Сравнение ULPIX с DXNLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProFunds UltraBull Fund (ULPIX) и Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.25X Fund (DXNLX).
ULPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 25 нояб. 1997 г.. DXNLX управляется Direxion. Фонд был запущен 31 мар. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности ULPIX и DXNLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ULPIX и DXNLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ULPIX ProFunds UltraBull Fund | -10.31% | 25.47% | 38.03% | 45.59% | -39.16% | 59.28% | 19.12% | 62.17% | -15.02% | 40.52% |
DXNLX Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.25X Fund | -8.07% | 22.13% | 28.56% | 66.63% | -40.88% | 32.49% | 58.90% | 46.34% | -3.37% | 37.37% |
Доходность по периодам
С начала года, ULPIX показывает доходность -10.31%, что значительно ниже, чем у DXNLX с доходностью -8.07%.
ULPIX
- 1 день
- 5.82%
- 1 месяц
- -10.47%
- С начала года
- -10.31%
- 6 месяцев
- -7.88%
- 1 год
- 24.97%
- 3 года*
- 26.11%
- 5 лет*
- 13.95%
- 10 лет*
- 19.67%
DXNLX
- 1 день
- 4.35%
- 1 месяц
- -6.44%
- С начала года
- -8.07%
- 6 месяцев
- -6.58%
- 1 год
- 24.75%
- 3 года*
- 24.29%
- 5 лет*
- 12.62%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ULPIX и DXNLX
ULPIX берет комиссию в 1.46%, что несколько больше комиссии DXNLX в 1.19%.
Доходность на риск
ULPIX vs. DXNLX — Ранг доходности на риск
ULPIX
DXNLX
Сравнение ULPIX c DXNLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds UltraBull Fund (ULPIX) и Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.25X Fund (DXNLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ULPIX | DXNLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.71 | 0.93 | -0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.21 | 1.53 | -0.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.21 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.17 | 1.63 | -0.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.03 | 5.71 | -0.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ULPIX | DXNLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 | 0.93 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.45 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.73 | -0.51 |
Корреляция
Корреляция между ULPIX и DXNLX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ULPIX и DXNLX
Дивидендная доходность ULPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.16%, что больше доходности DXNLX в 1.08%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ULPIX ProFunds UltraBull Fund | 10.16% | 9.11% | 0.00% | 0.02% | 10.36% | 5.62% | 12.74% | 0.42% | 0.58% | 0.00% |
DXNLX Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.25X Fund | 1.08% | 2.31% | 0.17% | 0.00% | 0.00% | 7.43% | 12.20% | 0.00% | 8.79% | 7.52% |
Просадки
Сравнение просадок ULPIX и DXNLX
Максимальная просадка ULPIX за все время составила -89.68%, что больше максимальной просадки DXNLX в -43.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ULPIX и DXNLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ULPIX | DXNLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.68% | -43.77% | -45.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.37% | -15.93% | -7.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.92% | -43.77% | -3.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.41% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.54% | -12.25% | -1.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.03% | -8.83% | -25.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.42% | 4.55% | +0.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности ULPIX и DXNLX
ProFunds UltraBull Fund (ULPIX) имеет более высокую волатильность в 10.64% по сравнению с Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.25X Fund (DXNLX) с волатильностью 8.28%. Это указывает на то, что ULPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DXNLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ULPIX | DXNLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.64% | 8.28% | +2.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.05% | 16.13% | +2.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.79% | 28.24% | +8.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.93% | 28.28% | +5.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.41% | 28.97% | +6.44% |