Сравнение ULST с VBIL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Street Ultra Short Term Bond ETF (ULST) и Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF (VBIL).
ULST и VBIL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ULST - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury Bellwether 3 Month Index. Фонд был запущен 9 окт. 2013 г.. VBIL - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury Bills 0-3 Months Index. Фонд был запущен 7 февр. 2025 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ULST и VBIL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ULST и VBIL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ULST State Street Ultra Short Term Bond ETF | 0.67% | 4.29% |
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF | 0.87% | 3.71% |
Доходность по периодам
С начала года, ULST показывает доходность 0.67%, что значительно ниже, чем у VBIL с доходностью 0.87%.
ULST
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.02%
- С начала года
- 0.67%
- 6 месяцев
- 1.60%
- 1 год
- 4.09%
- 3 года*
- 4.99%
- 5 лет*
- 3.43%
- 10 лет*
- 2.64%
VBIL
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.31%
- С начала года
- 0.87%
- 6 месяцев
- 1.87%
- 1 год
- 4.06%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ULST и VBIL
ULST берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VBIL в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
ULST vs. VBIL — Ранг доходности на риск
ULST
VBIL
Сравнение ULST c VBIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Ultra Short Term Bond ETF (ULST) и Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF (VBIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ULST | VBIL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 5.07 | 12.78 | -7.72 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 9.64 | 29.76 | -20.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.43 | 12.77 | -10.34 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 11.12 | 43.72 | -32.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 68.42 | 377.55 | -309.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ULST | VBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.07 | 12.78 | -7.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 3.58 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.81 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.48 | 13.10 | -11.62 |
Корреляция
Корреляция между ULST и VBIL составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ULST и VBIL
Дивидендная доходность ULST за последние двенадцать месяцев составляет около 4.34%, что больше доходности VBIL в 3.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ULST State Street Ultra Short Term Bond ETF | 4.34% | 4.46% | 5.03% | 4.45% | 1.70% | 0.54% | 1.34% | 2.56% | 2.13% | 1.21% | 0.93% | 0.37% |
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF | 3.66% | 3.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ULST и VBIL
Максимальная просадка ULST за все время составила -6.20%, что больше максимальной просадки VBIL в -0.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ULST и VBIL.
Загрузка...
Показатели просадок
| ULST | VBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.20% | -0.09% | -6.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.37% | -0.09% | -0.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -1.22% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -6.20% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.16% | 0.00% | -0.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.06% | 0.01% | +0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности ULST и VBIL
State Street Ultra Short Term Bond ETF (ULST) имеет более высокую волатильность в 0.25% по сравнению с Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF (VBIL) с волатильностью 0.07%. Это указывает на то, что ULST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VBIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ULST | VBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.25% | 0.07% | +0.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.42% | 0.16% | +0.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81% | 0.32% | +0.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.96% | 0.31% | +0.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.47% | 0.31% | +1.16% |