Сравнение ULST с CLIP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Street Ultra Short Term Bond ETF (ULST) и Global X 1-3 Month T-Bill ETF (CLIP).
ULST и CLIP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ULST - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury Bellwether 3 Month Index. Фонд был запущен 9 окт. 2013 г.. CLIP - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive 1-3 month US T-Bill Index - USD. Фонд был запущен 20 июн. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ULST и CLIP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ULST и CLIP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ULST State Street Ultra Short Term Bond ETF | 0.64% | 4.80% | 5.23% | 3.24% |
CLIP Global X 1-3 Month T-Bill ETF | 0.86% | 4.23% | 5.26% | 2.82% |
Доходность по периодам
С начала года, ULST показывает доходность 0.64%, что значительно ниже, чем у CLIP с доходностью 0.86%.
ULST
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.01%
- С начала года
- 0.64%
- 6 месяцев
- 1.68%
- 1 год
- 4.08%
- 3 года*
- 4.98%
- 5 лет*
- 3.42%
- 10 лет*
- 2.64%
CLIP
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 0.86%
- 6 месяцев
- 1.89%
- 1 год
- 4.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ULST и CLIP
ULST берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии CLIP в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
ULST vs. CLIP — Ранг доходности на риск
ULST
CLIP
Сравнение ULST c CLIP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Ultra Short Term Bond ETF (ULST) и Global X 1-3 Month T-Bill ETF (CLIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ULST | CLIP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 5.05 | 13.56 | -8.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 9.61 | 40.64 | -31.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.43 | 11.02 | -8.59 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 11.10 | 74.34 | -63.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 68.31 | 595.00 | -526.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ULST | CLIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.05 | 13.56 | -8.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 3.57 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.81 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.48 | 10.60 | -9.12 |
Корреляция
Корреляция между ULST и CLIP составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ULST и CLIP
Дивидендная доходность ULST за последние двенадцать месяцев составляет около 4.38%, что больше доходности CLIP в 4.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ULST State Street Ultra Short Term Bond ETF | 4.38% | 4.46% | 5.03% | 4.45% | 1.70% | 0.54% | 1.34% | 2.56% | 2.13% | 1.21% | 0.93% | 0.37% |
CLIP Global X 1-3 Month T-Bill ETF | 4.03% | 4.14% | 5.11% | 2.75% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ULST и CLIP
Максимальная просадка ULST за все время составила -6.20%, что больше максимальной просадки CLIP в -0.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ULST и CLIP.
Загрузка...
Показатели просадок
| ULST | CLIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.20% | -0.08% | -6.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.37% | -0.05% | -0.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -1.22% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -6.20% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.01% | 0.00% | -0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.16% | 0.00% | -0.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.06% | 0.01% | +0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности ULST и CLIP
State Street Ultra Short Term Bond ETF (ULST) имеет более высокую волатильность в 0.25% по сравнению с Global X 1-3 Month T-Bill ETF (CLIP) с волатильностью 0.05%. Это указывает на то, что ULST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CLIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ULST | CLIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.25% | 0.05% | +0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.42% | 0.15% | +0.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81% | 0.30% | +0.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.96% | 0.45% | +0.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.47% | 0.45% | +1.02% |