Сравнение UJPIX с DXNLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProFunds UltraJapan Fund (UJPIX) и Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.25X Fund (DXNLX).
UJPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 6 февр. 2000 г.. DXNLX управляется Direxion. Фонд был запущен 31 мар. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности UJPIX и DXNLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UJPIX и DXNLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UJPIX ProFunds UltraJapan Fund | 8.67% | 60.72% | 28.67% | 70.81% | -21.63% | 6.44% | 23.36% | 40.42% | -25.61% | 36.09% |
DXNLX Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.25X Fund | -8.07% | 22.13% | 28.56% | 66.63% | -40.88% | 32.49% | 58.90% | 46.34% | -3.37% | 37.37% |
Доходность по периодам
С начала года, UJPIX показывает доходность 8.67%, что значительно выше, чем у DXNLX с доходностью -8.07%.
UJPIX
- 1 день
- 7.66%
- 1 месяц
- -16.00%
- С начала года
- 8.67%
- 6 месяцев
- 37.03%
- 1 год
- 110.58%
- 3 года*
- 46.52%
- 5 лет*
- 22.54%
- 10 лет*
- 22.46%
DXNLX
- 1 день
- 4.35%
- 1 месяц
- -6.44%
- С начала года
- -8.07%
- 6 месяцев
- -6.58%
- 1 год
- 24.75%
- 3 года*
- 24.29%
- 5 лет*
- 12.62%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UJPIX и DXNLX
UJPIX берет комиссию в 1.78%, что несколько больше комиссии DXNLX в 1.19%.
Доходность на риск
UJPIX vs. DXNLX — Ранг доходности на риск
UJPIX
DXNLX
Сравнение UJPIX c DXNLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds UltraJapan Fund (UJPIX) и Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.25X Fund (DXNLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UJPIX | DXNLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.07 | 0.93 | +1.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.63 | 1.53 | +1.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.21 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.83 | 1.63 | +2.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.62 | 5.71 | +6.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UJPIX | DXNLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.07 | 0.93 | +1.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.45 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | 0.73 | -0.65 |
Корреляция
Корреляция между UJPIX и DXNLX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UJPIX и DXNLX
Дивидендная доходность UJPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 36.54%, что больше доходности DXNLX в 1.08%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UJPIX ProFunds UltraJapan Fund | 36.54% | 39.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 14.19% | 0.00% | 0.00% | 2.64% | 0.00% |
DXNLX Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.25X Fund | 1.08% | 2.31% | 0.17% | 0.00% | 0.00% | 7.43% | 12.20% | 0.00% | 8.79% | 7.52% |
Просадки
Сравнение просадок UJPIX и DXNLX
Максимальная просадка UJPIX за все время составила -89.83%, что больше максимальной просадки DXNLX в -43.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UJPIX и DXNLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| UJPIX | DXNLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.83% | -43.77% | -46.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.11% | -15.93% | -11.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.92% | -43.77% | -0.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.99% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.53% | -12.25% | -9.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.23% | -8.83% | -41.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.22% | 4.55% | +3.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности UJPIX и DXNLX
ProFunds UltraJapan Fund (UJPIX) имеет более высокую волатильность в 20.55% по сравнению с Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.25X Fund (DXNLX) с волатильностью 8.28%. Это указывает на то, что UJPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DXNLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UJPIX | DXNLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.55% | 8.28% | +12.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.99% | 16.13% | +21.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.24% | 28.24% | +24.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.25% | 28.28% | +12.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.55% | 28.97% | +12.58% |