Сравнение DOL.TO с ^GSPC
DOL.TO (Dollarama Inc.) is a stock, while ^GSPC (S&P 500 Index) is an index. Over the past 10 years, DOL.TO returned 20.34%/yr vs 14.19%/yr for ^GSPC. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DOL.TO и ^GSPC
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
DOL.TO торгуется в CAD, в то время как ^GSPC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^GSPC были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, DOL.TO показывает доходность -7.72%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 12.85%. За последние 10 лет акции DOL.TO превзошли акции ^GSPC по среднегодовой доходности: 20.34% против 14.19% соответственно.
DOL.TO
- 1 день
- 1.60%
- 1 месяц
- 0.65%
- 6 месяцев
- -4.48%
- С начала года
- -7.72%
- 1 год
- -0.19%
- 3 года*
- 29.38%
- 5 лет*
- 27.34%
- 10 лет*
- 20.34%
^GSPC
- 1 день
- -0.57%
- 1 месяц
- 0.68%
- 6 месяцев
- 9.72%
- С начала года
- 12.85%
- 1 год
- 23.14%
- 3 года*
- 20.94%
- 5 лет*
- 14.20%
- 10 лет*
- 14.19%
Сравнение доходности по годам DOL.TO и ^GSPC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOL.TO Dollarama Inc. | -7.72% | 46.59% | 47.34% | 20.96% | 25.45% | 22.47% | 16.69% | 38.01% | -37.58% | 61.41% |
^GSPC S&P 500 Index | 12.81% | 11.07% | 33.75% | 21.28% | -14.34% | 26.83% | 13.50% | 23.57% | 1.65% | 11.33% |
Correlation
The correlation between DOL.TO and ^GSPC is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2009 г. | 0.22 |
The correlation between DOL.TO and ^GSPC shifts across timeframes, from 0.08 (1 year) to 0.23 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DOL.TO vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск
DOL.TO
^GSPC
Сравнение DOL.TO c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dollarama Inc. (DOL.TO) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DOL.TO | ^GSPC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.32 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.01 | 2.53 | -2.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.02 | 9.38 | -9.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DOL.TO и ^GSPC
Максимальная просадка DOL.TO за все время составила -44.98%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -48.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOL.TO и ^GSPC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DOL.TO | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.98% | -48.87% | +3.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.07% | -9.17% | -9.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.07% | -19.59% | +0.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.07% | -23.14% | +4.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.98% | -27.97% | -17.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.18% | -1.39% | -6.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.44% | -9.63% | +3.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.97% | 2.47% | +6.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности DOL.TO и ^GSPC
Dollarama Inc. (DOL.TO) имеет более высокую волатильность в 5.42% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 3.53%. Это указывает на то, что DOL.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DOL.TO | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.42% | 3.53% | +1.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.16% | 10.37% | +9.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.18% | 12.90% | +10.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.91% | 17.95% | +3.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.40% | 19.12% | +5.28% |
Часто задаваемые вопросы
DOL.TO and ^GSPC have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для DOL.TO и ^GSPC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор