Сравнение ULE с FOXY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Euro (ULE) и Simplify Currency Strategy ETF (FOXY).
ULE и FOXY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ULE - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность USD/EUR Exchange Rate (-200%). Фонд был запущен 25 нояб. 2008 г.. FOXY - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 3 февр. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности ULE и FOXY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ULE и FOXY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ULE ProShares Ultra Euro | -3.08% | 26.04% |
FOXY Simplify Currency Strategy ETF | 12.37% | 14.75% |
Доходность по периодам
С начала года, ULE показывает доходность -3.08%, что значительно ниже, чем у FOXY с доходностью 12.37%.
ULE
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -1.81%
- С начала года
- -3.08%
- 6 месяцев
- -3.37%
- 1 год
- 13.18%
- 3 года*
- 3.54%
- 5 лет*
- -2.63%
- 10 лет*
- -2.76%
FOXY
- 1 день
- 2.29%
- 1 месяц
- 1.31%
- С начала года
- 12.37%
- 6 месяцев
- 12.98%
- 1 год
- 17.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ULE и FOXY
ULE берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии FOXY в 0.81%.
Доходность на риск
ULE vs. FOXY — Ранг доходности на риск
ULE
FOXY
Сравнение ULE c FOXY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Euro (ULE) и Simplify Currency Strategy ETF (FOXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ULE | FOXY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.78 | 1.09 | -0.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.29 | 1.45 | -0.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.24 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.16 | 1.41 | -0.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.81 | 5.12 | -2.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ULE | FOXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 | 1.09 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.16 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.18 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.21 | 1.58 | -1.79 |
Корреляция
Корреляция между ULE и FOXY составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ULE и FOXY
ULE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FOXY за последние двенадцать месяцев составляет около 6.49%.
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
ULE ProShares Ultra Euro | 0.00% | 0.00% |
FOXY Simplify Currency Strategy ETF | 6.49% | 5.51% |
Просадки
Сравнение просадок ULE и FOXY
Максимальная просадка ULE за все время составила -72.74%, что больше максимальной просадки FOXY в -13.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ULE и FOXY.
Загрузка...
Показатели просадок
| ULE | FOXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.74% | -13.09% | -59.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.40% | -12.56% | +2.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.35% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.30% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.16% | -0.59% | -61.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.91% | -2.07% | -43.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.31% | 3.59% | +0.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности ULE и FOXY
ProShares Ultra Euro (ULE) имеет более высокую волатильность в 4.72% по сравнению с Simplify Currency Strategy ETF (FOXY) с волатильностью 3.42%. Это указывает на то, что ULE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FOXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ULE | FOXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.72% | 3.42% | +1.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.12% | 7.41% | +1.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.11% | 16.07% | +1.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.20% | 15.71% | +0.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.31% | 15.71% | -0.40% |