Сравнение ULPIX с BRPIX
ULPIX (ProFunds UltraBull Fund) and BRPIX (ProFunds Bear Fund) are both mutual funds - ULPIX is a Leveraged Equities fund managed by ProFunds, while BRPIX is a Inverse Equities fund managed by ProFunds. Over the past 10 years, ULPIX returned 22.96%/yr vs -14.37%/yr for BRPIX. At a correlation of -0.99, they often move in opposite directions. ULPIX charges 1.46%/yr vs 1.64%/yr for BRPIX.
Доходность
Сравнение доходности ULPIX и BRPIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ULPIX показывает доходность 20.77%, что значительно выше, чем у BRPIX с доходностью -8.88%. За последние 10 лет акции ULPIX превзошли акции BRPIX по среднегодовой доходности: 22.96% против -14.37% соответственно.
ULPIX
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- 11.31%
- С начала года
- 20.77%
- 6 месяцев
- 20.35%
- 1 год
- 54.19%
- 3 года*
- 35.90%
- 5 лет*
- 18.94%
- 10 лет*
- 22.96%
BRPIX
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- -5.14%
- С начала года
- -8.88%
- 6 месяцев
- -8.55%
- 1 год
- -18.40%
- 3 года*
- -16.07%
- 5 лет*
- -11.52%
- 10 лет*
- -14.37%
Сравнение доходности по годам ULPIX и BRPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ULPIX ProFunds UltraBull Fund | 20.77% | 25.47% | 38.03% | 45.59% | -39.16% | 59.28% | 19.12% | 62.17% | -15.02% | 42.77% |
BRPIX ProFunds Bear Fund | -8.88% | -12.27% | -20.40% | -15.39% | 17.31% | -24.68% | -25.63% | -23.18% | 4.03% | -18.03% |
Correlation
The correlation between ULPIX and BRPIX is -1.00, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.99 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.99 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 1998 г. | -0.99 |
The correlation between ULPIX and BRPIX has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ULPIX vs. BRPIX — Ранг доходности на риск
ULPIX
BRPIX
Сравнение ULPIX c BRPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds UltraBull Fund (ULPIX) и ProFunds Bear Fund (BRPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ULPIX | BRPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 0.75 | +0.64 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.07 | -1.00 | +4.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.50 | -1.85 | +15.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ULPIX | BRPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.37 | -1.59 | +3.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | -0.67 | +1.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | -0.81 | +1.46 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | -0.00 | +0.25 |
Просадки
Сравнение просадок ULPIX и BRPIX
Максимальная просадка ULPIX за все время составила -89.68%, что меньше максимальной просадки BRPIX в -96.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ULPIX и BRPIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ULPIX | BRPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.68% | -96.76% | +7.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.30% | -18.86% | +0.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.59% | -44.49% | +7.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.92% | -50.06% | +3.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.41% | -79.74% | +20.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -96.37% | +96.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.84% | -62.10% | +28.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.16% | 10.22% | -6.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности ULPIX и BRPIX
ProFunds UltraBull Fund (ULPIX) имеет более высокую волатильность в 5.62% по сравнению с ProFunds Bear Fund (BRPIX) с волатильностью 2.98%. Это указывает на то, что ULPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ULPIX | BRPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.62% | 2.98% | +2.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.92% | 9.11% | +8.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.69% | 11.94% | +11.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.91% | 17.17% | +16.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.45% | 17.88% | +17.57% |
Сравнение комиссий ULPIX и BRPIX
ULPIX берет комиссию в 1.46%, что меньше комиссии BRPIX в 1.64%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ULPIX и BRPIX
Дивидендная доходность ULPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.54%, что больше доходности BRPIX в 4.77%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRPIX ProFunds Bear Fund | 4.77% | 4.35% | 0.00% | 5.58% | 0.00% | 0.00% | 0.06% | 0.27% | 0.00% |
ULPIX ProFunds UltraBull Fund | 7.54% | 9.11% | 0.00% | 0.02% | 10.36% | 5.62% | 12.74% | 0.42% | 0.58% |
Часто задаваемые вопросы
ULPIX and BRPIX have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ULPIX has higher volatility (5.62%) compared to BRPIX (2.98%). In terms of maximum drawdown, ULPIX dropped -89.68% vs BRPIX's -96.76%.
ULPIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs -1.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ULPIX и BRPIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор