PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ULPIX с OTPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ULPIX с OTPIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ULPIX (ProFunds UltraBull Fund) and OTPIX (ProFunds NASDAQ-100 Fund) are both mutual funds - ULPIX is a Leveraged Equities fund managed by ProFunds, while OTPIX is a Large Cap Growth Equities fund managed by ProFunds. Over the past 10 years, ULPIX returned 22.96%/yr vs 21.54%/yr for OTPIX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. ULPIX charges 1.46%/yr vs 1.48%/yr for OTPIX.

Доходность

Сравнение доходности ULPIX и OTPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds UltraBull Fund (ULPIX) и ProFunds NASDAQ-100 Fund (OTPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ULPIX показывает доходность 20.77%, а OTPIX немного ниже – 20.74%. За последние 10 лет акции ULPIX превзошли акции OTPIX по среднегодовой доходности: 22.96% против 21.54% соответственно.

ULPIX

1 день
0.25%
1 месяц
11.31%
С начала года
20.77%
6 месяцев
20.35%
1 год
54.19%
3 года*
35.90%
5 лет*
18.94%
10 лет*
22.96%

OTPIX

1 день
0.48%
1 месяц
10.77%
С начала года
20.74%
6 месяцев
18.96%
1 год
39.76%
3 года*
26.33%
5 лет*
20.08%
10 лет*
21.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ULPIX и OTPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ULPIX
ProFunds UltraBull Fund		20.77%25.47%38.03%45.59%-39.16%59.28%19.12%62.17%-15.02%42.77%
OTPIX
ProFunds NASDAQ-100 Fund		20.74%18.08%23.19%51.66%-34.36%48.75%45.00%36.58%-1.75%29.45%

Correlation

The correlation between ULPIX and OTPIX is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 авг. 2000 г.

0.88

The correlation between ULPIX and OTPIX has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds UltraBull Fund

ProFunds NASDAQ-100 Fund

Часто сравнивают с ULPIX:
ULPIX с SSOULPIX с DXSLXULPIX с UOPIXULPIX с SPYULPIX с RYVVXULPIX с RYNVXULPIX с IXN
Часто сравнивают с OTPIX:
OTPIX с GTRAXOTPIX с DOCSOTPIX с RYAIXOTPIX с QQQOTPIX с SPYOTPIX с BRK-BOTPIX с AAPL

Доходность на риск

ULPIX vs. OTPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ULPIX
Ранг доходности на риск ULPIX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ULPIX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ULPIX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ULPIX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ULPIX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ULPIX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
OTPIX
Ранг доходности на риск OTPIX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OTPIX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OTPIX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OTPIX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OTPIX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OTPIX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ULPIX c OTPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds UltraBull Fund (ULPIX) и ProFunds NASDAQ-100 Fund (OTPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ULPIXOTPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.37
2.56

-0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.99
3.35

-0.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.44

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.07

3.28

-0.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.50

12.33

+1.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ULPIX vs. OTPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ULPIX на текущий момент составляет 2.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа OTPIX равному 2.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ULPIX и OTPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ULPIXOTPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.37

2.56

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.14

+0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.22

+0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.18

+0.07

Просадки

Сравнение просадок ULPIX и OTPIX

Максимальная просадка ULPIX за все время составила -89.68%, что больше максимальной просадки OTPIX в -78.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ULPIX и OTPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ULPIXOTPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.68%

-78.93%

-10.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.30%

-12.53%

-5.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.59%

-78.93%

+42.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.92%

-78.93%

+32.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.41%

-78.93%

+19.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-62.93%

+62.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-33.84%

-22.74%

-11.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.16%

3.32%

+0.84%

Волатильность

Сравнение волатильности ULPIX и OTPIX

ProFunds UltraBull Fund (ULPIX) имеет более высокую волатильность в 5.62% по сравнению с ProFunds NASDAQ-100 Fund (OTPIX) с волатильностью 4.50%. Это указывает на то, что ULPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OTPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ULPIXOTPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.62%

4.50%

+1.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.92%

12.18%

+5.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.69%

16.06%

+7.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.91%

139.67%

-105.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.45%

99.88%

-64.43%

Сравнение комиссий ULPIX и OTPIX

ULPIX берет комиссию в 1.46%, что меньше комиссии OTPIX в 1.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ULPIX и OTPIX

Дивидендная доходность ULPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.54%, что больше доходности OTPIX в 1.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
OTPIX
ProFunds NASDAQ-100 Fund		1.43%1.72%0.76%0.00%0.00%18.31%1.10%0.87%0.00%
ULPIX
ProFunds UltraBull Fund		7.54%9.11%0.00%0.02%10.36%5.62%12.74%0.42%0.58%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, ULPIX and OTPIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

ULPIX has higher volatility (5.62%) compared to OTPIX (4.50%). In terms of maximum drawdown, ULPIX dropped -89.68% vs OTPIX's -78.93%.

OTPIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.56 vs 2.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ULPIX и OTPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор