Сравнение ULTI с SDTY
ULTI (REX IncomeMax Option Strategy ETF) and SDTY (YieldMax S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. ULTI charges 1.25%/yr vs 1.01%/yr for SDTY.
Доходность
Сравнение доходности ULTI и SDTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ULTI показывает доходность 43.46%, что значительно выше, чем у SDTY с доходностью 8.45%.
ULTI
- 1 день
- -3.05%
- 1 месяц
- 12.53%
- С начала года
- 43.46%
- 6 месяцев
- 22.97%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SDTY
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 4.38%
- С начала года
- 8.45%
- 6 месяцев
- 8.89%
- 1 год
- 25.63%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ULTI и SDTY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ULTI REX IncomeMax Option Strategy ETF | 43.46% | -38.31% |
SDTY YieldMax S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF | 8.45% | 0.96% |
Correlation
The correlation between ULTI and SDTY is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2025 г. | 0.49 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ULTI vs. SDTY — Ранг доходности на риск
ULTI
SDTY
Сравнение ULTI c SDTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX IncomeMax Option Strategy ETF (ULTI) и YieldMax S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (SDTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ULTI | SDTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.34 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.31 | 0.85 | -1.16 |
Просадки
Сравнение просадок ULTI и SDTY
Максимальная просадка ULTI за все время составила -41.74%, что больше максимальной просадки SDTY в -18.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ULTI и SDTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ULTI | SDTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.74% | -18.63% | -23.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.02% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.50% | -0.62% | -10.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.13% | -3.02% | -25.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.89% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ULTI и SDTY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ULTI | SDTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.58% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.39% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 62.43% | 11.00% | +51.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 62.43% | 16.79% | +45.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.43% | 16.79% | +45.64% |
Сравнение комиссий ULTI и SDTY
ULTI берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии SDTY в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ULTI и SDTY
Дивидендная доходность ULTI за последние двенадцать месяцев составляет около 42.53%, что больше доходности SDTY в 25.97%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
SDTY YieldMax S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF | 25.97% | 22.00% |
ULTI REX IncomeMax Option Strategy ETF | 42.53% | 14.96% |
Часто задаваемые вопросы
ULTI and SDTY have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SDTY is cheaper at 1.01% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SDTY is cheaper with a 1.01% expense ratio, compared with 1.25% for ULTI.
ULTI has the higher dividend yield at 42.53%, compared with 25.97% for SDTY.
They also come from different issuers: REX Shares and YieldMax. Their fees differ too: 1.25% for ULTI and 1.01% for SDTY.
Подберите оптимальное распределение для ULTI и SDTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор