Сравнение ULTI с TSMY
ULTI (REX IncomeMax Option Strategy ETF) and TSMY (YieldMax TSM Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. ULTI charges 1.25%/yr vs 0.99%/yr for TSMY.
Доходность
Сравнение доходности ULTI и TSMY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ULTI показывает доходность 43.46%, что значительно выше, чем у TSMY с доходностью 37.04%.
ULTI
- 1 день
- -3.05%
- 1 месяц
- 12.53%
- С начала года
- 43.46%
- 6 месяцев
- 22.97%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSMY
- 1 день
- -1.37%
- 1 месяц
- 7.48%
- С начала года
- 37.04%
- 6 месяцев
- 39.21%
- 1 год
- 92.13%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ULTI и TSMY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ULTI REX IncomeMax Option Strategy ETF | 43.46% | -38.31% |
TSMY YieldMax TSM Option Income Strategy ETF | 37.04% | 0.16% |
Correlation
The correlation between ULTI and TSMY is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2025 г. | 0.45 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ULTI vs. TSMY — Ранг доходности на риск
ULTI
TSMY
Сравнение ULTI c TSMY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX IncomeMax Option Strategy ETF (ULTI) и YieldMax TSM Option Income Strategy ETF (TSMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ULTI | TSMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.21 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.31 | 1.56 | -1.86 |
Просадки
Сравнение просадок ULTI и TSMY
Максимальная просадка ULTI за все время составила -41.74%, что больше максимальной просадки TSMY в -31.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ULTI и TSMY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ULTI | TSMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.74% | -31.15% | -10.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -15.50% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.50% | -1.37% | -10.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.13% | -5.51% | -22.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.17% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ULTI и TSMY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ULTI | TSMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 9.52% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 22.68% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 62.43% | 28.87% | +33.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 62.43% | 33.22% | +29.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.43% | 33.22% | +29.21% |
Сравнение комиссий ULTI и TSMY
ULTI берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии TSMY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ULTI и TSMY
Дивидендная доходность ULTI за последние двенадцать месяцев составляет около 42.53%, что меньше доходности TSMY в 52.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
TSMY YieldMax TSM Option Income Strategy ETF | 52.19% | 56.76% | 13.71% |
ULTI REX IncomeMax Option Strategy ETF | 42.53% | 14.96% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ULTI and TSMY have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TSMY is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TSMY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.25% for ULTI.
TSMY has the higher dividend yield at 52.19%, compared with 42.53% for ULTI.
They also come from different issuers: REX Shares and YieldMax. Their fees differ too: 1.25% for ULTI and 0.99% for TSMY.
Подберите оптимальное распределение для ULTI и TSMY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор