PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DOL.TO с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение DOL.TO с ^GSPC

Последнее обновление 23 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dollarama Inc. (DOL.TO) и S&P 500 (^GSPC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DOL.TO или ^GSPC.

Корреляция

Корреляция между DOL.TO и ^GSPC составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности DOL.TO и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dollarama Inc. (DOL.TO) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DOL.TO:

1.79

^GSPC:

0.52

Коэф-т Сортино

DOL.TO:

2.60

^GSPC:

0.85

Коэф-т Омега

DOL.TO:

1.34

^GSPC:

1.12

Коэф-т Кальмара

DOL.TO:

3.30

^GSPC:

0.53

Коэф-т Мартина

DOL.TO:

9.45

^GSPC:

2.02

Индекс Язвы

DOL.TO:

4.18%

^GSPC:

4.98%

Дневная вол-ть

DOL.TO:

21.78%

^GSPC:

19.69%

Макс. просадка

DOL.TO:

-45.11%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

DOL.TO:

-0.15%

^GSPC:

-4.92%

Доходность по периодам

С начала года, DOL.TO показывает доходность 22.86%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -0.67%. За последние 10 лет акции DOL.TO превзошли акции ^GSPC по среднегодовой доходности: 22.32% против 10.64% соответственно.

DOL.TO

С начала года

22.86%

1 месяц

-0.05%

6 месяцев

17.37%

1 год

38.79%

3 года

36.48%

5 лет

31.77%

10 лет

22.32%

^GSPC

С начала года

-0.67%

1 месяц

10.48%

6 месяцев

-1.79%

1 год

10.08%

3 года

13.71%

5 лет

14.60%

10 лет

10.64%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dollarama Inc.

S&P 500

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DOL.TO и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DOL.TO
Ранг риск-скорректированной доходности DOL.TO, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DOL.TO, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOL.TO, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOL.TO, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOL.TO, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOL.TO, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DOL.TO c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dollarama Inc. (DOL.TO) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DOL.TO на текущий момент составляет 1.79, что выше коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DOL.TO и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок DOL.TO и ^GSPC

Максимальная просадка DOL.TO за все время составила -45.11%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOL.TO и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности DOL.TO и ^GSPC

Dollarama Inc. (DOL.TO) имеет более высокую волатильность в 4.86% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 4.58%. Это указывает на то, что DOL.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...