Сравнение ULTY с ARMW
ULTY (YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF) and ARMW (Roundhill ARM WeeklyPay ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ULTY charges 1.14%/yr vs 0.99%/yr for ARMW.
Доходность
Сравнение доходности ULTY и ARMW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ULTY показывает доходность 5.47%, что значительно ниже, чем у ARMW с доходностью 161.70%.
ULTY
- 1 день
- -2.52%
- 1 месяц
- -4.46%
- 6 месяцев
- 2.38%
- С начала года
- 5.47%
- 1 год
- -8.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ARMW
- 1 день
- -7.36%
- 1 месяц
- -40.52%
- 6 месяцев
- 177.20%
- С начала года
- 161.70%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ULTY и ARMW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ULTY YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF | 5.47% | -12.29% |
ARMW Roundhill ARM WeeklyPay ETF | 161.70% | -41.28% |
Correlation
The correlation between ULTY and ARMW is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2025 г. | 0.59 |
Сравнение распределения секторов ULTY и ARMW
Секторы
ULTY
ARMW
Технологии
Сырьевые материалы
-
Промышленность
-
Финансовые услуги
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Здравоохранение
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Технологии
ULTY
ARMW
Сырьевые материалы
ULTY
ARMW
-
Промышленность
ULTY
ARMW
-
Финансовые услуги
ULTY
ARMW
-
Коммуникационные услуги
ULTY
ARMW
-
Потребительский циклический сектор
ULTY
ARMW
-
Здравоохранение
ULTY
ARMW
-
Потребительский защитный сектор
ULTY
ARMW
-
Энергетика
ULTY
-
ARMW
-
Недвижимость
ULTY
-
ARMW
-
Коммунальные услуги
ULTY
-
ARMW
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ULTY vs. ARMW — Ранг доходности на риск
ULTY
ARMW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение ULTY c ARMW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY) и Roundhill ARM WeeklyPay ETF (ARMW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ULTY | ARMW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.35 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.66 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ULTY и ARMW
Максимальная просадка ULTY за все время составила -26.85%, что меньше максимальной просадки ARMW в -48.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ULTY и ARMW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ULTY | ARMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.85% | -48.47% | +21.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.16% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.53% | -47.33% | +33.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.94% | -25.96% | +16.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.89% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ULTY и ARMW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ULTY | ARMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.08% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.60% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.84% | 95.20% | -73.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.15% | 95.20% | -68.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.15% | 95.20% | -68.05% |
Сравнение комиссий ULTY и ARMW
ULTY берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии ARMW в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ULTY и ARMW
Дивидендная доходность ULTY за последние двенадцать месяцев составляет около 117.30%, что больше доходности ARMW в 50.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ARMW Roundhill ARM WeeklyPay ETF | 50.52% | 16.38% | 0.00% |
ULTY YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF | 117.30% | 142.99% | 111.70% |
Часто задаваемые вопросы
ULTY and ARMW have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ARMW is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ARMW is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.14% for ULTY.
ULTY has the higher dividend yield at 117.30%, compared with 50.52% for ARMW.
They also come from different issuers: YieldMax and Roundhill Investments. Their fees differ too: 1.14% for ULTY and 0.99% for ARMW.
Подберите оптимальное распределение для ULTY и ARMW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор