Сравнение ULST с MINT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Street Ultra Short Term Bond ETF (ULST) и PIMCO Enhanced Short Maturity Active ETF (MINT).
ULST и MINT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ULST - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury Bellwether 3 Month Index. Фонд был запущен 9 окт. 2013 г.. MINT - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 16 нояб. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности ULST и MINT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ULST и MINT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ULST State Street Ultra Short Term Bond ETF | 0.64% | 4.80% | 5.23% | 5.60% | 0.87% | 0.25% | 1.45% | 3.23% | 2.04% | 1.19% |
MINT PIMCO Enhanced Short Maturity Active ETF | 0.96% | 4.74% | 5.94% | 6.26% | -1.01% | -0.03% | 1.62% | 3.34% | 1.72% | 1.86% |
Доходность по периодам
С начала года, ULST показывает доходность 0.64%, что значительно ниже, чем у MINT с доходностью 0.96%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ULST имеют среднегодовую доходность 2.64%, а акции MINT немного впереди с 2.68%.
ULST
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.01%
- С начала года
- 0.64%
- 6 месяцев
- 1.57%
- 1 год
- 4.06%
- 3 года*
- 4.98%
- 5 лет*
- 3.42%
- 10 лет*
- 2.64%
MINT
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.26%
- С начала года
- 0.96%
- 6 месяцев
- 2.09%
- 1 год
- 4.56%
- 3 года*
- 5.53%
- 5 лет*
- 3.33%
- 10 лет*
- 2.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ULST и MINT
ULST берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии MINT в 0.36%.
Доходность на риск
ULST vs. MINT — Ранг доходности на риск
ULST
MINT
Сравнение ULST c MINT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Ultra Short Term Bond ETF (ULST) и PIMCO Enhanced Short Maturity Active ETF (MINT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ULST | MINT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 5.05 | 12.69 | -7.64 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 9.61 | 24.85 | -15.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.43 | 9.78 | -7.35 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 11.10 | 28.78 | -17.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 68.31 | 237.55 | -169.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ULST | MINT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.05 | 12.69 | -7.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 3.57 | 5.76 | -2.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.81 | 2.84 | -1.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.48 | 2.42 | -0.94 |
Корреляция
Корреляция между ULST и MINT составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ULST и MINT
Дивидендная доходность ULST за последние двенадцать месяцев составляет около 4.38%, что меньше доходности MINT в 4.44%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ULST State Street Ultra Short Term Bond ETF | 4.00% | 4.46% | 5.03% | 4.45% | 1.70% | 0.54% | 1.34% | 2.56% | 2.13% | 1.21% | 0.93% | 0.37% |
MINT PIMCO Enhanced Short Maturity Active ETF | 4.44% | 4.63% | 5.22% | 4.91% | 1.90% | 0.44% | 1.15% | 2.65% | 2.32% | 1.61% | 1.35% | 0.88% |
Просадки
Сравнение просадок ULST и MINT
Максимальная просадка ULST за все время составила -6.20%, что больше максимальной просадки MINT в -4.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ULST и MINT.
Загрузка...
Показатели просадок
| ULST | MINT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.20% | -4.62% | -1.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.37% | -0.16% | -0.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -1.22% | -2.42% | +1.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -6.20% | -4.62% | -1.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.01% | 0.00% | -0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.16% | -0.17% | +0.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.06% | 0.02% | +0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности ULST и MINT
State Street Ultra Short Term Bond ETF (ULST) имеет более высокую волатильность в 0.25% по сравнению с PIMCO Enhanced Short Maturity Active ETF (MINT) с волатильностью 0.09%. Это указывает на то, что ULST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MINT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ULST | MINT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.25% | 0.09% | +0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.42% | 0.17% | +0.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81% | 0.36% | +0.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.96% | 0.58% | +0.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.47% | 0.95% | +0.52% |