Сравнение SPTU с TBIL
SPTU (State Street SPDR Portfolio Ultra Short T-Bill ETF) and TBIL (F/m US Treasury 3 Month Bill ETF) are both Ultrashort Bond funds - SPTU tracks the ICE BofA US Treasury Bill Index while TBIL tracks the Bloomberg US Treasury Bellwether 3M Total Return USD Unhedged Index. Both are passively managed. Their 0.42 correlation means their historical movements had little consistent relationship. SPTU charges 0.05%/yr vs 0.15%/yr for TBIL.
Доходность
Сравнение доходности SPTU и TBIL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с SPTU на уровне 2.13% и TBIL на уровне 2.13%.
SPTU
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 1.81%
- С начала года
- 2.13%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
TBIL
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 1.80%
- С начала года
- 2.13%
- 1 год
- 3.84%
- 3 года*
- 4.55%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 4.48%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $58.95K | $44.15K | $70.65K | |
| $94.76M | $82.91M | $92.13M |
Сравнение доходности по годам SPTU и TBIL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SPTU State Street SPDR Portfolio Ultra Short T-Bill ETF | 2.13% | 0.87% |
TBIL F/m US Treasury 3 Month Bill ETF | 2.13% | 0.93% |
Correlation
The correlation between SPTU and TBIL is 0.42, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 окт. 2025 г. | 0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPTU vs. TBIL — Ранг доходности на риск
SPTU
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
TBIL
Сравнение SPTU c TBIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR Portfolio Ultra Short T-Bill ETF (SPTU) и F/m US Treasury 3 Month Bill ETF (TBIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPTU | TBIL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 22.55 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 192.35 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 1,094.15 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPTU и TBIL
Максимальная просадка SPTU за все время составила -0.04%, что меньше максимальной просадки TBIL в -0.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPTU и TBIL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPTU | TBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.04% | -0.10% | +0.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.02% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -0.02% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.00% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SPTU и TBIL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPTU | TBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.07% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.20% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32% | 0.28% | +0.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.32% | 0.32% | 0.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.32% | 0.32% | 0.00% |
Сравнение комиссий SPTU и TBIL
SPTU берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии TBIL в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPTU и TBIL
Дивидендная доходность SPTU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.97%, что меньше доходности TBIL в 3.69%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
SPTU State Street SPDR Portfolio Ultra Short T-Bill ETF | 2.97% | 0.89% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TBIL F/m US Treasury 3 Month Bill ETF | 3.69% | 4.07% | 5.02% | 5.00% | 1.10% |
Часто задаваемые вопросы
SPTU and TBIL have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPTU is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPTU is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.15% for TBIL.
TBIL has the higher dividend yield at 3.69%, compared with 2.97% for SPTU.
SPTU tracks ICE BofA US Treasury Bill Index, while TBIL tracks Bloomberg US Treasury Bellwether 3M Total Return USD Unhedged Index. They also come from different issuers: State Street and F/m. Their fees differ too: 0.05% for SPTU and 0.15% for TBIL.
Подберите оптимальное распределение для SPTU и TBIL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор