PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPTU с SGOV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPTU с SGOV

Последнее обновление 12 апр. 2026 г.

SPTU (State Street SPDR Portfolio Ultra Short T-Bill ETF) и SGOV (iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF) — оба фонда категории Ultrashort Bond — SPTU отслеживает ICE BofA US Treasury Bill Index, а SGOV отслеживает ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. Оба фонда управляются пассивно. При корреляции 0.21 их движения в цене в значительной степени независимы. SPTU взимает 0.05% в год против 0.09% у SGOV.

Доходность

Сравнение доходности SPTU и SGOV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street SPDR Portfolio Ultra Short T-Bill ETF (SPTU) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SPTU показывает доходность 0.97%, а SGOV немного выше – 0.99%.

SPTU

1 день
0.02%
1 месяц
0.31%
С начала года
0.97%
6 месяцев
1.86%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SGOV

1 день
0.04%
1 месяц
0.30%
С начала года
0.99%
6 месяцев
1.86%
1 год
4.04%
3 года*
4.80%
5 лет*
3.43%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPTU и SGOV

2026 (YTD)2025
SPTU
State Street SPDR Portfolio Ultra Short T-Bill ETF		0.97%0.92%
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF		0.99%0.91%

Корреляция

Корреляция между SPTU и SGOV составляет 0.21 — это низкий уровень. Движение этих активов во многом независимо, поэтому они хорошо дополняют друг друга в портфеле.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 окт. 2025 г.

0.21

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street SPDR Portfolio Ultra Short T-Bill ETF

iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF

Часто сравнивают с SPTU:
SPTU с UESD.LSPTU с BUXXSPTU с CGUISPTU с FUSISPTU с TBILSPTU с BILSSPTU с BILZ
Часто сравнивают с SGOV:
SGOV с SPAXXSGOV с BILSGOV с SWVXXSGOV с USFRSGOV с VMFXXSGOV с SCHOSGOV с VUSXX

Доходность на риск

SPTU vs. SGOV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPTU
SGOV
Ранг доходности на риск SGOV: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGOV: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGOV: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGOV: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGOV: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGOV: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPTU c SGOV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR Portfolio Ultra Short T-Bill ETF (SPTU) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

SPTU vs. SGOV - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPTUSGOVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

20.58

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

14.21

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

12.12

12.37

-0.25

Просадки

Сравнение просадок SPTU и SGOV

Максимальная просадка SPTU за все время составила -0.04%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPTU и SGOV.

Загрузка...

Показатели просадок

SPTUSGOVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.04%

-0.03%

-0.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-0.01%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-0.03%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

0.00%

0.00%

0.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

0.00%

—

Волатильность

Сравнение волатильности SPTU и SGOV

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPTUSGOVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

0.06%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

0.13%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32%

0.20%

+0.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.32%

0.24%

+0.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.32%

0.24%

+0.08%

Сравнение комиссий SPTU и SGOV

SPTU берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии SGOV в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPTU и SGOV

Дивидендная доходность SPTU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, что меньше доходности SGOV в 3.95%

TTM202520242023202220212020
SPTU
State Street SPDR Portfolio Ultra Short T-Bill ETF		1.76%0.89%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF		3.95%4.10%5.10%4.87%1.45%0.03%0.05%