PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPTU с TBIL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPTU с TBIL

Последнее обновление 12 апр. 2026 г.

SPTU (State Street SPDR Portfolio Ultra Short T-Bill ETF) и TBIL (US Treasury 3 Month Bill ETF) — оба фонда категории Ultrashort Bond — SPTU отслеживает ICE BofA US Treasury Bill Index, а TBIL отслеживает ICE BofA US Treasury Bill 3 Month Index. Оба фонда управляются пассивно. При корреляции 0.45 их движения в цене в значительной степени независимы. SPTU взимает 0.05% в год против 0.15% у TBIL.

Доходность

Сравнение доходности SPTU и TBIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street SPDR Portfolio Ultra Short T-Bill ETF (SPTU) и US Treasury 3 Month Bill ETF (TBIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SPTU показывает доходность 0.97%, а TBIL немного выше – 0.99%.

SPTU

1 день
0.02%
1 месяц
0.31%
С начала года
0.97%
6 месяцев
1.86%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TBIL

1 день
0.04%
1 месяц
0.32%
С начала года
0.99%
6 месяцев
1.85%
1 год
4.05%
3 года*
4.71%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPTU и TBIL

2026 (YTD)2025
SPTU
State Street SPDR Portfolio Ultra Short T-Bill ETF		0.97%0.92%
TBIL
US Treasury 3 Month Bill ETF		0.99%0.93%

Корреляция

Корреляция между SPTU и TBIL составляет 0.45 — это низкий уровень. Движение этих активов во многом независимо, поэтому они хорошо дополняют друг друга в портфеле.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 окт. 2025 г.

0.45

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street SPDR Portfolio Ultra Short T-Bill ETF

US Treasury 3 Month Bill ETF

Часто сравнивают с SPTU:
SPTU с CGUISPTU с UESD.LSPTU с BUXXSPTU с BILSPTU с BILSSPTU с CLIPSPTU с CSHI
Часто сравнивают с TBIL:
TBIL с SGOVTBIL с BILTBIL с BOXXTBIL с USFRTBIL с CBIL.TOTBIL с MINTTBIL с VGSH

Доходность на риск

SPTU vs. TBIL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPTU
TBIL
Ранг доходности на риск TBIL: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBIL: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBIL: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBIL: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBIL: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBIL: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPTU c TBIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR Portfolio Ultra Short T-Bill ETF (SPTU) и US Treasury 3 Month Bill ETF (TBIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

SPTU vs. TBIL - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPTUTBILРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

14.39

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

12.12

14.18

-2.06

Просадки

Сравнение просадок SPTU и TBIL

Максимальная просадка SPTU за все время составила -0.04%, что меньше максимальной просадки TBIL в -0.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPTU и TBIL.

Загрузка...

Показатели просадок

SPTUTBILРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.04%

-0.10%

+0.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-0.02%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

0.00%

0.00%

0.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

0.00%

—

Волатильность

Сравнение волатильности SPTU и TBIL

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPTUTBILРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

0.08%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

0.19%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32%

0.29%

+0.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.32%

0.32%

0.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.32%

0.32%

0.00%

Сравнение комиссий SPTU и TBIL

SPTU берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии TBIL в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPTU и TBIL

Дивидендная доходность SPTU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, что меньше доходности TBIL в 3.93%

TTM2025202420232022
SPTU
State Street SPDR Portfolio Ultra Short T-Bill ETF		1.76%0.89%0.00%0.00%0.00%
TBIL
US Treasury 3 Month Bill ETF		3.93%4.07%5.02%5.00%1.10%