PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ULE с ACLO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ULE с ACLO

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

ULE (ProShares Ultra Euro) and ACLO (TCW AAA CLO ETF) are both exchange-traded funds - ULE is a Leveraged Currency fund tracking the USD/EUR Exchange Rate (-200%), while ACLO is a CLO fund actively managed by TCW. ULE is passively managed, while ACLO is actively managed. Over the past year, ULE returned -5.14% vs 5.27% for ACLO. At a correlation of -0.29, they often move in opposite directions. ULE charges 0.95%/yr vs 0.20%/yr for ACLO.

Доходность

Сравнение доходности ULE и ACLO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Euro (ULE) и TCW AAA CLO ETF (ACLO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ULE показывает доходность -6.71%, что значительно ниже, чем у ACLO с доходностью 2.44%.

ULE

1 день
-0.90%
1 месяц
-3.82%
С начала года
-6.71%
6 месяцев
-6.28%
1 год
-5.14%
3 года*
2.10%
5 лет*
-3.75%
10 лет*
-2.52%

ACLO

1 день
0.03%
1 месяц
0.44%
С начала года
2.44%
6 месяцев
2.55%
1 год
5.27%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ULE и ACLO

2026 (YTD)20252024
ULE
ProShares Ultra Euro		-6.71%25.97%-3.13%
ACLO
TCW AAA CLO ETF		2.44%5.32%0.81%

Correlation

The correlation between ULE and ACLO is -0.31, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2024 г.

-0.29

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra Euro

TCW AAA CLO ETF

Часто сравнивают с ULE:
ULE с EUOULE с UGLULE с AGQULE с YCLULE с QQQULE с VOOULE с EURUSD=X
Часто сравнивают с ACLO:
ACLO с JAAAACLO с PAAAACLO с PCLOACLO с FAAAACLO с SLNZACLO с GRWACLO с SUPP

Доходность на риск

ULE vs. ACLO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ULE
Ранг доходности на риск ULE: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ULE: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ULE: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ULE: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ULE: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ULE: 44
Ранг коэф-та Мартина
ACLO
Ранг доходности на риск ACLO: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACLO: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACLO: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACLO: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACLO: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACLO: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ULE c ACLO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Euro (ULE) и TCW AAA CLO ETF (ACLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ULEACLODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.39
7.28

-7.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.49
15.06

-15.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

3.42

-2.48

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.46

19.77

-20.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.99

164.39

-165.38

ULE vs. ACLO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ULE на текущий момент составляет -0.39, что ниже коэффициента Шарпа ACLO равного 7.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ULE и ACLO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ULE и ACLO

Максимальная просадка ULE за все время составила -72.74%, что больше максимальной просадки ACLO в -1.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ULE и ACLO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ULEACLOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.74%

-1.01%

-71.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.29%

-0.27%

-11.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.44%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.11%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.30%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-63.58%

0.00%

-63.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-46.10%

-0.04%

-46.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.21%

0.03%

+5.18%

Волатильность

Сравнение волатильности ULE и ACLO

ProShares Ultra Euro (ULE) имеет более высокую волатильность в 2.75% по сравнению с TCW AAA CLO ETF (ACLO) с волатильностью 0.19%. Это указывает на то, что ULE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ULEACLOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.75%

0.19%

+2.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.99%

0.58%

+8.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.15%

0.73%

+12.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.09%

1.07%

+15.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.11%

1.07%

+14.04%

Сравнение комиссий ULE и ACLO

ULE берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии ACLO в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ULE и ACLO

ULE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ACLO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.90%.

ПозицияTTM20252024
ACLO
TCW AAA CLO ETF		4.90%4.87%0.59%
ULE
ProShares Ultra Euro		0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ULE and ACLO have a correlation of -0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ULE has higher volatility (2.75%) compared to ACLO (0.19%). In terms of maximum drawdown, ULE dropped -72.74% vs ACLO's -1.01%.

On 1-year performance, ACLO leads with 5.27% vs -5.14% for ULE. On fees, ACLO is cheaper at 0.20% per year. On volatility, ACLO has been the lower-risk option at 0.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ACLO has performed better with a 5.27% return vs -5.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ACLO is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.95% for ULE.

ACLO has the higher dividend yield at 4.90%, compared with 0.00% for ULE.

ULE is categorized as Leveraged Currency, while ACLO is CLO. They also come from different issuers: ProShares and TCW. Their fees differ too: 0.95% for ULE and 0.20% for ACLO.

ACLO currently has the higher Sharpe Ratio (7.28 vs -0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ULE и ACLO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор