PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ULE с EZJ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности ULE и EZJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Euro (ULE) и ProShares Ultra MSCI Japan (EZJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ULE и EZJ


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ULE
ProShares Ultra Euro
-3.08%25.97%-11.73%5.08%-15.51%-15.66%14.74%-8.90%-13.40%23.92%
EZJ
ProShares Ultra MSCI Japan
11.08%42.72%3.31%30.78%-38.23%-1.96%22.21%33.76%-30.99%49.10%

Доходность по периодам

С начала года, ULE показывает доходность -3.08%, что значительно ниже, чем у EZJ с доходностью 11.08%. За последние 10 лет акции ULE уступали акциям EZJ по среднегодовой доходности: -2.76% против 10.14% соответственно.


ULE

1 день
0.28%
1 месяц
-1.81%
С начала года
-3.08%
6 месяцев
-3.37%
1 год
13.18%
3 года*
3.54%
5 лет*
-2.63%
10 лет*
-2.76%

EZJ

1 день
4.93%
1 месяц
-9.50%
С начала года
11.08%
6 месяцев
18.75%
1 год
56.99%
3 года*
23.69%
5 лет*
4.55%
10 лет*
10.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares Ultra Euro

ProShares Ultra MSCI Japan

Сравнение комиссий ULE и EZJ

И ULE, и EZJ имеют комиссию равную 0.95%.


Доходность на риск

ULE vs. EZJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ULE
Ранг доходности на риск ULE: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ULE: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ULE: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ULE: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ULE: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ULE: 3131
Ранг коэф-та Мартина

EZJ
Ранг доходности на риск EZJ: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EZJ: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EZJ: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EZJ: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EZJ: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EZJ: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ULE c EZJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Euro (ULE) и ProShares Ultra MSCI Japan (EZJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ULEEZJDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.78

1.29

-0.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.29

1.85

-0.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.25

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.16

2.06

-0.89

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.81

7.31

-4.50

ULE vs. EZJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ULE на текущий момент составляет 0.78, что ниже коэффициента Шарпа EZJ равного 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ULE и EZJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


ULEEZJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

1.29

-0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.16

0.13

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.18

0.29

-0.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.21

0.21

-0.42

Корреляция

Корреляция между ULE и EZJ составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ULE и EZJ

ULE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EZJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.86%.


TTM20252024202320222021202020192018
ULE
ProShares Ultra Euro
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EZJ
ProShares Ultra MSCI Japan
1.86%1.13%2.09%1.11%0.56%0.00%0.00%0.24%4.49%

Просадки

Сравнение просадок ULE и EZJ

Максимальная просадка ULE за все время составила -72.74%, что больше максимальной просадки EZJ в -58.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ULE и EZJ.


Загрузка...

Показатели просадок


ULEEZJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.74%

-58.63%

-14.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.40%

-26.78%

+16.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.35%

-58.63%

+17.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.30%

-58.63%

+7.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-62.16%

-17.41%

-44.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-45.91%

-21.39%

-24.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.31%

7.53%

-3.22%

Волатильность

Сравнение волатильности ULE и EZJ

Текущая волатильность для ProShares Ultra Euro (ULE) составляет 4.72%, в то время как у ProShares Ultra MSCI Japan (EZJ) волатильность равна 18.88%. Это указывает на то, что ULE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EZJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


ULEEZJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.72%

18.88%

-14.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.12%

31.15%

-22.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.11%

44.49%

-27.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.20%

36.39%

-20.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.31%

34.55%

-19.24%