PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ULPIX с SOPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ULPIX с SOPIX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

ULPIX (ProFunds UltraBull Fund) and SOPIX (ProFunds Short NASDAQ-100 Fund) are both mutual funds - ULPIX is a Leveraged Equities fund managed by ProFunds, while SOPIX is a Inverse Equities fund managed by ProFunds. Over the past 10 years, ULPIX returned 22.04%/yr vs -20.28%/yr for SOPIX. At a correlation of -0.89, they often move in opposite directions. ULPIX charges 1.46%/yr vs 1.78%/yr for SOPIX.

Доходность

Сравнение доходности ULPIX и SOPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds UltraBull Fund (ULPIX) и ProFunds Short NASDAQ-100 Fund (SOPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ULPIX показывает доходность 18.72%, что значительно выше, чем у SOPIX с доходностью -14.03%. За последние 10 лет акции ULPIX превзошли акции SOPIX по среднегодовой доходности: 22.04% против -20.28% соответственно.

ULPIX

1 день
0.76%
1 месяц
1.14%
6 месяцев
15.54%
С начала года
18.72%
1 год
38.54%
3 года*
30.90%
5 лет*
17.06%
10 лет*
22.04%

SOPIX

1 день
0.31%
1 месяц
1.56%
6 месяцев
-13.17%
С начала года
-14.03%
1 год
-20.64%
3 года*
-19.47%
5 лет*
-15.00%
10 лет*
-20.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ULPIX и SOPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ULPIX
ProFunds UltraBull Fund		18.72%25.47%38.03%45.59%-39.16%59.28%19.12%62.17%-15.02%42.77%
SOPIX
ProFunds Short NASDAQ-100 Fund		-14.03%-15.80%-23.82%-31.85%34.73%-25.69%-42.92%-28.29%-3.07%-25.24%

Correlation

The correlation between ULPIX and SOPIX is -0.93, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2003 г.

-0.89

The correlation between ULPIX and SOPIX has been stable across timeframes, ranging from -0.93 to -0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds UltraBull Fund

ProFunds Short NASDAQ-100 Fund

Часто сравнивают с ULPIX:
ULPIX с SSOULPIX с DXSLXULPIX с UOPIXULPIX с SPYULPIX с RYVVXULPIX с RYNVXULPIX с IXN
Часто сравнивают с SOPIX:
SOPIX с RYAIXSOPIX с FXAIXSOPIX с VOOSOPIX с SPYSOPIX с PSTIXSOPIX с UHPIXSOPIX с DRCVX

Доходность на риск

ULPIX vs. SOPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ULPIX
Ранг доходности на риск ULPIX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ULPIX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ULPIX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ULPIX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ULPIX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ULPIX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
SOPIX
Ранг доходности на риск SOPIX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOPIX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOPIX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOPIX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOPIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOPIX: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ULPIX c SOPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds UltraBull Fund (ULPIX) и ProFunds Short NASDAQ-100 Fund (SOPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ULPIXSOPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.58
-1.12

+2.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.11
-1.63

+3.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

0.82

+0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.16

-0.84

+3.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.92

-1.71

+10.63

ULPIX vs. SOPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ULPIX на текущий момент составляет 1.58, что выше коэффициента Шарпа SOPIX равного -1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ULPIX и SOPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ULPIX и SOPIX

Максимальная просадка ULPIX за все время составила -89.68%, что меньше максимальной просадки SOPIX в -99.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ULPIX и SOPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ULPIXSOPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.68%

-99.07%

+9.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.30%

-24.87%

+6.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.59%

-54.87%

+18.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.92%

-65.00%

+18.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.41%

-89.96%

+30.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.70%

-99.04%

+97.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-33.71%

-76.23%

+42.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.43%

12.15%

-7.72%

Волатильность

Сравнение волатильности ULPIX и SOPIX

Текущая волатильность для ProFunds UltraBull Fund (ULPIX) составляет 7.27%, в то время как у ProFunds Short NASDAQ-100 Fund (SOPIX) волатильность равна 7.80%. Это указывает на то, что ULPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ULPIXSOPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.27%

7.80%

-0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.96%

15.22%

+4.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.07%

18.50%

+6.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.13%

23.76%

+10.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.41%

22.63%

+12.78%

Сравнение комиссий ULPIX и SOPIX

ULPIX берет комиссию в 1.46%, что меньше комиссии SOPIX в 1.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ULPIX и SOPIX

Дивидендная доходность ULPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.68%, что больше доходности SOPIX в 2.49%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
SOPIX
ProFunds Short NASDAQ-100 Fund		2.49%2.14%0.00%6.71%0.00%0.00%0.00%0.29%0.00%
ULPIX
ProFunds UltraBull Fund		7.68%9.11%0.00%0.02%10.36%5.62%12.74%0.42%0.58%

Часто задаваемые вопросы

ULPIX and SOPIX have a correlation of -0.93, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SOPIX has higher volatility (7.80%) compared to ULPIX (7.27%). In terms of maximum drawdown, ULPIX dropped -89.68% vs SOPIX's -99.07%.

ULPIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.58 vs -1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ULPIX и SOPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор