PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPTU с CSHI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPTU с CSHI

Последнее обновление 12 апр. 2026 г.

SPTU (State Street SPDR Portfolio Ultra Short T-Bill ETF) и CSHI (Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF) — оба фонда категории Ultrashort Bond — SPTU отслеживает ICE BofA US Treasury Bill Index, а CSHI отслеживает NONE. Оба фонда управляются пассивно. При корреляции -0.04 эти активы часто движутся в противоположных направлениях. SPTU взимает 0.05% в год против 0.38% у CSHI.

Доходность

Сравнение доходности SPTU и CSHI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street SPDR Portfolio Ultra Short T-Bill ETF (SPTU) и Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF (CSHI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, SPTU показывает доходность 0.97%, что значительно ниже, чем у CSHI с доходностью 1.53%.

SPTU

1 день
0.02%
1 месяц
0.31%
С начала года
0.97%
6 месяцев
1.86%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CSHI

1 день
0.06%
1 месяц
0.65%
С начала года
1.53%
6 месяцев
2.78%
1 год
6.07%
3 года*
5.51%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPTU и CSHI

2026 (YTD)2025
SPTU
State Street SPDR Portfolio Ultra Short T-Bill ETF		0.97%0.92%
CSHI
Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF		1.53%1.14%

Корреляция

Корреляция между SPTU и CSHI составляет -0.04 — связь между их движением почти отсутствует. Каждый актив реагирует на свои факторы, что делает их хорошими кандидатами для диверсифицированного портфеля.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 окт. 2025 г.

-0.04

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street SPDR Portfolio Ultra Short T-Bill ETF

Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF

Часто сравнивают с SPTU:
SPTU с UESD.LSPTU с BUXXSPTU с CGUISPTU с TBILSPTU с BILSSPTU с CLIPSPTU с GLD
Часто сравнивают с CSHI:
CSHI с BOXXCSHI с BUCKCSHI с HIGHCSHI с BNDICSHI с THTACSHI с PULSCSHI с PULT

Доходность на риск

SPTU vs. CSHI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPTU
CSHI
Ранг доходности на риск CSHI: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSHI: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSHI: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSHI: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSHI: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSHI: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPTU c CSHI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR Portfolio Ultra Short T-Bill ETF (SPTU) и Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF (CSHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

SPTU vs. CSHI - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPTUCSHIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

6.26

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

12.12

4.12

+8.00

Просадки

Сравнение просадок SPTU и CSHI

Максимальная просадка SPTU за все время составила -0.04%, что меньше максимальной просадки CSHI в -1.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPTU и CSHI.

Загрузка...

Показатели просадок

SPTUCSHIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.04%

-1.69%

+1.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-0.20%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

0.00%

-0.03%

+0.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

0.04%

—

Волатильность

Сравнение волатильности SPTU и CSHI

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPTUCSHIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

0.38%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

0.68%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32%

1.03%

-0.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.32%

1.35%

-1.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.32%

1.35%

-1.03%

Сравнение комиссий SPTU и CSHI

SPTU берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии CSHI в 0.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPTU и CSHI

Дивидендная доходность SPTU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, что меньше доходности CSHI в 4.97%

TTM2025202420232022
SPTU
State Street SPDR Portfolio Ultra Short T-Bill ETF		1.76%0.89%0.00%0.00%0.00%
CSHI
Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF		4.97%5.11%5.72%6.15%1.52%