Сравнение ULBI с FUN
ULBI (Ultralife Corporation) and FUN (Cedar Fair, L.P.) are both stocks. ULBI operates in Electrical Equipment & Parts (Industrials), while FUN operates in Leisure (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, ULBI returned 3.10%/yr vs -5.82%/yr for FUN. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ULBI и FUN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ULBI показывает доходность 15.03%, что значительно ниже, чем у FUN с доходностью 52.80%. За последние 10 лет акции ULBI превзошли акции FUN по среднегодовой доходности: 3.10% против -5.82% соответственно.
ULBI
- 1 день
- 1.23%
- 1 месяц
- 8.40%
- С начала года
- 15.03%
- 6 месяцев
- 14.43%
- 1 год
- -14.99%
- 3 года*
- 10.86%
- 5 лет*
- -5.76%
- 10 лет*
- 3.10%
FUN
- 1 день
- -3.90%
- 1 месяц
- 9.94%
- С начала года
- 52.80%
- 6 месяцев
- 57.21%
- 1 год
- -21.53%
- 3 года*
- -16.99%
- 5 лет*
- -11.16%
- 10 лет*
- -5.82%
Сравнение доходности по годам ULBI и FUN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ULBI Ultralife Corporation | 15.03% | -23.22% | 9.24% | 76.68% | -36.09% | -6.65% | -12.45% | 9.48% | 3.05% | 32.32% |
FUN Cedar Fair, L.P. | 52.80% | -68.17% | 26.39% | -0.96% | -16.23% | 27.25% | -27.49% | 25.65% | -22.66% | 6.45% |
Correlation
The correlation between ULBI and FUN is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 1992 г. | 0.12 |
The correlation between ULBI and FUN shifts across timeframes, from 0.12 (all time) to 0.24 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ULBI:
$109.60M
FUN:
$2.38B
ULBI:
-$0.49
FUN:
-$16.06
ULBI:
0.58
FUN:
0.82
ULBI:
0.85
FUN:
0.26
ULBI:
$187.86M
FUN:
$2.90B
ULBI:
$43.39M
FUN:
$1.59B
ULBI:
$6.73M
FUN:
-$733.45M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ULBI vs. FUN — Ранг доходности на риск
ULBI
FUN
Сравнение ULBI c FUN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ultralife Corporation (ULBI) и Cedar Fair, L.P. (FUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ULBI | FUN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 0.98 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.36 | -0.43 | +0.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.58 | -0.66 | +0.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ULBI и FUN
Максимальная просадка ULBI за все время составила -92.90%, что больше максимальной просадки FUN в -77.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ULBI и FUN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ULBI | FUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.90% | -77.75% | -15.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.69% | -61.05% | +16.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -68.83% | -77.74% | +8.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.83% | -77.74% | +8.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.83% | -77.75% | +8.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -73.14% | -59.33% | -13.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.48% | -19.87% | -43.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.64% | 39.79% | -12.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности ULBI и FUN
Ultralife Corporation (ULBI) имеет более высокую волатильность в 18.04% по сравнению с Cedar Fair, L.P. (FUN) с волатильностью 15.26%. Это указывает на то, что ULBI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FUN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ULBI | FUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.04% | 15.26% | +2.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.57% | 44.94% | -3.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.63% | 66.85% | -9.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.99% | 44.02% | +14.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.53% | 45.15% | +9.38% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ULBI и FUN
Ни ULBI, ни FUN не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUN Cedar Fair, L.P. | 0.00% | 0.00% | 4.42% | 3.02% | 1.45% | 0.00% | 2.38% | 6.69% | 7.60% | 5.32% | 5.19% | 5.51% |
ULBI Ultralife Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ULBI и FUN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ultralife Corporation и Cedar Fair, L.P.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ULBI and FUN have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ULBI has higher volatility (18.04%) compared to FUN (15.26%). In terms of maximum drawdown, ULBI dropped -92.90% vs FUN's -77.75%.
ULBI currently has the higher Sharpe Ratio (-0.28 vs -0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ULBI и FUN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор