PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ULST с CLIP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности ULST и CLIP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Ultra Short Term Bond ETF (ULST) и Global X 1-3 Month T-Bill ETF (CLIP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ULST и CLIP


2026 (YTD)202520242023
ULST
State Street Ultra Short Term Bond ETF
0.64%4.80%5.23%3.24%
CLIP
Global X 1-3 Month T-Bill ETF
0.86%4.23%5.26%2.82%

Доходность по периодам

С начала года, ULST показывает доходность 0.64%, что значительно ниже, чем у CLIP с доходностью 0.86%.


ULST

1 день
0.10%
1 месяц
-0.01%
С начала года
0.64%
6 месяцев
1.68%
1 год
4.08%
3 года*
4.98%
5 лет*
3.42%
10 лет*
2.64%

CLIP

1 день
0.01%
1 месяц
0.29%
С начала года
0.86%
6 месяцев
1.89%
1 год
4.04%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


State Street Ultra Short Term Bond ETF

Global X 1-3 Month T-Bill ETF

Сравнение комиссий ULST и CLIP

ULST берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии CLIP в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

ULST vs. CLIP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ULST
Ранг доходности на риск ULST: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ULST: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ULST: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ULST: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ULST: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ULST: 9999
Ранг коэф-та Мартина

CLIP
Ранг доходности на риск CLIP: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLIP: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLIP: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLIP: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLIP: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLIP: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ULST c CLIP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Ultra Short Term Bond ETF (ULST) и Global X 1-3 Month T-Bill ETF (CLIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ULSTCLIPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

5.05

13.56

-8.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

9.61

40.64

-31.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.43

11.02

-8.59

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

11.10

74.34

-63.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

68.31

595.00

-526.69

ULST vs. CLIP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ULST на текущий момент составляет 5.05, что ниже коэффициента Шарпа CLIP равного 13.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ULST и CLIP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


ULSTCLIPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.05

13.56

-8.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

3.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.81

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.48

10.60

-9.12

Корреляция

Корреляция между ULST и CLIP составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ULST и CLIP

Дивидендная доходность ULST за последние двенадцать месяцев составляет около 4.38%, что больше доходности CLIP в 4.03%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ULST
State Street Ultra Short Term Bond ETF
4.38%4.46%5.03%4.45%1.70%0.54%1.34%2.56%2.13%1.21%0.93%0.37%
CLIP
Global X 1-3 Month T-Bill ETF
4.03%4.14%5.11%2.75%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ULST и CLIP

Максимальная просадка ULST за все время составила -6.20%, что больше максимальной просадки CLIP в -0.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ULST и CLIP.


Загрузка...

Показатели просадок


ULSTCLIPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.20%

-0.08%

-6.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.37%

-0.05%

-0.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-1.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-6.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.01%

0.00%

-0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.16%

0.00%

-0.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.06%

0.01%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности ULST и CLIP

State Street Ultra Short Term Bond ETF (ULST) имеет более высокую волатильность в 0.25% по сравнению с Global X 1-3 Month T-Bill ETF (CLIP) с волатильностью 0.05%. Это указывает на то, что ULST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CLIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


ULSTCLIPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.25%

0.05%

+0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.42%

0.15%

+0.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81%

0.30%

+0.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.96%

0.45%

+0.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.47%

0.45%

+1.02%