Сравнение UJUN с BUFX
UJUN (Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June) and BUFX (FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF) are both exchange-traded funds - UJUN is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Cboe S&P 500 30% (-5% to -35%) Buffer Protect June Series Index, while BUFX is a Defined Outcome fund managed by First Trust. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. UJUN charges 0.79%/yr vs 0.96%/yr for BUFX.
Доходность
Сравнение доходности UJUN и BUFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UJUN показывает доходность 3.46%, что значительно ниже, чем у BUFX с доходностью 4.26%.
UJUN
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 0.52%
- С начала года
- 3.46%
- 6 месяцев
- 4.28%
- 1 год
- 10.70%
- 3 года*
- 11.33%
- 5 лет*
- 6.41%
- 10 лет*
- —
BUFX
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 1.26%
- С начала года
- 4.26%
- 6 месяцев
- 5.03%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UJUN и BUFX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
UJUN Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June | 3.46% | 5.88% |
BUFX FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF | 4.26% | 5.62% |
Correlation
The correlation between UJUN and BUFX is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.85 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UJUN vs. BUFX — Ранг доходности на риск
UJUN
BUFX
Сравнение UJUN c BUFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June (UJUN) и FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF (BUFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UJUN | BUFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.60 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.79 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 23.27 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UJUN | BUFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.58 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.78 | 2.72 | -1.95 |
Просадки
Сравнение просадок UJUN и BUFX
Максимальная просадка UJUN за все время составила -13.73%, что больше максимальной просадки BUFX в -2.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UJUN и BUFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UJUN | BUFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.73% | -2.87% | -10.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.84% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.24% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.96% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.15% | 0.00% | -0.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.06% | -0.24% | -1.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.46% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности UJUN и BUFX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UJUN | BUFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.43% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.25% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.20% | 3.97% | +0.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.32% | 3.97% | +4.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.77% | 3.97% | +4.80% |
Сравнение комиссий UJUN и BUFX
UJUN берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии BUFX в 0.96%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UJUN и BUFX
Ни UJUN, ни BUFX не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUFX FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UJUN Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.89% |
Часто задаваемые вопросы
UJUN and BUFX have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, UJUN is cheaper at 0.79% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
UJUN is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.96% for BUFX.
UJUN and BUFX have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
UJUN is categorized as Large Cap Blend Equities, while BUFX is Defined Outcome. They also come from different issuers: Innovator and First Trust. Their fees differ too: 0.79% for UJUN and 0.96% for BUFX.
Подберите оптимальное распределение для UJUN и BUFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор