PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UJUN с RDVY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UJUN с RDVY

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

UJUN (Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June) and RDVY (First Trust Rising Dividend Achievers ETF) are both exchange-traded funds - UJUN is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Cboe S&P 500 30% (-5% to -35%) Buffer Protect June Series Index, while RDVY is a Dividend fund tracking the Nasdaq US Rising Dividend Achievers Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, UJUN returned 5.89%/yr vs 12.70%/yr for RDVY. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. UJUN charges 0.79%/yr vs 0.47%/yr for RDVY.

Доходность

Сравнение доходности UJUN и RDVY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June (UJUN) и First Trust Rising Dividend Achievers ETF (RDVY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UJUN показывает доходность 1.94%, что значительно ниже, чем у RDVY с доходностью 15.31%.

UJUN

1 день
0.00%
1 месяц
-1.23%
С начала года
1.94%
6 месяцев
1.83%
1 год
7.94%
3 года*
10.49%
5 лет*
5.89%
10 лет*
—

RDVY

1 день
1.22%
1 месяц
4.57%
С начала года
15.31%
6 месяцев
13.26%
1 год
30.88%
3 года*
22.14%
5 лет*
12.70%
10 лет*
17.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UJUN и RDVY

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
UJUN
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June		1.94%10.63%12.49%12.17%-8.86%5.09%7.15%6.20%
RDVY
First Trust Rising Dividend Achievers ETF		15.31%18.90%16.41%20.38%-13.27%31.14%13.47%27.45%

Correlation

The correlation between UJUN and RDVY is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2019 г.

0.77

The correlation between UJUN and RDVY has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов UJUN и RDVY

Секторы
UJUN
RDVY

Технологии

38.4%
26.9%

Финансовые услуги

11.0%
33.5%

Коммуникационные услуги

10.8%
5.5%

Потребительский циклический сектор

10.0%
10.9%

Здравоохранение

8.4%
3.9%

Промышленность

7.9%
13.6%

Потребительский защитный сектор

4.6%
3.4%

Энергетика

3.2%
2.4%

Коммунальные услуги

2.1%
1.4%

Недвижимость

1.8%

-

Сырьевые материалы

1.7%

-

Технологии

UJUN
38.4%
RDVY
26.9%

Финансовые услуги

UJUN
11.0%
RDVY
33.5%

Коммуникационные услуги

UJUN
10.8%
RDVY
5.5%

Потребительский циклический сектор

UJUN
10.0%
RDVY
10.9%

Здравоохранение

UJUN
8.4%
RDVY
3.9%

Промышленность

UJUN
7.9%
RDVY
13.6%

Потребительский защитный сектор

UJUN
4.6%
RDVY
3.4%

Энергетика

UJUN
3.2%
RDVY
2.4%

Коммунальные услуги

UJUN
2.1%
RDVY
1.4%

Недвижимость

UJUN
1.8%
RDVY

-

Сырьевые материалы

UJUN
1.7%
RDVY

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June

First Trust Rising Dividend Achievers ETF

Часто сравнивают с UJUN:
UJUN с KATUJUN с PSMDUJUN с UNOVUJUN с BEEZUJUN с FLCCUJUN с MSLCUJUN с AVIE
Часто сравнивают с RDVY:
RDVY с SCHDRDVY с DGRORDVY с SPYRDVY с DGRWRDVY с VOORDVY с DVYRDVY с QQQX

Доходность на риск

UJUN vs. RDVY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UJUN
Ранг доходности на риск UJUN: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UJUN: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UJUN: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UJUN: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UJUN: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UJUN: 8181
Ранг коэф-та Мартина
RDVY
Ранг доходности на риск RDVY: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RDVY: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RDVY: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RDVY: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RDVY: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RDVY: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UJUN c RDVY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June (UJUN) и First Trust Rising Dividend Achievers ETF (RDVY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UJUNRDVYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.75
2.14

-0.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.57
3.03

-0.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.37

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.81

3.43

-0.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.22

14.43

-0.21

UJUN vs. RDVY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UJUN на текущий момент составляет 1.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RDVY равному 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UJUN и RDVY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UJUN и RDVY

Максимальная просадка UJUN за все время составила -13.73%, что меньше максимальной просадки RDVY в -40.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UJUN и RDVY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UJUNRDVYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.73%

-40.60%

+26.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.84%

-9.04%

+6.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.24%

-19.11%

+7.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.96%

-25.32%

+13.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.60%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.63%

0.00%

-1.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.06%

-4.98%

+2.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.56%

2.14%

-1.58%

Волатильность

Сравнение волатильности UJUN и RDVY

Текущая волатильность для Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June (UJUN) составляет 2.24%, в то время как у First Trust Rising Dividend Achievers ETF (RDVY) волатильность равна 4.98%. Это указывает на то, что UJUN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RDVY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UJUNRDVYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.24%

4.98%

-2.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.88%

11.60%

-7.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.56%

14.48%

-9.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.38%

18.97%

-10.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.77%

21.09%

-12.32%

Сравнение комиссий UJUN и RDVY

UJUN берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии RDVY в 0.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UJUN и RDVY

UJUN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RDVY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RDVY
First Trust Rising Dividend Achievers ETF		1.06%1.11%1.64%2.09%2.21%1.04%1.53%1.55%1.68%1.25%2.07%2.14%
UJUN
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%3.89%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

UJUN and RDVY have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RDVY has higher volatility (4.98%) compared to UJUN (2.24%). In terms of maximum drawdown, UJUN dropped -13.73% vs RDVY's -40.60%.

On 5-year performance, RDVY leads with 12.70% vs 5.89% for UJUN. On fees, RDVY is cheaper at 0.47% per year. On volatility, UJUN has been the lower-risk option at 2.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, RDVY has performed better with a 12.70% return vs 5.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RDVY is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.79% for UJUN.

RDVY has the higher dividend yield at 1.06%, compared with 0.00% for UJUN.

UJUN is categorized as Large Cap Blend Equities, while RDVY is Dividend. UJUN tracks Cboe S&P 500 30% (-5% to -35%) Buffer Protect June Series Index, while RDVY tracks Nasdaq US Rising Dividend Achievers Index. They also come from different issuers: Innovator and First Trust. Their fees differ too: 0.79% for UJUN and 0.47% for RDVY.

RDVY currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs 1.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UJUN и RDVY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор