PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ULST с MINT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности ULST и MINT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Ultra Short Term Bond ETF (ULST) и PIMCO Enhanced Short Maturity Active ETF (MINT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ULST и MINT


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ULST
State Street Ultra Short Term Bond ETF
0.64%4.80%5.23%5.60%0.87%0.25%1.45%3.23%2.04%1.19%
MINT
PIMCO Enhanced Short Maturity Active ETF
0.96%4.74%5.94%6.26%-1.01%-0.03%1.62%3.34%1.72%1.86%

Доходность по периодам

С начала года, ULST показывает доходность 0.64%, что значительно ниже, чем у MINT с доходностью 0.96%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ULST имеют среднегодовую доходность 2.64%, а акции MINT немного впереди с 2.68%.


ULST

1 день
0.10%
1 месяц
-0.01%
С начала года
0.64%
6 месяцев
1.57%
1 год
4.06%
3 года*
4.98%
5 лет*
3.42%
10 лет*
2.64%

MINT

1 день
0.05%
1 месяц
0.26%
С начала года
0.96%
6 месяцев
2.09%
1 год
4.56%
3 года*
5.53%
5 лет*
3.33%
10 лет*
2.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


State Street Ultra Short Term Bond ETF

PIMCO Enhanced Short Maturity Active ETF

Сравнение комиссий ULST и MINT

ULST берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии MINT в 0.36%.


Доходность на риск

ULST vs. MINT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ULST
Ранг доходности на риск ULST: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ULST: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ULST: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ULST: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ULST: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ULST: 9999
Ранг коэф-та Мартина

MINT
Ранг доходности на риск MINT: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MINT: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MINT: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MINT: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MINT: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MINT: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ULST c MINT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Ultra Short Term Bond ETF (ULST) и PIMCO Enhanced Short Maturity Active ETF (MINT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ULSTMINTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

5.05

12.69

-7.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

9.61

24.85

-15.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.43

9.78

-7.35

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

11.10

28.78

-17.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

68.31

237.55

-169.24

ULST vs. MINT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ULST на текущий момент составляет 5.05, что ниже коэффициента Шарпа MINT равного 12.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ULST и MINT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


ULSTMINTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.05

12.69

-7.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

3.57

5.76

-2.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.81

2.84

-1.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.48

2.42

-0.94

Корреляция

Корреляция между ULST и MINT составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ULST и MINT

Дивидендная доходность ULST за последние двенадцать месяцев составляет около 4.38%, что меньше доходности MINT в 4.44%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ULST
State Street Ultra Short Term Bond ETF
4.00%4.46%5.03%4.45%1.70%0.54%1.34%2.56%2.13%1.21%0.93%0.37%
MINT
PIMCO Enhanced Short Maturity Active ETF
4.44%4.63%5.22%4.91%1.90%0.44%1.15%2.65%2.32%1.61%1.35%0.88%

Просадки

Сравнение просадок ULST и MINT

Максимальная просадка ULST за все время составила -6.20%, что больше максимальной просадки MINT в -4.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ULST и MINT.


Загрузка...

Показатели просадок


ULSTMINTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.20%

-4.62%

-1.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.37%

-0.16%

-0.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-1.22%

-2.42%

+1.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-6.20%

-4.62%

-1.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.01%

0.00%

-0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.16%

-0.17%

+0.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.06%

0.02%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности ULST и MINT

State Street Ultra Short Term Bond ETF (ULST) имеет более высокую волатильность в 0.25% по сравнению с PIMCO Enhanced Short Maturity Active ETF (MINT) с волатильностью 0.09%. Это указывает на то, что ULST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MINT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


ULSTMINTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.25%

0.09%

+0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.42%

0.17%

+0.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81%

0.36%

+0.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.96%

0.58%

+0.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.47%

0.95%

+0.52%