PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DOL.TO с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение DOL.TO с ^GSPC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dollarama Inc. (DOL.TO) и S&P 500 Index (^GSPC).

Доходность

Сравнение доходности DOL.TO и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Dollarama Inc. (DOL.TO) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DOL.TO и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DOL.TO
Dollarama Inc.		-16.45%46.59%47.34%20.96%25.45%22.47%16.69%38.01%-37.77%60.22%
^GSPC
S&P 500 Index		-2.73%11.05%33.90%21.49%-13.70%25.75%14.29%22.54%1.71%11.82%
Разные валюты инструментов

DOL.TO торгуется в CAD, в то время как ^GSPC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^GSPC были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, DOL.TO показывает доходность -16.45%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью -3.34%. За последние 10 лет акции DOL.TO превзошли акции ^GSPC по среднегодовой доходности: 19.15% против 12.91% соответственно.

DOL.TO

1 день
0.33%
1 месяц
-15.28%
С начала года
-16.45%
6 месяцев
-5.66%
1 год
11.48%
3 года*
28.84%
5 лет*
24.98%
10 лет*
19.15%

^GSPC

1 день
0.00%
1 месяц
-3.51%
С начала года
-3.34%
6 месяцев
-2.91%
1 год
12.69%
3 года*
17.80%
5 лет*
12.48%
10 лет*
12.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dollarama Inc.

S&P 500 Index

Часто сравнивают с DOL.TO:
DOL.TO с ATD.TODOL.TO с RYDOL.TO с L.TODOL.TO с CSU.TODOL.TO с BCE.TODOL.TO с CTC.TODOL.TO с NTR.TO
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

DOL.TO vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DOL.TO
Ранг доходности на риск DOL.TO: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DOL.TO: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOL.TO: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOL.TO: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOL.TO: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOL.TO: 6161
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DOL.TO c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dollarama Inc. (DOL.TO) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DOL.TO^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.49

0.70

-0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.85

1.07

-0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.17

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.61

1.04

-0.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.12

3.82

-1.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DOL.TO vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DOL.TO на текущий момент составляет 0.49, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DOL.TO и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DOL.TO^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

0.70

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.18

0.84

+0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

0.79

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.21

0.91

+0.30

Корреляция

Корреляция между DOL.TO и ^GSPC составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок DOL.TO и ^GSPC

Максимальная просадка DOL.TO за все время составила -45.07%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -27.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOL.TO и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

DOL.TO^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.07%

-56.78%

+11.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.07%

-12.14%

-6.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.07%

-25.43%

+6.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.07%

-33.92%

-11.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.87%

-5.78%

-11.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.41%

-10.75%

+4.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.46%

2.60%

+2.86%

Волатильность

Сравнение волатильности DOL.TO и ^GSPC

Dollarama Inc. (DOL.TO) имеет более высокую волатильность в 12.63% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 5.22%. Это указывает на то, что DOL.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DOL.TO^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.63%

5.22%

+7.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.32%

9.60%

+7.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.70%

18.11%

+5.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.33%

14.99%

+6.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.17%

16.33%

+7.84%