Сравнение ULTA с APLS
ULTA (Ulta Beauty, Inc.) and APLS (Apellis Pharmaceuticals, Inc.) are both stocks. ULTA operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical), while APLS operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 5 years, ULTA returned 7.21%/yr vs -1.50%/yr for APLS. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ULTA и APLS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ULTA показывает доходность -23.55%, что значительно ниже, чем у APLS с доходностью 63.34%.
ULTA
- 1 день
- -1.84%
- 1 месяц
- -13.15%
- С начала года
- -23.55%
- 6 месяцев
- -13.38%
- 1 год
- -0.67%
- 3 года*
- 3.18%
- 5 лет*
- 7.21%
- 10 лет*
- 6.93%
APLS
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.15%
- С начала года
- 63.34%
- 6 месяцев
- 84.90%
- 1 год
- 121.66%
- 3 года*
- -22.49%
- 5 лет*
- -1.50%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ULTA и APLS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ULTA Ulta Beauty, Inc. | -23.55% | 39.11% | -11.24% | 4.46% | 13.76% | 43.59% | 13.44% | 3.39% | 9.47% | 12.28% |
APLS Apellis Pharmaceuticals, Inc. | 63.34% | -21.28% | -46.69% | 15.76% | 9.37% | -17.34% | 86.81% | 132.15% | -39.22% | 54.67% |
Correlation
The correlation between ULTA and APLS is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2017 г. | 0.19 |
Фундаментальные показатели
ULTA:
$26.57
APLS:
$1.41
ULTA:
17.41
APLS:
29.10
ULTA:
1.63
APLS:
3.77
ULTA:
$12.71B
APLS:
$1.03B
ULTA:
$5.00B
APLS:
$920.13M
ULTA:
$1.81B
APLS:
$176.85M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ULTA vs. APLS — Ранг доходности на риск
ULTA
APLS
Сравнение ULTA c APLS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ulta Beauty, Inc. (ULTA) и Apellis Pharmaceuticals, Inc. (APLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ULTA | APLS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.58 | -0.55 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.02 | 3.37 | -3.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.05 | 7.45 | -7.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ULTA | APLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 | 0.99 | -1.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | -0.02 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.16 | +0.19 |
Просадки
Сравнение просадок ULTA и APLS
Максимальная просадка ULTA за все время составила -87.89%, что больше максимальной просадки APLS в -82.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ULTA и APLS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ULTA | APLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.89% | -82.47% | -5.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.56% | -43.53% | +8.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -44.56% | -82.47% | +37.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.56% | -82.47% | +37.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.92% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.56% | -56.03% | +21.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.79% | -37.13% | +16.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.16% | 19.63% | -6.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности ULTA и APLS
Ulta Beauty, Inc. (ULTA) имеет более высокую волатильность в 9.04% по сравнению с Apellis Pharmaceuticals, Inc. (APLS) с волатильностью 0.54%. Это указывает на то, что ULTA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APLS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ULTA | APLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.04% | 0.54% | +8.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.70% | 91.44% | -63.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.19% | 147.98% | -114.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.28% | 91.01% | -56.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.30% | 83.60% | -45.30% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ULTA и APLS
Ни ULTA, ни APLS не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ULTA и APLS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ulta Beauty, Inc. и Apellis Pharmaceuticals, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ULTA и APLS
ULTA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ulta Beauty, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.27B при выручке в 3.16B, что соответствует валовой рентабельности в 40.1%.
APLS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Apellis Pharmaceuticals, Inc. сообщила о валовой прибыли в 151.46M при выручке в 192.01M, что соответствует валовой рентабельности в 78.9%.
ULTA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ulta Beauty, Inc. сообщила об операционной прибыли в 448.26M при выручке в 3.16B, что соответствует операционной рентабельности 14.2%.
APLS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Apellis Pharmaceuticals, Inc. сообщила об операционной прибыли в 26.47M при выручке в 192.01M, что соответствует операционной рентабельности 13.8%.
ULTA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ulta Beauty, Inc. сообщила о чистой прибыли в 340.47M при выручке в 3.16B, что соответствует чистой рентабельности 10.8%.
APLS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Apellis Pharmaceuticals, Inc. сообщила о чистой прибыли в 18.66M при выручке в 192.01M, что соответствует чистой рентабельности 9.7%.
Часто задаваемые вопросы
ULTA and APLS have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ULTA has higher volatility (9.04%) compared to APLS (0.54%). In terms of maximum drawdown, ULTA dropped -87.89% vs APLS's -82.47%.
APLS currently has the higher Sharpe Ratio (0.99 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ULTA и APLS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор