Сравнение ULTI с TSPY
ULTI (REX IncomeMax Option Strategy ETF) and TSPY (TappAlpha S&P 500 Growth & Daily Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Their 0.56 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. ULTI charges 1.25%/yr vs 0.68%/yr for TSPY.
Доходность
Сравнение доходности ULTI и TSPY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ULTI показывает доходность -14.71%, что значительно ниже, чем у TSPY с доходностью 10.76%.
ULTI
- 1 день
- -2.70%
- 1 месяц
- -22.15%
- 6 месяцев
- -21.22%
- С начала года
- -14.71%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
TSPY
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- 2.09%
- 6 месяцев
- 9.96%
- С начала года
- 10.76%
- 1 год
- 21.98%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 17.96%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $6.81M | $5.16M | $5.49M | |
| $631.82K | $730.13K | $1.09M |
Сравнение доходности по годам ULTI и TSPY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ULTI REX IncomeMax Option Strategy ETF | -14.71% | -38.67% |
TSPY TappAlpha S&P 500 Growth & Daily Income ETF | 10.76% | 1.00% |
Correlation
The correlation between ULTI and TSPY is 0.56, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2025 г. | 0.56 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ULTI vs. TSPY — Ранг доходности на риск
ULTI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
TSPY
Сравнение ULTI c TSPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX IncomeMax Option Strategy ETF (ULTI) и TappAlpha S&P 500 Growth & Daily Income ETF (TSPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ULTI | TSPY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.32 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.29 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 9.60 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ULTI и TSPY
Максимальная просадка ULTI за все время составила -54.23%, что больше максимальной просадки TSPY в -18.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ULTI и TSPY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ULTI | TSPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.23% | -18.02% | -36.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.70% | -0.39% | -47.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.94% | -2.45% | -27.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.30% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ULTI и TSPY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ULTI | TSPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.31% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.00% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.54% | 12.64% | +48.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 61.54% | 15.96% | +45.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.54% | 15.96% | +45.58% |
Сравнение комиссий ULTI и TSPY
ULTI берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии TSPY в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ULTI и TSPY
Дивидендная доходность ULTI за последние двенадцать месяцев составляет около 97.43%, что больше доходности TSPY в 13.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
TSPY TappAlpha S&P 500 Growth & Daily Income ETF | 13.87% | 13.69% | 3.45% |
ULTI REX IncomeMax Option Strategy ETF | 97.43% | 14.96% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ULTI and TSPY have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TSPY is cheaper at 0.68% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TSPY is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 1.25% for ULTI.
ULTI has the higher dividend yield at 97.43%, compared with 13.87% for TSPY.
They also come from different issuers: REX Shares and TappAlpha. Their fees differ too: 1.25% for ULTI and 0.68% for TSPY.
Подберите оптимальное распределение для ULTI и TSPY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор