PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ULE с QLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности ULE и QLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Euro (ULE) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ULE и QLD


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ULE
ProShares Ultra Euro
-3.35%25.97%-11.73%5.08%-15.51%-15.66%14.74%-8.90%-13.40%23.92%
QLD
ProShares Ultra QQQ
-13.35%30.36%42.82%117.72%-60.52%54.67%88.90%81.69%-8.31%70.34%

Доходность по периодам

С начала года, ULE показывает доходность -3.35%, что значительно выше, чем у QLD с доходностью -13.35%. За последние 10 лет акции ULE уступали акциям QLD по среднегодовой доходности: -2.78% против 29.40% соответственно.


ULE

1 день
2.13%
1 месяц
-4.20%
С начала года
-3.35%
6 месяцев
-3.70%
1 год
11.77%
3 года*
3.45%
5 лет*
-2.68%
10 лет*
-2.78%

QLD

1 день
6.72%
1 месяц
-10.26%
С начала года
-13.35%
6 месяцев
-11.03%
1 год
37.53%
3 года*
35.41%
5 лет*
15.27%
10 лет*
29.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares Ultra Euro

ProShares Ultra QQQ

Сравнение комиссий ULE и QLD

И ULE, и QLD имеют комиссию равную 0.95%.


Доходность на риск

ULE vs. QLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ULE
Ранг доходности на риск ULE: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ULE: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ULE: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ULE: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ULE: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ULE: 3131
Ранг коэф-та Мартина

QLD
Ранг доходности на риск QLD: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLD: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLD: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLD: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLD: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLD: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ULE c QLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Euro (ULE) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ULEQLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.69

0.84

-0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.17

1.43

-0.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.20

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.13

1.49

-0.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.74

4.88

-2.14

ULE vs. QLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ULE на текущий момент составляет 0.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QLD равному 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ULE и QLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


ULEQLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

0.84

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.17

0.34

-0.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.18

0.66

-0.85

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.21

0.53

-0.74

Корреляция

Корреляция между ULE и QLD составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ULE и QLD

ULE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QLD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ULE
ProShares Ultra Euro
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QLD
ProShares Ultra QQQ
0.19%0.17%0.25%0.33%0.31%0.00%0.00%0.13%0.06%0.02%0.21%0.11%

Просадки

Сравнение просадок ULE и QLD

Максимальная просадка ULE за все время составила -72.74%, что меньше максимальной просадки QLD в -83.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ULE и QLD.


Загрузка...

Показатели просадок


ULEQLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.74%

-83.13%

+10.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.40%

-25.13%

+14.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.35%

-63.68%

+22.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.30%

-63.68%

+12.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-62.27%

-20.10%

-42.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-45.90%

-18.30%

-27.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.28%

7.67%

-3.39%

Волатильность

Сравнение волатильности ULE и QLD

Текущая волатильность для ProShares Ultra Euro (ULE) составляет 4.84%, в то время как у ProShares Ultra QQQ (QLD) волатильность равна 12.96%. Это указывает на то, что ULE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


ULEQLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.84%

12.96%

-8.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.12%

25.55%

-16.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.10%

44.91%

-27.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.21%

44.77%

-28.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.31%

44.47%

-29.16%