Сравнение ULPIX с TEPIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProFunds UltraBull Fund (ULPIX) и ProFunds Technology UltraSector Fund (TEPIX).
ULPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 25 нояб. 1997 г.. TEPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 18 июн. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности ULPIX и TEPIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ULPIX и TEPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ULPIX ProFunds UltraBull Fund | -10.31% | 25.47% | 38.03% | 45.59% | -39.16% | 59.28% | 19.12% | 62.17% | -15.02% | 42.77% |
TEPIX ProFunds Technology UltraSector Fund | -12.41% | 30.08% | 14.17% | 91.81% | -51.01% | 46.85% | 64.53% | 71.30% | -5.89% | 49.17% |
Доходность по периодам
С начала года, ULPIX показывает доходность -10.31%, что значительно выше, чем у TEPIX с доходностью -12.41%. За последние 10 лет акции ULPIX уступали акциям TEPIX по среднегодовой доходности: 19.67% против 23.33% соответственно.
ULPIX
- 1 день
- 5.82%
- 1 месяц
- -10.47%
- С начала года
- -10.31%
- 6 месяцев
- -7.88%
- 1 год
- 24.97%
- 3 года*
- 26.11%
- 5 лет*
- 13.95%
- 10 лет*
- 19.67%
TEPIX
- 1 день
- 6.36%
- 1 месяц
- -7.34%
- С начала года
- -12.41%
- 6 месяцев
- -11.70%
- 1 год
- 36.64%
- 3 года*
- 21.96%
- 5 лет*
- 10.76%
- 10 лет*
- 23.33%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ULPIX и TEPIX
ULPIX берет комиссию в 1.46%, что меньше комиссии TEPIX в 1.48%.
Доходность на риск
ULPIX vs. TEPIX — Ранг доходности на риск
ULPIX
TEPIX
Сравнение ULPIX c TEPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds UltraBull Fund (ULPIX) и ProFunds Technology UltraSector Fund (TEPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ULPIX | TEPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.71 | 0.94 | -0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.21 | 1.52 | -0.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.21 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.17 | 1.55 | -0.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.03 | 4.82 | +0.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ULPIX | TEPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 | 0.94 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.07 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.22 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.12 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между ULPIX и TEPIX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ULPIX и TEPIX
Дивидендная доходность ULPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.16%, что больше доходности TEPIX в 3.68%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ULPIX ProFunds UltraBull Fund | 10.16% | 9.11% | 0.00% | 0.02% | 10.36% | 5.62% | 12.74% | 0.42% | 0.58% |
TEPIX ProFunds Technology UltraSector Fund | 3.68% | 3.22% | 0.00% | 0.37% | 0.00% | 0.90% | 2.31% | 0.00% | 0.23% |
Просадки
Сравнение просадок ULPIX и TEPIX
Максимальная просадка ULPIX за все время составила -89.68%, примерно равная максимальной просадке TEPIX в -89.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ULPIX и TEPIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ULPIX | TEPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.68% | -89.14% | -0.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.37% | -24.64% | +1.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.92% | -84.97% | +38.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.41% | -84.97% | +25.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.54% | -74.27% | +60.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.03% | -49.68% | +15.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.42% | 7.94% | -2.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности ULPIX и TEPIX
Текущая волатильность для ProFunds UltraBull Fund (ULPIX) составляет 10.64%, в то время как у ProFunds Technology UltraSector Fund (TEPIX) волатильность равна 12.13%. Это указывает на то, что ULPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TEPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ULPIX | TEPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.64% | 12.13% | -1.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.05% | 24.81% | -5.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.79% | 40.73% | -3.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.93% | 145.06% | -111.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.41% | 105.42% | -70.01% |