PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ULST с VBIL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ULST с VBIL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ULST (State Street Ultra Short Term Bond ETF) and VBIL (Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF) are both Ultrashort Bond funds - ULST tracks the Bloomberg US Treasury Bellwether 3 Month Index while VBIL tracks the Bloomberg US Treasury Bills 0-3 Months Index. Both are passively managed. Over the past year, ULST returned 3.99% vs 3.93% for VBIL. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. ULST charges 0.20%/yr vs 0.07%/yr for VBIL.

Доходность

Сравнение доходности ULST и VBIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Ultra Short Term Bond ETF (ULST) и Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF (VBIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ULST показывает доходность 1.24%, что значительно ниже, чем у VBIL с доходностью 1.50%.

ULST

1 день
-0.02%
1 месяц
0.33%
С начала года
1.24%
6 месяцев
1.57%
1 год
3.99%
3 года*
4.92%
5 лет*
3.51%
10 лет*
2.67%

VBIL

1 день
0.01%
1 месяц
0.29%
С начала года
1.50%
6 месяцев
1.80%
1 год
3.93%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ULST и VBIL

2026 (YTD)2025
ULST
State Street Ultra Short Term Bond ETF		1.24%4.29%
VBIL
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF		1.50%3.71%

Correlation

The correlation between ULST and VBIL is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 февр. 2025 г.

0.12

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Ultra Short Term Bond ETF

Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF

Часто сравнивают с ULST:
ULST с SGOVULST с GSYULST с ICSHULST с VTIPULST с FLRNULST с FALNULST с BSV
Часто сравнивают с VBIL:
VBIL с SGOVVBIL с VUSXXVBIL с BILVBIL с VGSHVBIL с sgovVBIL с VGUSVBIL с BND

Доходность на риск

ULST vs. VBIL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ULST
Ранг доходности на риск ULST: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ULST: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ULST: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ULST: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ULST: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ULST: 9999
Ранг коэф-та Мартина
VBIL
Ранг доходности на риск VBIL: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBIL: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBIL: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBIL: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBIL: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBIL: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ULST c VBIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Ultra Short Term Bond ETF (ULST) и Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF (VBIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ULSTVBILDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
6.14
15.17

-9.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
12.30
39.11

-26.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.77

21.10

-18.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

16.92

42.61

-25.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

87.49

532.54

-445.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ULST vs. VBIL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ULST на текущий момент составляет 6.14, что ниже коэффициента Шарпа VBIL равного 15.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ULST и VBIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ULSTVBILРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.14

15.17

-9.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

3.67

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.86

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.50

13.44

-11.94

Просадки

Сравнение просадок ULST и VBIL

Максимальная просадка ULST за все время составила -6.20%, что больше максимальной просадки VBIL в -0.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ULST и VBIL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ULSTVBILРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.20%

-0.09%

-6.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.24%

-0.09%

-0.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.54%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-1.22%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-6.20%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.05%

0.00%

-0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.16%

-0.00%

-0.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.05%

0.01%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности ULST и VBIL

State Street Ultra Short Term Bond ETF (ULST) имеет более высокую волатильность в 0.18% по сравнению с Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF (VBIL) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что ULST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VBIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ULSTVBILРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.18%

0.06%

+0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.43%

0.16%

+0.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65%

0.26%

+0.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.96%

0.30%

+0.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.45%

0.30%

+1.15%

Сравнение комиссий ULST и VBIL

ULST берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VBIL в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ULST и VBIL

Дивидендная доходность ULST за последние двенадцать месяцев составляет около 4.29%, что больше доходности VBIL в 3.65%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ULST
State Street Ultra Short Term Bond ETF		4.29%4.46%5.03%4.45%1.70%0.54%1.34%2.56%2.13%1.21%0.93%0.37%
VBIL
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF		3.65%3.12%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ULST and VBIL have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ULST has higher volatility (0.18%) compared to VBIL (0.06%). In terms of maximum drawdown, ULST dropped -6.20% vs VBIL's -0.09%.

On 1-year performance, ULST leads with 3.99% vs 3.93% for VBIL. On fees, VBIL is cheaper at 0.07% per year. On volatility, VBIL has been the lower-risk option at 0.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ULST has performed better with a 3.99% return vs 3.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VBIL is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.20% for ULST.

ULST has the higher dividend yield at 4.29%, compared with 3.65% for VBIL.

ULST tracks Bloomberg US Treasury Bellwether 3 Month Index, while VBIL tracks Bloomberg US Treasury Bills 0-3 Months Index. They also come from different issuers: State Street and Vanguard. Their fees differ too: 0.20% for ULST and 0.07% for VBIL.

VBIL currently has the higher Sharpe Ratio (15.17 vs 6.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ULST и VBIL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор