Сравнение ULE с EZJ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Euro (ULE) и ProShares Ultra MSCI Japan (EZJ).
ULE и EZJ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ULE - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность USD/EUR Exchange Rate (-200%). Фонд был запущен 25 нояб. 2008 г.. EZJ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI Japan Index (200%). Фонд был запущен 2 июн. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ULE и EZJ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ULE и EZJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ULE ProShares Ultra Euro | -3.08% | 25.97% | -11.73% | 5.08% | -15.51% | -15.66% | 14.74% | -8.90% | -13.40% | 23.92% |
EZJ ProShares Ultra MSCI Japan | 11.08% | 42.72% | 3.31% | 30.78% | -38.23% | -1.96% | 22.21% | 33.76% | -30.99% | 49.10% |
Доходность по периодам
С начала года, ULE показывает доходность -3.08%, что значительно ниже, чем у EZJ с доходностью 11.08%. За последние 10 лет акции ULE уступали акциям EZJ по среднегодовой доходности: -2.76% против 10.14% соответственно.
ULE
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -1.81%
- С начала года
- -3.08%
- 6 месяцев
- -3.37%
- 1 год
- 13.18%
- 3 года*
- 3.54%
- 5 лет*
- -2.63%
- 10 лет*
- -2.76%
EZJ
- 1 день
- 4.93%
- 1 месяц
- -9.50%
- С начала года
- 11.08%
- 6 месяцев
- 18.75%
- 1 год
- 56.99%
- 3 года*
- 23.69%
- 5 лет*
- 4.55%
- 10 лет*
- 10.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ULE и EZJ
И ULE, и EZJ имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
ULE vs. EZJ — Ранг доходности на риск
ULE
EZJ
Сравнение ULE c EZJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Euro (ULE) и ProShares Ultra MSCI Japan (EZJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ULE | EZJ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.78 | 1.29 | -0.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.29 | 1.85 | -0.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.25 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.16 | 2.06 | -0.89 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.81 | 7.31 | -4.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ULE | EZJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 | 1.29 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.16 | 0.13 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.18 | 0.29 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.21 | 0.21 | -0.42 |
Корреляция
Корреляция между ULE и EZJ составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ULE и EZJ
ULE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EZJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.86%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ULE ProShares Ultra Euro | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EZJ ProShares Ultra MSCI Japan | 1.86% | 1.13% | 2.09% | 1.11% | 0.56% | 0.00% | 0.00% | 0.24% | 4.49% |
Просадки
Сравнение просадок ULE и EZJ
Максимальная просадка ULE за все время составила -72.74%, что больше максимальной просадки EZJ в -58.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ULE и EZJ.
Загрузка...
Показатели просадок
| ULE | EZJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.74% | -58.63% | -14.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.40% | -26.78% | +16.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.35% | -58.63% | +17.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.30% | -58.63% | +7.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.16% | -17.41% | -44.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.91% | -21.39% | -24.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.31% | 7.53% | -3.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности ULE и EZJ
Текущая волатильность для ProShares Ultra Euro (ULE) составляет 4.72%, в то время как у ProShares Ultra MSCI Japan (EZJ) волатильность равна 18.88%. Это указывает на то, что ULE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EZJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ULE | EZJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.72% | 18.88% | -14.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.12% | 31.15% | -22.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.11% | 44.49% | -27.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.20% | 36.39% | -20.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.31% | 34.55% | -19.24% |