYTI is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 1.14% for ULTY.

ULTY has the higher dividend yield at 113.76%, compared with 10.39% for HYTI.

They also come from different issuers: YieldMax and FT Vest. Their fees differ too: 1.14% for ULTY and 0.65% for HYTI.

HYTI currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs 0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ULTY и HYTI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор