PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ULTA с DOL.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ULTA с DOL.TO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

ULTA (Ulta Beauty, Inc.) and DOL.TO (Dollarama Inc.) are both stocks. ULTA operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical), while DOL.TO operates in Discount Stores (Consumer Defensive). Over the past 10 years, ULTA returned 7.00%/yr vs 19.56%/yr for DOL.TO. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ULTA и DOL.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ulta Beauty, Inc. (ULTA) и Dollarama Inc. (DOL.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ULTA торгуется в USD, в то время как DOL.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DOL.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ULTA показывает доходность -22.69%, что значительно ниже, чем у DOL.TO с доходностью -8.76%. За последние 10 лет акции ULTA уступали акциям DOL.TO по среднегодовой доходности: 7.00% против 19.56% соответственно.

ULTA

1 день
-1.82%
1 месяц
-4.96%
С начала года
-22.69%
6 месяцев
-22.25%
1 год
1.15%
3 года*
1.77%
5 лет*
6.68%
10 лет*
7.00%

DOL.TO

1 день
-2.74%
1 месяц
9.37%
С начала года
-8.76%
6 месяцев
-6.90%
1 год
-3.58%
3 года*
29.53%
5 лет*
24.61%
10 лет*
19.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ULTA и DOL.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ULTA
Ulta Beauty, Inc.		-22.69%39.11%-11.24%4.46%13.76%43.59%13.44%3.39%9.47%-12.27%
DOL.TO
Dollarama Inc.		-8.76%53.61%35.84%23.91%17.98%22.53%19.52%43.95%-42.42%73.13%

Correlation

The correlation between ULTA and DOL.TO is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.17

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2009 г.

0.16

The correlation between ULTA and DOL.TO shifts across timeframes, from 0.05 (1 year) to 0.17 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ULTA:

$20.56B

DOL.TO:

CA$52.20B

EPS

ULTA:

$26.57

DOL.TO:

CA$4.86

Коэффициент P/E

ULTA:

17.60

DOL.TO:

39.32

Коэффициент PEG

ULTA:

1.75

DOL.TO:

1.83

Коэффициент P/S

ULTA:

1.65

DOL.TO:

6.94

Коэффициент P/B

ULTA:

7.97

DOL.TO:

38.10

Общая выручка (12 мес.)

ULTA:

$12.71B

DOL.TO:

CA$7.58B

Валовая прибыль (12 мес.)

ULTA:

$5.00B

DOL.TO:

CA$3.09B

EBITDA (12 мес.)

ULTA:

$1.81B

DOL.TO:

CA$2.23B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ulta Beauty, Inc.

Dollarama Inc.

Часто сравнивают с ULTA:
ULTA с ELULTA с SPYULTA с LULUULTA с SBHULTA с HDULTA с EXPOULTA с ABG
Часто сравнивают с DOL.TO:
DOL.TO с ATD.TODOL.TO с RYDOL.TO с L.TODOL.TO с CSU.TODOL.TO с ^GSPCDOL.TO с CTC.TODOL.TO с BCE.TO

Доходность на риск

ULTA vs. DOL.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ULTA
Ранг доходности на риск ULTA: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ULTA: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ULTA: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ULTA: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ULTA: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ULTA: 4343
Ранг коэф-та Мартина
DOL.TO
Ранг доходности на риск DOL.TO: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DOL.TO: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOL.TO: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOL.TO: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOL.TO: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOL.TO: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ULTA c DOL.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ulta Beauty, Inc. (ULTA) и Dollarama Inc. (DOL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ULTADOL.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.03
-0.15

+0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.29
-0.05

+0.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

0.99

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.03

-0.18

+0.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.08

-0.40

+0.48

ULTA vs. DOL.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ULTA на текущий момент составляет 0.03, что выше коэффициента Шарпа DOL.TO равного -0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ULTA и DOL.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ULTA и DOL.TO

Максимальная просадка ULTA за все время составила -87.89%, что больше максимальной просадки DOL.TO в -49.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ULTA и DOL.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ULTADOL.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.89%

-49.54%

-38.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.56%

-19.95%

-14.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-44.56%

-19.95%

-24.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.56%

-19.95%

-24.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.92%

-49.54%

-15.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-33.82%

-9.16%

-24.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.81%

-7.89%

-12.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.13%

8.98%

+5.15%

Волатильность

Сравнение волатильности ULTA и DOL.TO

Текущая волатильность для Ulta Beauty, Inc. (ULTA) составляет 9.69%, в то время как у Dollarama Inc. (DOL.TO) волатильность равна 11.28%. Это указывает на то, что ULTA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DOL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ULTADOL.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.69%

11.28%

-1.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.04%

20.51%

+4.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.39%

23.53%

+9.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.26%

22.79%

+11.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.32%

25.33%

+12.99%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ULTA и DOL.TO

ULTA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DOL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DOL.TO
Dollarama Inc.		0.23%0.20%0.25%0.28%0.27%0.31%0.34%0.39%0.95%0.82%1.19%1.31%
ULTA
Ulta Beauty, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ULTA и DOL.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ulta Beauty, Inc. и Dollarama Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B1.50B2.00B2.50B3.00B3.50B4.00B20222023202420252026
3.16B
1.85B
(ULTA) Общая выручка
(DOL.TO) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. ULTA значения в USD, DOL.TO значения в CAD

Сравнение рентабельности ULTA и DOL.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Ulta Beauty, Inc. и Dollarama Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
38.0%40.0%42.0%44.0%46.0%48.0%20222023202420252026
40.1%
37.2%
Активы портфеля
ULTA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ulta Beauty, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.27B при выручке в 3.16B, что соответствует валовой рентабельности в 40.1%.

DOL.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dollarama Inc. сообщила о валовой прибыли в 686.75M при выручке в 1.85B, что соответствует валовой рентабельности в 37.2%.

ULTA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ulta Beauty, Inc. сообщила об операционной прибыли в 448.26M при выручке в 3.16B, что соответствует операционной рентабельности 14.2%.

DOL.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dollarama Inc. сообщила об операционной прибыли в 382.72M при выручке в 1.85B, что соответствует операционной рентабельности 20.7%.

ULTA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ulta Beauty, Inc. сообщила о чистой прибыли в 340.47M при выручке в 3.16B, что соответствует чистой рентабельности 10.8%.

DOL.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dollarama Inc. сообщила о чистой прибыли в 302.27M при выручке в 1.85B, что соответствует чистой рентабельности 16.4%.

Часто задаваемые вопросы

ULTA and DOL.TO have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ULTA и DOL.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор