Сравнение ULTY с AMDW
ULTY (YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF) and AMDW (Roundhill AMD WeeklyPay ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ULTY charges 1.14%/yr vs 0.99%/yr for AMDW.
Доходность
Сравнение доходности ULTY и AMDW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ULTY показывает доходность 11.14%, что значительно ниже, чем у AMDW с доходностью 192.40%.
ULTY
- 1 день
- -1.25%
- 1 месяц
- 4.53%
- С начала года
- 11.14%
- 6 месяцев
- 9.84%
- 1 год
- 8.24%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AMDW
- 1 день
- 4.91%
- 1 месяц
- 72.80%
- С начала года
- 192.40%
- 6 месяцев
- 186.02%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ULTY и AMDW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ULTY YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF | 11.14% | -14.12% |
AMDW Roundhill AMD WeeklyPay ETF | 192.40% | 34.24% |
Correlation
The correlation between ULTY and AMDW is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2025 г. | 0.60 |
Сравнение распределения секторов ULTY и AMDW
Секторы
ULTY
AMDW
Технологии
Сырьевые материалы
-
Промышленность
-
Коммуникационные услуги
-
Финансовые услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Здравоохранение
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Технологии
ULTY
AMDW
Сырьевые материалы
ULTY
AMDW
-
Промышленность
ULTY
AMDW
-
Коммуникационные услуги
ULTY
AMDW
-
Финансовые услуги
ULTY
AMDW
-
Потребительский циклический сектор
ULTY
AMDW
-
Здравоохранение
ULTY
AMDW
-
Потребительский защитный сектор
ULTY
AMDW
-
Энергетика
ULTY
-
AMDW
-
Недвижимость
ULTY
-
AMDW
-
Коммунальные услуги
ULTY
-
AMDW
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ULTY vs. AMDW — Ранг доходности на риск
ULTY
AMDW
Сравнение ULTY c AMDW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY) и Roundhill AMD WeeklyPay ETF (AMDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ULTY | AMDW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.34 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.67 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ULTY | AMDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 4.83 | -4.66 |
Просадки
Сравнение просадок ULTY и AMDW
Максимальная просадка ULTY за все время составила -26.85%, что меньше максимальной просадки AMDW в -34.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ULTY и AMDW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ULTY | AMDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.85% | -34.64% | +7.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.16% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.88% | 0.00% | -8.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.37% | -14.66% | +5.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.31% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ULTY и AMDW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ULTY | AMDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.51% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.03% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.79% | 81.56% | -60.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.92% | 81.56% | -54.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.92% | 81.56% | -54.64% |
Сравнение комиссий ULTY и AMDW
ULTY берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии AMDW в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ULTY и AMDW
Дивидендная доходность ULTY за последние двенадцать месяцев составляет около 114.67%, что больше доходности AMDW в 28.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AMDW Roundhill AMD WeeklyPay ETF | 28.98% | 34.78% | 0.00% |
ULTY YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF | 114.67% | 142.99% | 111.70% |
Часто задаваемые вопросы
ULTY and AMDW have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AMDW is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AMDW is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.14% for ULTY.
ULTY has the higher dividend yield at 114.67%, compared with 28.98% for AMDW.
They also come from different issuers: YieldMax and Roundhill. Their fees differ too: 1.14% for ULTY and 0.99% for AMDW.
Подберите оптимальное распределение для ULTY и AMDW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор