PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UJUN с DMAY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UJUN с DMAY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UJUN (Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June) and DMAY (FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May) are both Large Cap Blend Equities funds - UJUN tracks the Cboe S&P 500 30% (-5% to -35%) Buffer Protect June Series Index while DMAY tracks the Cboe S&P 500 30% (-5% to -35%) Buffer Protect May Series Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, UJUN returned 6.41%/yr vs 7.21%/yr for DMAY. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. UJUN charges 0.79%/yr vs 0.85%/yr for DMAY.

Доходность

Сравнение доходности UJUN и DMAY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June (UJUN) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May (DMAY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UJUN показывает доходность 3.46%, что значительно ниже, чем у DMAY с доходностью 4.64%.

UJUN

1 день
0.14%
1 месяц
0.52%
С начала года
3.46%
6 месяцев
4.28%
1 год
10.70%
3 года*
11.33%
5 лет*
6.41%
10 лет*
—

DMAY

1 день
0.21%
1 месяц
1.46%
С начала года
4.64%
6 месяцев
5.44%
1 год
12.58%
3 года*
12.08%
5 лет*
7.21%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UJUN и DMAY

2026 (YTD)202520242023202220212020
UJUN
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June		3.46%10.63%12.49%12.17%-8.86%5.09%8.06%
DMAY
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May		4.64%11.05%12.82%15.40%-9.98%6.14%6.40%

Correlation

The correlation between UJUN and DMAY is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 2020 г.

0.91

The correlation between UJUN and DMAY has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов UJUN и DMAY

Секторы
UJUN
DMAY

Технологии

36.2%
36.2%

Финансовые услуги

11.9%
11.9%

Коммуникационные услуги

10.9%
10.9%

Потребительский циклический сектор

10.1%
10.1%

Здравоохранение

8.4%
8.4%

Промышленность

8.1%
8.1%

Потребительский защитный сектор

4.9%
4.9%

Энергетика

3.5%
3.5%

Коммунальные услуги

2.3%
2.3%

Недвижимость

1.9%
1.9%

Сырьевые материалы

1.8%
1.8%

Технологии

UJUN
36.2%
DMAY
36.2%

Финансовые услуги

UJUN
11.9%
DMAY
11.9%

Коммуникационные услуги

UJUN
10.9%
DMAY
10.9%

Потребительский циклический сектор

UJUN
10.1%
DMAY
10.1%

Здравоохранение

UJUN
8.4%
DMAY
8.4%

Промышленность

UJUN
8.1%
DMAY
8.1%

Потребительский защитный сектор

UJUN
4.9%
DMAY
4.9%

Энергетика

UJUN
3.5%
DMAY
3.5%

Коммунальные услуги

UJUN
2.3%
DMAY
2.3%

Недвижимость

UJUN
1.9%
DMAY
1.9%

Сырьевые материалы

UJUN
1.8%
DMAY
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June

FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May

Часто сравнивают с UJUN:
UJUN с KATUJUN с PSMDUJUN с UNOVUJUN с FLCCUJUN с AVIEUJUN с MSLCUJUN с BEEZ
Часто сравнивают с DMAY:
DMAY с FAUGDMAY с VOODMAY с SPYDMAY с ABIGDMAY с THLVDMAY с FLCCDMAY с WLTG

Доходность на риск

UJUN vs. DMAY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UJUN
Ранг доходности на риск UJUN: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UJUN: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UJUN: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UJUN: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UJUN: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UJUN: 9292
Ранг коэф-та Мартина
DMAY
Ранг доходности на риск DMAY: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DMAY: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DMAY: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DMAY: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DMAY: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DMAY: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UJUN c DMAY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June (UJUN) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May (DMAY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UJUNDMAYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.58
2.70

-0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.94
4.06

-0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.60

1.61

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.79

3.79

0.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

23.27

23.15

+0.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UJUN vs. DMAY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UJUN на текущий момент составляет 2.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DMAY равному 2.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UJUN и DMAY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UJUNDMAYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.58

2.70

-0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.80

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.88

-0.11

Просадки

Сравнение просадок UJUN и DMAY

Максимальная просадка UJUN за все время составила -13.73%, примерно равная максимальной просадке DMAY в -13.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UJUN и DMAY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UJUNDMAYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.73%

-13.90%

+0.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.84%

-3.36%

+0.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.24%

-12.38%

+1.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.96%

-13.90%

+1.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.15%

-0.08%

-0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.06%

-2.24%

+0.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.46%

0.55%

-0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности UJUN и DMAY

Текущая волатильность для Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June (UJUN) составляет 0.43%, в то время как у FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May (DMAY) волатильность равна 0.85%. Это указывает на то, что UJUN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DMAY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UJUNDMAYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.43%

0.85%

-0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.25%

3.74%

-0.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.20%

4.73%

-0.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.32%

9.02%

-0.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.77%

8.42%

+0.35%

Сравнение комиссий UJUN и DMAY

UJUN берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии DMAY в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UJUN и DMAY

Ни UJUN, ни DMAY не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
DMAY
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UJUN
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%3.89%

Часто задаваемые вопросы

UJUN and DMAY have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DMAY has higher volatility (0.85%) compared to UJUN (0.43%). In terms of maximum drawdown, UJUN dropped -13.73% vs DMAY's -13.90%.

On 5-year performance, DMAY leads with 7.21% vs 6.41% for UJUN. On fees, UJUN is cheaper at 0.79% per year. On volatility, UJUN has been the lower-risk option at 0.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DMAY has performed better with a 7.21% return vs 6.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UJUN is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.85% for DMAY.

UJUN and DMAY have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

UJUN tracks Cboe S&P 500 30% (-5% to -35%) Buffer Protect June Series Index, while DMAY tracks Cboe S&P 500 30% (-5% to -35%) Buffer Protect May Series Index. They also come from different issuers: Innovator and First Trust. Their fees differ too: 0.79% for UJUN and 0.85% for DMAY.

DMAY currently has the higher Sharpe Ratio (2.70 vs 2.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UJUN и DMAY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор