Сравнение ULTI с EDGQ
ULTI (REX IncomeMax Option Strategy ETF) and EDGQ (Global X Nasdaq-100 Income Edge ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ULTI charges 1.25%/yr vs 0.53%/yr for EDGQ.
Доходность
Сравнение доходности ULTI и EDGQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ULTI
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 13.95%
- С начала года
- 43.51%
- 6 месяцев
- 18.45%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EDGQ
- 1 день
- -0.50%
- 1 месяц
- 7.69%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ULTI и EDGQ
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ULTI REX IncomeMax Option Strategy ETF | 46.24% |
EDGQ Global X Nasdaq-100 Income Edge ETF | 19.41% |
Correlation
The correlation between ULTI and EDGQ is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2026 г. | 0.60 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение ULTI c EDGQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX IncomeMax Option Strategy ETF (ULTI) и Global X Nasdaq-100 Income Edge ETF (EDGQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ULTI | EDGQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.30 | 5.23 | -5.53 |
Просадки
Сравнение просадок ULTI и EDGQ
Максимальная просадка ULTI за все время составила -41.74%, что больше максимальной просадки EDGQ в -7.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ULTI и EDGQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ULTI | EDGQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.74% | -7.87% | -33.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.47% | -0.55% | -10.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.02% | -1.28% | -26.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности ULTI и EDGQ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ULTI | EDGQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 62.21% | 15.97% | +46.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 62.21% | 15.97% | +46.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.21% | 15.97% | +46.24% |
Сравнение комиссий ULTI и EDGQ
ULTI берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии EDGQ в 0.53%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ULTI и EDGQ
Дивидендная доходность ULTI за последние двенадцать месяцев составляет около 44.50%, что больше доходности EDGQ в 3.36%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
EDGQ Global X Nasdaq-100 Income Edge ETF | 3.36% | 0.00% |
ULTI REX IncomeMax Option Strategy ETF | 44.50% | 14.96% |
Часто задаваемые вопросы
ULTI and EDGQ have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EDGQ is cheaper at 0.53% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EDGQ is cheaper with a 0.53% expense ratio, compared with 1.25% for ULTI.
ULTI has the higher dividend yield at 44.50%, compared with 3.36% for EDGQ.
They also come from different issuers: REX Shares and Global X. Their fees differ too: 1.25% for ULTI and 0.53% for EDGQ.
Подберите оптимальное распределение для ULTI и EDGQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор