PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ULPIX с SOPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ULPIX с SOPIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ULPIX (ProFunds UltraBull Fund) and SOPIX (ProFunds Short NASDAQ-100 Fund) are both mutual funds - ULPIX is a Leveraged Equities fund managed by ProFunds, while SOPIX is a Inverse Equities fund managed by ProFunds. Over the past 10 years, ULPIX returned 22.96%/yr vs -20.74%/yr for SOPIX. At a correlation of -0.89, they often move in opposite directions. ULPIX charges 1.46%/yr vs 1.78%/yr for SOPIX.

Доходность

Сравнение доходности ULPIX и SOPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds UltraBull Fund (ULPIX) и ProFunds Short NASDAQ-100 Fund (SOPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ULPIX показывает доходность 20.77%, что значительно выше, чем у SOPIX с доходностью -16.96%. За последние 10 лет акции ULPIX превзошли акции SOPIX по среднегодовой доходности: 22.96% против -20.74% соответственно.

ULPIX

1 день
0.25%
1 месяц
11.31%
С начала года
20.77%
6 месяцев
20.35%
1 год
54.19%
3 года*
35.90%
5 лет*
18.94%
10 лет*
22.96%

SOPIX

1 день
-0.46%
1 месяц
-9.63%
С начала года
-16.96%
6 месяцев
-15.51%
1 год
-27.05%
3 года*
-21.92%
5 лет*
-17.02%
10 лет*
-20.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ULPIX и SOPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ULPIX
ProFunds UltraBull Fund		20.77%25.47%38.03%45.59%-39.16%59.28%19.12%62.17%-15.02%42.77%
SOPIX
ProFunds Short NASDAQ-100 Fund		-16.96%-15.80%-23.82%-31.85%34.73%-25.69%-42.92%-28.29%-3.07%-25.24%

Correlation

The correlation between ULPIX and SOPIX is -0.94, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2003 г.

-0.89

The correlation between ULPIX and SOPIX has been stable across timeframes, ranging from -0.94 to -0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds UltraBull Fund

ProFunds Short NASDAQ-100 Fund

Часто сравнивают с ULPIX:
ULPIX с SSOULPIX с DXSLXULPIX с UOPIXULPIX с SPYULPIX с RYVVXULPIX с RYNVXULPIX с IXN
Часто сравнивают с SOPIX:
SOPIX с RYAIXSOPIX с FXAIXSOPIX с VOOSOPIX с SPYSOPIX с PSTIXSOPIX с DRCVXSOPIX с BRPIX

Доходность на риск

ULPIX vs. SOPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ULPIX
Ранг доходности на риск ULPIX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ULPIX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ULPIX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ULPIX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ULPIX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ULPIX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
SOPIX
Ранг доходности на риск SOPIX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOPIX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOPIX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOPIX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOPIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOPIX: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ULPIX c SOPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds UltraBull Fund (ULPIX) и ProFunds Short NASDAQ-100 Fund (SOPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ULPIXSOPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.37
-1.73

+4.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.99
-2.60

+5.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

0.73

+0.67

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.07

-1.01

+4.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.50

-2.19

+15.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ULPIX vs. SOPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ULPIX на текущий момент составляет 2.37, что выше коэффициента Шарпа SOPIX равного -1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ULPIX и SOPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ULPIXSOPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.37

-1.73

+4.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

-0.73

+1.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

-0.92

+1.57

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

-0.81

+1.06

Просадки

Сравнение просадок ULPIX и SOPIX

Максимальная просадка ULPIX за все время составила -89.68%, что меньше максимальной просадки SOPIX в -99.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ULPIX и SOPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ULPIXSOPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.68%

-99.07%

+9.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.30%

-27.45%

+9.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.59%

-54.87%

+18.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.92%

-65.00%

+18.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.41%

-90.86%

+31.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-99.07%

+99.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-33.84%

-76.14%

+42.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.16%

12.80%

-8.64%

Волатильность

Сравнение волатильности ULPIX и SOPIX

ProFunds UltraBull Fund (ULPIX) имеет более высокую волатильность в 5.62% по сравнению с ProFunds Short NASDAQ-100 Fund (SOPIX) с волатильностью 4.53%. Это указывает на то, что ULPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SOPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ULPIXSOPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.62%

4.53%

+1.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.92%

12.16%

+5.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.69%

16.01%

+7.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.91%

23.38%

+10.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.45%

22.49%

+12.96%

Сравнение комиссий ULPIX и SOPIX

ULPIX берет комиссию в 1.46%, что меньше комиссии SOPIX в 1.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ULPIX и SOPIX

Дивидендная доходность ULPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.54%, что больше доходности SOPIX в 2.58%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
SOPIX
ProFunds Short NASDAQ-100 Fund		2.58%2.14%0.00%6.71%0.00%0.00%0.00%0.29%0.00%
ULPIX
ProFunds UltraBull Fund		7.54%9.11%0.00%0.02%10.36%5.62%12.74%0.42%0.58%

Часто задаваемые вопросы

ULPIX and SOPIX have a correlation of -0.94, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ULPIX has higher volatility (5.62%) compared to SOPIX (4.53%). In terms of maximum drawdown, ULPIX dropped -89.68% vs SOPIX's -99.07%.

ULPIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs -1.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ULPIX и SOPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор