PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ULE с ERY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности ULE и ERY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Euro (ULE) и Direxion Daily Energy Bear 2X Shares (ERY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ULE и ERY


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ULE
ProShares Ultra Euro
-3.08%25.97%-11.73%5.08%-15.51%-15.66%14.74%-8.90%-13.40%23.92%
ERY
Direxion Daily Energy Bear 2X Shares
-44.19%-18.54%-5.58%-0.35%-73.61%-68.00%-11.94%-38.67%45.61%-5.67%

Доходность по периодам

С начала года, ULE показывает доходность -3.08%, что значительно выше, чем у ERY с доходностью -44.19%. За последние 10 лет акции ULE превзошли акции ERY по среднегодовой доходности: -2.76% против -36.24% соответственно.


ULE

1 день
0.28%
1 месяц
-1.81%
С начала года
-3.08%
6 месяцев
-3.37%
1 год
13.18%
3 года*
3.54%
5 лет*
-2.63%
10 лет*
-2.76%

ERY

1 день
7.30%
1 месяц
-8.10%
С начала года
-44.19%
6 месяцев
-44.94%
1 год
-44.52%
3 года*
-26.22%
5 лет*
-40.95%
10 лет*
-36.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares Ultra Euro

Direxion Daily Energy Bear 2X Shares

Сравнение комиссий ULE и ERY

ULE берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии ERY в 1.07%.


Доходность на риск

ULE vs. ERY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ULE
Ранг доходности на риск ULE: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ULE: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ULE: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ULE: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ULE: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ULE: 3131
Ранг коэф-та Мартина

ERY
Ранг доходности на риск ERY: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ERY: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ERY: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ERY: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ERY: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ERY: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ULE c ERY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Euro (ULE) и Direxion Daily Energy Bear 2X Shares (ERY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ULEERYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.78

-0.90

+1.67

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.29

-1.40

+2.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

0.84

+0.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.16

-0.68

+1.85

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.81

-1.32

+4.12

ULE vs. ERY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ULE на текущий момент составляет 0.78, что выше коэффициента Шарпа ERY равного -0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ULE и ERY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


ULEERYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

-0.90

+1.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.16

-0.79

+0.63

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.18

-0.51

+0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.21

-0.55

+0.34

Корреляция

Корреляция между ULE и ERY составляет -0.19. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ULE и ERY

ULE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ERY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.73%.


TTM20252024202320222021202020192018
ULE
ProShares Ultra Euro
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ERY
Direxion Daily Energy Bear 2X Shares
3.73%3.48%4.13%4.14%0.32%0.00%0.43%1.50%0.56%

Просадки

Сравнение просадок ULE и ERY

Максимальная просадка ULE за все время составила -72.74%, что меньше максимальной просадки ERY в -99.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ULE и ERY.


Загрузка...

Показатели просадок


ULEERYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.74%

-99.99%

+27.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.40%

-65.95%

+55.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.35%

-94.36%

+53.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.30%

-99.66%

+48.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-62.16%

-99.99%

+37.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-45.91%

-96.89%

+50.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.31%

34.29%

-29.98%

Волатильность

Сравнение волатильности ULE и ERY

Текущая волатильность для ProShares Ultra Euro (ULE) составляет 4.72%, в то время как у Direxion Daily Energy Bear 2X Shares (ERY) волатильность равна 12.55%. Это указывает на то, что ULE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ERY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


ULEERYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.72%

12.55%

-7.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.12%

28.79%

-19.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.11%

49.79%

-32.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.20%

52.11%

-35.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.31%

70.72%

-55.41%