PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ULPIX с BRPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ULPIX с BRPIX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

ULPIX (ProFunds UltraBull Fund) and BRPIX (ProFunds Bear Fund) are both mutual funds - ULPIX is a Leveraged Equities fund managed by ProFunds, while BRPIX is a Inverse Equities fund managed by ProFunds. Over the past 10 years, ULPIX returned 22.04%/yr vs -14.01%/yr for BRPIX. At a correlation of -0.99, they often move in opposite directions. ULPIX charges 1.46%/yr vs 1.64%/yr for BRPIX.

Доходность

Сравнение доходности ULPIX и BRPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds UltraBull Fund (ULPIX) и ProFunds Bear Fund (BRPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ULPIX показывает доходность 18.72%, что значительно выше, чем у BRPIX с доходностью -8.22%. За последние 10 лет акции ULPIX превзошли акции BRPIX по среднегодовой доходности: 22.04% против -14.01% соответственно.

ULPIX

1 день
0.76%
1 месяц
1.14%
6 месяцев
15.54%
С начала года
18.72%
1 год
38.54%
3 года*
30.90%
5 лет*
17.06%
10 лет*
22.04%

BRPIX

1 день
-0.36%
1 месяц
-0.48%
6 месяцев
-7.10%
С начала года
-8.22%
1 год
-14.35%
3 года*
-14.64%
5 лет*
-10.75%
10 лет*
-14.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ULPIX и BRPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ULPIX
ProFunds UltraBull Fund		18.72%25.47%38.03%45.59%-39.16%59.28%19.12%62.17%-15.02%42.77%
BRPIX
ProFunds Bear Fund		-8.22%-12.27%-20.40%-15.39%17.31%-24.68%-25.63%-23.18%4.03%-18.03%

Correlation

The correlation between ULPIX and BRPIX is -1.00, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.99

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.99

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 1998 г.

-0.99

The correlation between ULPIX and BRPIX has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds UltraBull Fund

ProFunds Bear Fund

Часто сравнивают с ULPIX:
ULPIX с SSOULPIX с DXSLXULPIX с UOPIXULPIX с SPYULPIX с RYVVXULPIX с RYNVXULPIX с IXN
Часто сравнивают с BRPIX:
BRPIX с AMATBRPIX с RYURXBRPIX с RYVNXBRPIX с UWPIXBRPIX с SOPIXBRPIX с PSTIXBRPIX с RYTPX

Доходность на риск

ULPIX vs. BRPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ULPIX
Ранг доходности на риск ULPIX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ULPIX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ULPIX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ULPIX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ULPIX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ULPIX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
BRPIX
Ранг доходности на риск BRPIX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRPIX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRPIX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRPIX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRPIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRPIX: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ULPIX c BRPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds UltraBull Fund (ULPIX) и ProFunds Bear Fund (BRPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ULPIXBRPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.58
-1.16

+2.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.11
-1.66

+3.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

0.82

+0.46

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.16

-0.91

+3.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.92

-1.68

+10.61

ULPIX vs. BRPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ULPIX на текущий момент составляет 1.58, что выше коэффициента Шарпа BRPIX равного -1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ULPIX и BRPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ULPIX и BRPIX

Максимальная просадка ULPIX за все время составила -89.68%, что меньше максимальной просадки BRPIX в -96.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ULPIX и BRPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ULPIXBRPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.68%

-96.76%

+7.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.30%

-16.15%

-2.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.59%

-44.49%

+7.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.92%

-50.06%

+3.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.41%

-78.55%

+19.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.70%

-96.35%

+94.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-33.71%

-62.25%

+28.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.43%

8.71%

-4.28%

Волатильность

Сравнение волатильности ULPIX и BRPIX

ProFunds UltraBull Fund (ULPIX) имеет более высокую волатильность в 7.27% по сравнению с ProFunds Bear Fund (BRPIX) с волатильностью 3.57%. Это указывает на то, что ULPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ULPIXBRPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.27%

3.57%

+3.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.96%

10.07%

+9.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.07%

12.60%

+12.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.13%

17.28%

+16.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.41%

17.87%

+17.54%

Сравнение комиссий ULPIX и BRPIX

ULPIX берет комиссию в 1.46%, что меньше комиссии BRPIX в 1.64%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ULPIX и BRPIX

Дивидендная доходность ULPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.68%, что больше доходности BRPIX в 4.73%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BRPIX
ProFunds Bear Fund		4.73%4.35%0.00%5.58%0.00%0.00%0.06%0.27%0.00%
ULPIX
ProFunds UltraBull Fund		7.68%9.11%0.00%0.02%10.36%5.62%12.74%0.42%0.58%

Часто задаваемые вопросы

ULPIX and BRPIX have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ULPIX has higher volatility (7.27%) compared to BRPIX (3.57%). In terms of maximum drawdown, ULPIX dropped -89.68% vs BRPIX's -96.76%.

ULPIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.58 vs -1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ULPIX и BRPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор