Сравнение EDGQ с GPIX
EDGQ (Global X Nasdaq-100 Income Edge ETF) and GPIX (Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. EDGQ charges 0.53%/yr vs 0.29%/yr for GPIX.
Доходность
Сравнение доходности EDGQ и GPIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
EDGQ
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 9.40%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GPIX
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- 3.92%
- С начала года
- 10.24%
- 6 месяцев
- 10.60%
- 1 год
- 25.94%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EDGQ и GPIX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
EDGQ Global X Nasdaq-100 Income Edge ETF | 20.02% |
GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF | 9.10% |
Correlation
The correlation between EDGQ and GPIX is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2026 г. | 0.94 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EDGQ vs. GPIX — Ранг доходности на риск
EDGQ
GPIX
Сравнение EDGQ c GPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Nasdaq-100 Income Edge ETF (EDGQ) и Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF (GPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EDGQ | GPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.56 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 5.51 | 1.79 | +3.72 |
Просадки
Сравнение просадок EDGQ и GPIX
Максимальная просадка EDGQ за все время составила -7.87%, что меньше максимальной просадки GPIX в -17.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDGQ и GPIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EDGQ | GPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.87% | -17.50% | +9.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.71% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.04% | -0.18% | +0.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.29% | -1.48% | +0.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.53% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EDGQ и GPIX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EDGQ | GPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.21% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.90% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.02% | 10.17% | +5.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.02% | 13.79% | +2.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.02% | 13.79% | +2.23% |
Сравнение комиссий EDGQ и GPIX
EDGQ берет комиссию в 0.53%, что несколько больше комиссии GPIX в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EDGQ и GPIX
Дивидендная доходность EDGQ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.34%, что меньше доходности GPIX в 7.97%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
EDGQ Global X Nasdaq-100 Income Edge ETF | 3.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF | 7.97% | 8.01% | 7.45% | 1.40% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, EDGQ and GPIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, GPIX is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GPIX is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.53% for EDGQ.
GPIX has the higher dividend yield at 7.97%, compared with 3.34% for EDGQ.
They also come from different issuers: Global X and Goldman Sachs. Their fees differ too: 0.53% for EDGQ and 0.29% for GPIX.
Подберите оптимальное распределение для EDGQ и GPIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор