PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UJUN с RDVY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UJUN с RDVY

Последнее обновление 16 апр. 2026 г.

UJUN (Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June) и RDVY (First Trust Rising Dividend Achievers ETF) — оба фонда категории Large Cap Blend Equities — UJUN отслеживает Cboe S&P 500 30% (-5% to -35%) Buffer Protect June Series Index, а RDVY отслеживает NASDAQ US Rising Dividend Achievers. Оба фонда управляются пассивно. За последние 5 лет UJUN показал 6.15% в год против 10.88% в год у RDVY. Корреляция 0.77 означает заметный эффект диверсификации при совместном использовании. UJUN взимает 0.79% в год против 0.50% у RDVY.

Доходность

Сравнение доходности UJUN и RDVY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June (UJUN) и First Trust Rising Dividend Achievers ETF (RDVY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, UJUN показывает доходность 2.23%, что значительно ниже, чем у RDVY с доходностью 6.04%.

UJUN

1 день
0.12%
1 месяц
1.97%
С начала года
2.23%
6 месяцев
4.29%
1 год
19.13%
3 года*
11.41%
5 лет*
6.15%
10 лет*
—

RDVY

1 день
0.04%
1 месяц
6.97%
С начала года
6.04%
6 месяцев
10.95%
1 год
34.11%
3 года*
19.18%
5 лет*
10.88%
10 лет*
15.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UJUN и RDVY

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
UJUN
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June		2.23%10.63%12.49%12.17%-8.86%5.09%7.15%6.80%
RDVY
First Trust Rising Dividend Achievers ETF		6.04%18.90%16.41%20.38%-13.27%31.14%13.47%26.79%

Корреляция

Корреляция между UJUN и RDVY составляет 0.78 — это умеренный уровень. У этих активов есть общие драйверы, но они достаточно часто движутся независимо друг от друга, чтобы давать ощутимый эффект диверсификации при совместном удержании.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2019 г.

0.77

Корреляция между UJUN и RDVY остаётся стабильной по разным временным интервалам, в диапазоне от 0.72 до 0.78 — это устойчивая структурная связь.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June

First Trust Rising Dividend Achievers ETF

Часто сравнивают с UJUN:
UJUN с KATUJUN с PSMDUJUN с UNOVUJUN с BLCRUJUN с SPXMUJUN с AVIEUJUN с BALT
Часто сравнивают с RDVY:
RDVY с SCHDRDVY с DGRORDVY с SPYRDVY с DGRWRDVY с VOORDVY с DVYRDVY с QQQX

Доходность на риск

UJUN vs. RDVY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UJUN
Ранг доходности на риск UJUN: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UJUN: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UJUN: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UJUN: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UJUN: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UJUN: 9595
Ранг коэф-та Мартина
RDVY
Ранг доходности на риск RDVY: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RDVY: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RDVY: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RDVY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RDVY: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RDVY: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UJUN c RDVY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June (UJUN) и First Trust Rising Dividend Achievers ETF (RDVY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UJUNRDVYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.78

2.29

+0.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.65

3.28

+1.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.73

1.41

+0.32

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.33

3.88

+1.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

31.01

16.27

+14.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UJUN vs. RDVY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UJUN на текущий момент составляет 2.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RDVY равному 2.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UJUN и RDVY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UJUNRDVYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.78

2.29

+0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.58

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.73

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.65

+0.11

Просадки

Сравнение просадок UJUN и RDVY

Максимальная просадка UJUN за все время составила -13.73%, что меньше максимальной просадки RDVY в -40.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UJUN и RDVY.

Загрузка...

Показатели просадок

UJUNRDVYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.73%

-40.60%

+26.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.84%

-9.04%

+6.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.96%

-25.32%

+13.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.60%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.11%

-5.05%

+2.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.61%

2.16%

-1.55%

Волатильность

Сравнение волатильности UJUN и RDVY

Текущая волатильность для Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June (UJUN) составляет 2.65%, в то время как у First Trust Rising Dividend Achievers ETF (RDVY) волатильность равна 5.89%. Это указывает на то, что UJUN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RDVY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UJUNRDVYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.65%

5.89%

-3.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.50%

11.09%

-7.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.95%

15.01%

-8.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.32%

18.99%

-10.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.85%

21.13%

-12.28%

Сравнение комиссий UJUN и RDVY

UJUN берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии RDVY в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UJUN и RDVY

UJUN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RDVY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UJUN
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%3.89%0.00%0.00%0.00%0.00%
RDVY
First Trust Rising Dividend Achievers ETF		0.95%1.11%1.64%2.09%2.21%1.04%1.53%1.55%1.68%1.25%2.07%2.14%