Сравнение ULE с ACLO
ULE (ProShares Ultra Euro) and ACLO (TCW AAA CLO ETF) are both exchange-traded funds - ULE is a Leveraged Currency fund tracking the USD/EUR Exchange Rate (-200%), while ACLO is a CLO fund actively managed by TCW. ULE is passively managed, while ACLO is actively managed. Over the past year, ULE returned -1.91% vs 5.11% for ACLO. Their -0.28 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. ULE charges 0.95%/yr vs 0.20%/yr for ACLO.
Доходность
Сравнение доходности ULE и ACLO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ULE показывает доходность -4.15%, что значительно ниже, чем у ACLO с доходностью 3.03%.
ULE
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- 1.73%
- 6 месяцев
- -4.80%
- С начала года
- -4.15%
- 1 год
- -1.91%
- 3 года*
- 2.32%
- 5 лет*
- -2.56%
- 10 лет*
- -2.20%
- Всё время*
- -3.93%
ACLO
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.40%
- 6 месяцев
- 2.39%
- С начала года
- 3.03%
- 1 год
- 5.11%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 5.39%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
ACLO TCW AAA CLO ETF | $1.06M | $964.88K | $1.35M |
| $32.09K | $33.34K | $49.04K |
Сравнение доходности по годам ULE и ACLO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ULE ProShares Ultra Euro | -4.15% | 25.97% | -3.13% |
ACLO TCW AAA CLO ETF | 3.03% | 5.32% | 0.81% |
Correlation
The correlation between ULE and ACLO is -0.30, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2024 г. | -0.28 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ULE vs. ACLO — Ранг доходности на риск
ULE
ACLO
Сравнение ULE c ACLO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Euro (ULE) и TCW AAA CLO ETF (ACLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ULE | ACLO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -7.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -15.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 3.38 | -2.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.16 | 19.15 | -19.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.31 | 162.03 | -162.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ULE и ACLO
Максимальная просадка ULE за все время составила -72.74%, что больше максимальной просадки ACLO в -1.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ULE и ACLO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ULE | ACLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.74% | -1.01% | -71.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.67% | -0.27% | -11.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.95% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.36% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.30% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.58% | 0.00% | -62.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.21% | -0.04% | -46.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.23% | 0.03% | +6.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности ULE и ACLO
ProShares Ultra Euro (ULE) имеет более высокую волатильность в 2.40% по сравнению с TCW AAA CLO ETF (ACLO) с волатильностью 0.18%. Это указывает на то, что ULE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ULE | ACLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.40% | 0.18% | +2.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.89% | 0.56% | +7.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.16% | 0.71% | +11.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.08% | 1.04% | +15.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.07% | 1.04% | +14.03% |
Сравнение комиссий ULE и ACLO
ULE берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии ACLO в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ULE и ACLO
ULE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ACLO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.89%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ACLO TCW AAA CLO ETF | 4.89% | 4.87% | 0.59% |
ULE ProShares Ultra Euro | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ULE and ACLO have a correlation of -0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ULE has higher volatility (2.40%) compared to ACLO (0.18%). In terms of maximum drawdown, ULE dropped -72.74% vs ACLO's -1.01%.
On 1-year performance, ACLO leads with 5.11% vs -1.91% for ULE. On fees, ACLO is cheaper at 0.20% per year. On volatility, ACLO has been the lower-risk option at 0.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ACLO has performed better with a 5.11% return vs -1.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ACLO is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.95% for ULE.
ACLO has the higher dividend yield at 4.89%, compared with 0.00% for ULE.
ULE is categorized as Leveraged Currency, while ACLO is CLO. They also come from different issuers: ProShares and TCW. Their fees differ too: 0.95% for ULE and 0.20% for ACLO.
ACLO currently has the higher Sharpe Ratio (7.22 vs -0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ULE и ACLO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор