Сравнение ULTI с OMAH
ULTI (REX IncomeMax Option Strategy ETF) and OMAH (VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. ULTI charges 1.25%/yr vs 0.95%/yr for OMAH.
Доходность
Сравнение доходности ULTI и OMAH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ULTI показывает доходность 43.51%, что значительно выше, чем у OMAH с доходностью 5.13%.
ULTI
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 13.95%
- С начала года
- 43.51%
- 6 месяцев
- 18.45%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OMAH
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- 0.72%
- С начала года
- 5.13%
- 6 месяцев
- 5.28%
- 1 год
- 12.34%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ULTI и OMAH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ULTI REX IncomeMax Option Strategy ETF | 43.51% | -38.31% |
OMAH VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF | 5.13% | 1.82% |
Correlation
The correlation between ULTI and OMAH is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2025 г. | 0.13 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ULTI vs. OMAH — Ранг доходности на риск
ULTI
OMAH
Сравнение ULTI c OMAH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX IncomeMax Option Strategy ETF (ULTI) и VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF (OMAH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ULTI | OMAH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.54 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.30 | 0.74 | -1.04 |
Просадки
Сравнение просадок ULTI и OMAH
Максимальная просадка ULTI за все время составила -41.74%, что больше максимальной просадки OMAH в -11.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ULTI и OMAH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ULTI | OMAH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.74% | -11.83% | -29.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.47% | -2.12% | -9.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.02% | -1.26% | -26.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.22% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ULTI и OMAH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ULTI | OMAH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.99% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 5.50% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 62.21% | 8.06% | +54.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 62.21% | 13.20% | +49.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.21% | 13.20% | +49.01% |
Сравнение комиссий ULTI и OMAH
ULTI берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии OMAH в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ULTI и OMAH
Дивидендная доходность ULTI за последние двенадцать месяцев составляет около 44.50%, что больше доходности OMAH в 15.36%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
OMAH VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF | 15.36% | 12.86% |
ULTI REX IncomeMax Option Strategy ETF | 44.50% | 14.96% |
Часто задаваемые вопросы
ULTI and OMAH have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, OMAH is cheaper at 0.95% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
OMAH is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.25% for ULTI.
ULTI has the higher dividend yield at 44.50%, compared with 15.36% for OMAH.
They also come from different issuers: REX Shares and VistaShares. Their fees differ too: 1.25% for ULTI and 0.95% for OMAH.
Подберите оптимальное распределение для ULTI и OMAH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор