Сравнение ULST с SPTU
ULST (State Street Ultra Short Term Bond ETF) and SPTU (State Street SPDR Portfolio Ultra Short T-Bill ETF) are both Ultrashort Bond funds from State Street - ULST tracks the Bloomberg US Treasury Bellwether 3 Month Index while SPTU tracks the ICE BofA US Treasury Bill Index. Both are passively managed. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. ULST charges 0.20%/yr vs 0.05%/yr for SPTU.
Доходность
Сравнение доходности ULST и SPTU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ULST показывает доходность 1.40%, что значительно ниже, чем у SPTU с доходностью 1.68%.
ULST
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- 1.40%
- 6 месяцев
- 1.47%
- 1 год
- 3.81%
- 3 года*
- 4.90%
- 5 лет*
- 3.54%
- 10 лет*
- 2.69%
SPTU
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.31%
- С начала года
- 1.68%
- 6 месяцев
- 1.76%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ULST и SPTU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ULST State Street Ultra Short Term Bond ETF | 1.40% | 0.87% |
SPTU State Street SPDR Portfolio Ultra Short T-Bill ETF | 1.68% | 0.87% |
Correlation
The correlation between ULST and SPTU is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 окт. 2025 г. | 0.21 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ULST vs. SPTU — Ранг доходности на риск
ULST
SPTU
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение ULST c SPTU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Ultra Short Term Bond ETF (ULST) и State Street SPDR Portfolio Ultra Short T-Bill ETF (SPTU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ULST | SPTU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.64 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 16.19 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 83.47 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ULST и SPTU
Максимальная просадка ULST за все время составила -6.20%, что больше максимальной просадки SPTU в -0.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ULST и SPTU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ULST | SPTU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.20% | -0.04% | -6.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.24% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.54% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -1.22% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -6.20% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.16% | -0.00% | -0.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.05% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ULST и SPTU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ULST | SPTU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.19% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.45% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66% | 0.32% | +0.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.97% | 0.32% | +0.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.44% | 0.32% | +1.12% |
Сравнение комиссий ULST и SPTU
ULST берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии SPTU в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ULST и SPTU
Дивидендная доходность ULST за последние двенадцать месяцев составляет около 4.28%, что больше доходности SPTU в 2.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPTU State Street SPDR Portfolio Ultra Short T-Bill ETF | 2.36% | 0.89% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ULST State Street Ultra Short Term Bond ETF | 4.28% | 4.46% | 5.03% | 4.45% | 1.70% | 0.54% | 1.34% | 2.56% | 2.13% | 1.21% | 0.93% | 0.37% |
Часто задаваемые вопросы
ULST and SPTU have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPTU is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPTU is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.20% for ULST.
ULST has the higher dividend yield at 4.28%, compared with 2.36% for SPTU.
ULST tracks Bloomberg US Treasury Bellwether 3 Month Index, while SPTU tracks ICE BofA US Treasury Bill Index. Their fees differ too: 0.20% for ULST and 0.05% for SPTU.
Подберите оптимальное распределение для ULST и SPTU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор