PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ULTI с SDTY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности ULTI и SDTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в REX IncomeMax Option Strategy ETF (ULTI) и YieldMax S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (SDTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ULTI показывает доходность 43.46%, что значительно выше, чем у SDTY с доходностью 8.45%.


ULTI

1 день
-3.05%
1 месяц
12.53%
С начала года
43.46%
6 месяцев
22.97%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

SDTY

1 день
-0.51%
1 месяц
4.38%
С начала года
8.45%
6 месяцев
8.89%
1 год
25.63%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ULTI и SDTY


Correlation

The correlation between ULTI and SDTY is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2025 г.

0.49

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


REX IncomeMax Option Strategy ETF

YieldMax S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF

Доходность на риск

ULTI vs. SDTY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ULTI

SDTY
Ранг доходности на риск SDTY: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDTY: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDTY: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDTY: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDTY: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDTY: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ULTI c SDTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX IncomeMax Option Strategy ETF (ULTI) и YieldMax S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (SDTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

ULTI vs. SDTY - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


ULTISDTYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.31

0.85

-1.16

Просадки

Сравнение просадок ULTI и SDTY

Максимальная просадка ULTI за все время составила -41.74%, что больше максимальной просадки SDTY в -18.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ULTI и SDTY.


Загрузка графика...

Показатели просадок


ULTISDTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.74%

-18.63%

-23.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.50%

-0.62%

-10.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.13%

-3.02%

-25.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.89%

Волатильность

Сравнение волатильности ULTI и SDTY


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


ULTISDTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

62.43%

11.00%

+51.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

62.43%

16.79%

+45.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

62.43%

16.79%

+45.64%

Сравнение комиссий ULTI и SDTY

ULTI берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии SDTY в 1.01%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ULTI и SDTY

Дивидендная доходность ULTI за последние двенадцать месяцев составляет около 42.53%, что больше доходности SDTY в 25.97%


Часто задаваемые вопросы


ULTI and SDTY have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SDTY is cheaper at 1.01% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SDTY is cheaper with a 1.01% expense ratio, compared with 1.25% for ULTI.

ULTI has the higher dividend yield at 42.53%, compared with 25.97% for SDTY.

They also come from different issuers: REX Shares and YieldMax. Their fees differ too: 1.25% for ULTI and 1.01% for SDTY.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ULTI и SDTY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор