PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ULTA с APLS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ULTA с APLS

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ulta Beauty, Inc. (ULTA) и Apellis Pharmaceuticals, Inc. (APLS).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ULTA или APLS.

Корреляция

Корреляция между ULTA и APLS составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности ULTA и APLS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ulta Beauty, Inc. (ULTA) и Apellis Pharmaceuticals, Inc. (APLS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%160.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
93.75%
25.02%
ULTA
APLS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ULTA:

-0.20

APLS:

-1.15

Коэф-т Сортино

ULTA:

-0.03

APLS:

-1.94

Коэф-т Омега

ULTA:

1.00

APLS:

0.76

Коэф-т Кальмара

ULTA:

-0.17

APLS:

-0.78

Коэф-т Мартина

ULTA:

-0.61

APLS:

-1.71

Индекс Язвы

ULTA:

12.51%

APLS:

37.04%

Дневная вол-ть

ULTA:

38.53%

APLS:

54.85%

Макс. просадка

ULTA:

-87.89%

APLS:

-81.38%

Текущая просадка

ULTA:

-31.96%

APLS:

-81.20%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ULTA:

$17.16B

APLS:

$2.20B

EPS

ULTA:

$25.27

APLS:

-$1.60

Коэффициент P/S

ULTA:

1.52

APLS:

2.82

Коэффициент P/B

ULTA:

6.90

APLS:

9.61

Общая выручка (12 мес.)

ULTA:

$11.30B

APLS:

$609.04M

Валовая прибыль (12 мес.)

ULTA:

$4.39B

APLS:

$511.08M

EBITDA (12 мес.)

ULTA:

$1.77B

APLS:

-$95.68M

Доходность по периодам

С начала года, ULTA показывает доходность -11.27%, что значительно выше, чем у APLS с доходностью -45.03%.

ULTA

С начала года

-11.27%

1 месяц

4.09%

6 месяцев

5.11%

1 год

-6.00%

5 лет

12.93%

10 лет

9.51%

APLS

С начала года

-45.03%

1 месяц

-26.18%

6 месяцев

-36.40%

1 год

-64.87%

5 лет

-13.85%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ULTA и APLS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ULTA
Ранг риск-скорректированной доходности ULTA, с текущим значением в 3939
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ULTA, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ULTA, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ULTA, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ULTA, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ULTA, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина
APLS
Ранг риск-скорректированной доходности APLS, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа APLS, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APLS, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APLS, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APLS, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APLS, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ULTA c APLS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ulta Beauty, Inc. (ULTA) и Apellis Pharmaceuticals, Inc. (APLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа ULTA, с текущим значением в -0.20, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ULTA: -0.20
APLS: -1.15
Коэффициент Сортино ULTA, с текущим значением в -0.03, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ULTA: -0.03
APLS: -1.94
Коэффициент Омега ULTA, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ULTA: 1.00
APLS: 0.76
Коэффициент Кальмара ULTA, с текущим значением в -0.17, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ULTA: -0.17
APLS: -0.78
Коэффициент Мартина ULTA, с текущим значением в -0.61, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
ULTA: -0.61
APLS: -1.71

Показатель коэффициента Шарпа ULTA на текущий момент составляет -0.20, что выше коэффициента Шарпа APLS равного -1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ULTA и APLS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.20-1.00-0.80-0.60-0.40-0.200.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.20
-1.15
ULTA
APLS

Дивиденды

Сравнение дивидендов ULTA и APLS

Ни ULTA, ни APLS не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ULTA и APLS

Максимальная просадка ULTA за все время составила -87.89%, что больше максимальной просадки APLS в -81.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ULTA и APLS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-31.96%
-81.20%
ULTA
APLS

Волатильность

Сравнение волатильности ULTA и APLS

Текущая волатильность для Ulta Beauty, Inc. (ULTA) составляет 15.73%, в то время как у Apellis Pharmaceuticals, Inc. (APLS) волатильность равна 19.34%. Это указывает на то, что ULTA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с APLS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.73%
19.34%
ULTA
APLS

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ULTA и APLS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ulta Beauty, Inc. и Apellis Pharmaceuticals, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию