PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UJUL с PJAN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UJUL с PJAN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - July (UJUL) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January (PJAN).

UJUL и PJAN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UJUL - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 7 авг. 2018 г.. PJAN - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 15% Buffer Protect January Series Index. Фонд был запущен 2 янв. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности UJUL и PJAN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - July (UJUL) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January (PJAN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UJUL и PJAN

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
UJUL
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - July		-0.72%12.34%13.84%17.65%-6.96%4.61%4.96%12.99%
PJAN
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January		-1.49%11.29%13.45%18.18%-5.29%8.80%7.68%12.34%

Доходность по периодам

С начала года, UJUL показывает доходность -0.72%, что значительно выше, чем у PJAN с доходностью -1.49%.

UJUL

1 день
0.46%
1 месяц
-1.63%
С начала года
-0.72%
6 месяцев
0.88%
1 год
14.52%
3 года*
12.47%
5 лет*
7.52%
10 лет*
—

PJAN

1 день
0.17%
1 месяц
-1.49%
С начала года
-1.49%
6 месяцев
1.14%
1 год
10.89%
3 года*
11.60%
5 лет*
7.89%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - July

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January

Часто сравнивают с UJUL:
UJUL с BJULUJUL с TJULUJUL с NJULUJUL с ACIOUJUL с EALTUJUL с ZALTUJUL с UAUG
Часто сравнивают с PJAN:
PJAN с SPYPJAN с PJULPJAN с BUFFPJAN с VOOPJAN с BJANPJAN с JEPIPJAN с BUFR

Сравнение комиссий UJUL и PJAN

И UJUL, и PJAN имеют комиссию равную 0.79%.

UJUL
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - July
PJAN
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January

Доходность на риск

UJUL vs. PJAN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UJUL
Ранг доходности на риск UJUL: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UJUL: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UJUL: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UJUL: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UJUL: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UJUL: 8686
Ранг коэф-та Мартина
PJAN
Ранг доходности на риск PJAN: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PJAN: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PJAN: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PJAN: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PJAN: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PJAN: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UJUL c PJAN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - July (UJUL) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January (PJAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UJULPJANDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.44

1.11

+0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.17

1.68

+0.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.28

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.11

1.57

+0.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.95

8.37

+2.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UJUL vs. PJAN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UJUL на текущий момент составляет 1.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PJAN равному 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UJUL и PJAN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UJULPJANРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44

1.11

+0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.93

0.89

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.82

-0.09

Корреляция

Корреляция между UJUL и PJAN составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UJUL и PJAN

Ни UJUL, ни PJAN не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019
UJUL
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - July		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%6.43%
PJAN
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок UJUL и PJAN

Максимальная просадка UJUL за все время составила -14.11%, что меньше максимальной просадки PJAN в -21.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UJUL и PJAN.

Загрузка...

Показатели просадок

UJULPJANРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.11%

-21.25%

+7.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.99%

-4.63%

-2.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.38%

-11.93%

+0.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.91%

-2.55%

+0.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.90%

-1.76%

-0.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.35%

1.38%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности UJUL и PJAN

Текущая волатильность для Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - July (UJUL) составляет 3.01%, в то время как у Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January (PJAN) волатильность равна 3.19%. Это указывает на то, что UJUL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PJAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UJULPJANРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.01%

3.19%

-0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.21%

4.60%

-0.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.13%

9.87%

+0.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.09%

8.91%

-0.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.02%

10.69%

-1.67%