Сравнение ULTY с AMDW
ULTY (YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF) and AMDW (Roundhill AMD WeeklyPay ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ULTY charges 1.14%/yr vs 0.99%/yr for AMDW.
Доходность
Сравнение доходности ULTY и AMDW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ULTY показывает доходность 8.38%, что значительно ниже, чем у AMDW с доходностью 176.01%.
ULTY
- 1 день
- -2.50%
- 1 месяц
- -0.24%
- С начала года
- 8.38%
- 6 месяцев
- 5.78%
- 1 год
- 1.77%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AMDW
- 1 день
- -7.20%
- 1 месяц
- 12.58%
- С начала года
- 176.01%
- 6 месяцев
- 174.69%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ULTY и AMDW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ULTY YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF | 8.38% | -13.94% |
AMDW Roundhill AMD WeeklyPay ETF | 176.01% | 36.56% |
Correlation
The correlation between ULTY and AMDW is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г. | 0.62 |
Сравнение распределения секторов ULTY и AMDW
Секторы
ULTY
AMDW
Технологии
Сырьевые материалы
-
Промышленность
-
Финансовые услуги
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Здравоохранение
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Технологии
ULTY
AMDW
Сырьевые материалы
ULTY
AMDW
-
Промышленность
ULTY
AMDW
-
Финансовые услуги
ULTY
AMDW
-
Коммуникационные услуги
ULTY
AMDW
-
Потребительский циклический сектор
ULTY
AMDW
-
Здравоохранение
ULTY
AMDW
-
Потребительский защитный сектор
ULTY
AMDW
-
Энергетика
ULTY
-
AMDW
-
Недвижимость
ULTY
-
AMDW
-
Коммунальные услуги
ULTY
-
AMDW
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ULTY vs. AMDW — Ранг доходности на риск
ULTY
AMDW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение ULTY c AMDW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY) и Roundhill AMD WeeklyPay ETF (AMDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ULTY | AMDW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.07 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.14 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ULTY и AMDW
Максимальная просадка ULTY за все время составила -26.85%, что меньше максимальной просадки AMDW в -34.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ULTY и AMDW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ULTY | AMDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.85% | -34.64% | +7.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.16% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.14% | -7.20% | -3.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.89% | -14.25% | +4.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.55% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ULTY и AMDW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ULTY | AMDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.55% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.32% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.68% | 83.41% | -61.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.31% | 83.41% | -56.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.31% | 83.41% | -56.10% |
Сравнение комиссий ULTY и AMDW
ULTY берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии AMDW в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ULTY и AMDW
Дивидендная доходность ULTY за последние двенадцать месяцев составляет около 113.66%, что больше доходности AMDW в 37.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AMDW Roundhill AMD WeeklyPay ETF | 37.14% | 34.78% | 0.00% |
ULTY YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF | 113.66% | 142.99% | 111.70% |
Часто задаваемые вопросы
ULTY and AMDW have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AMDW is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AMDW is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.14% for ULTY.
ULTY has the higher dividend yield at 113.66%, compared with 37.14% for AMDW.
They also come from different issuers: YieldMax and Roundhill. Their fees differ too: 1.14% for ULTY and 0.99% for AMDW.
Подберите оптимальное распределение для ULTY и AMDW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор