Сравнение EDGQ с XYLD
EDGQ (Global X Nasdaq-100 Income Edge ETF) and XYLD (Global X S&P 500 Covered Call ETF) are both Derivative Income funds from Global X. EDGQ is actively managed, while XYLD is passively managed. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. EDGQ charges 0.53%/yr vs 0.60%/yr for XYLD.
Доходность
Сравнение доходности EDGQ и XYLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
EDGQ
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 9.40%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XYLD
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 1.87%
- С начала года
- 5.14%
- 6 месяцев
- 6.53%
- 1 год
- 17.83%
- 3 года*
- 11.29%
- 5 лет*
- 7.76%
- 10 лет*
- 8.23%
Сравнение доходности по годам EDGQ и XYLD
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
EDGQ Global X Nasdaq-100 Income Edge ETF | 20.02% |
XYLD Global X S&P 500 Covered Call ETF | 3.52% |
Correlation
The correlation between EDGQ and XYLD is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2026 г. | 0.84 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EDGQ vs. XYLD — Ранг доходности на риск
EDGQ
XYLD
Сравнение EDGQ c XYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Nasdaq-100 Income Edge ETF (EDGQ) и Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EDGQ | XYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.74 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.69 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.58 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 5.51 | 0.60 | +4.91 |
Просадки
Сравнение просадок EDGQ и XYLD
Максимальная просадка EDGQ за все время составила -7.87%, что меньше максимальной просадки XYLD в -33.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDGQ и XYLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EDGQ | XYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.87% | -33.46% | +25.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.29% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.53% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.66% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.04% | 0.00% | -0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.29% | -3.72% | +2.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.99% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EDGQ и XYLD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EDGQ | XYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.85% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 5.37% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.02% | 6.54% | +9.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.02% | 11.22% | +4.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.02% | 14.21% | +1.81% |
Сравнение комиссий EDGQ и XYLD
EDGQ берет комиссию в 0.53%, что меньше комиссии XYLD в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EDGQ и XYLD
Дивидендная доходность EDGQ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.34%, что меньше доходности XYLD в 10.50%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDGQ Global X Nasdaq-100 Income Edge ETF | 3.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XYLD Global X S&P 500 Covered Call ETF | 10.50% | 10.51% | 11.54% | 10.51% | 13.43% | 9.07% | 7.93% | 5.76% | 7.12% | 5.18% | 3.23% | 4.65% |
Часто задаваемые вопросы
EDGQ and XYLD have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EDGQ is cheaper at 0.53% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EDGQ is cheaper with a 0.53% expense ratio, compared with 0.60% for XYLD.
XYLD has the higher dividend yield at 10.50%, compared with 3.34% for EDGQ.
Their fees differ too: 0.53% for EDGQ and 0.60% for XYLD.
Подберите оптимальное распределение для EDGQ и XYLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор