Сравнение UJB с QLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra High Yield (UJB) и ProShares Ultra QQQ (QLD).
UJB и QLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UJB - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность iBoxx $ Liquid High Yield Index (200%). Фонд был запущен 13 апр. 2011 г.. QLD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (200%). Фонд был запущен 21 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UJB и QLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UJB и QLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UJB ProShares Ultra High Yield | -1.29% | 12.22% | 9.41% | 17.70% | -23.27% | 6.96% | 5.19% | 26.68% | -6.08% | 11.77% |
QLD ProShares Ultra QQQ | -11.23% | 30.36% | 42.82% | 117.72% | -60.52% | 54.67% | 88.90% | 81.69% | -8.31% | 70.34% |
Доходность по периодам
С начала года, UJB показывает доходность -1.29%, что значительно выше, чем у QLD с доходностью -11.23%. За последние 10 лет акции UJB уступали акциям QLD по среднегодовой доходности: 6.78% против 29.71% соответственно.
UJB
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -1.73%
- С начала года
- -1.29%
- 6 месяцев
- -0.22%
- 1 год
- 8.83%
- 3 года*
- 10.38%
- 5 лет*
- 2.91%
- 10 лет*
- 6.78%
QLD
- 1 день
- 2.44%
- 1 месяц
- -8.26%
- С начала года
- -11.23%
- 6 месяцев
- -9.73%
- 1 год
- 38.72%
- 3 года*
- 36.50%
- 5 лет*
- 15.83%
- 10 лет*
- 29.71%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UJB и QLD
UJB берет комиссию в 1.27%, что несколько больше комиссии QLD в 0.95%.
Доходность на риск
UJB vs. QLD — Ранг доходности на риск
UJB
QLD
Сравнение UJB c QLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra High Yield (UJB) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UJB | QLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.82 | 0.87 | -0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.26 | 1.46 | -0.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.21 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.19 | 1.63 | -0.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.92 | 5.27 | +0.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UJB | QLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 | 0.87 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 0.36 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | 0.67 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.53 | -0.21 |
Корреляция
Корреляция между UJB и QLD составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UJB и QLD
Дивидендная доходность UJB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%, что больше доходности QLD в 0.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UJB ProShares Ultra High Yield | 3.42% | 2.61% | 3.02% | 3.92% | 0.05% | 0.63% | 2.88% | 3.95% | 3.22% | 2.67% | 2.35% | 3.62% |
QLD ProShares Ultra QQQ | 0.19% | 0.17% | 0.25% | 0.33% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.13% | 0.06% | 0.02% | 0.21% | 0.11% |
Просадки
Сравнение просадок UJB и QLD
Максимальная просадка UJB за все время составила -40.14%, что меньше максимальной просадки QLD в -83.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UJB и QLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| UJB | QLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.14% | -83.13% | +42.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.86% | -25.13% | +17.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.14% | -63.68% | +33.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.14% | -63.68% | +23.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.52% | -18.15% | +15.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.23% | -18.30% | +12.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.58% | 7.75% | -6.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности UJB и QLD
Текущая волатильность для ProShares Ultra High Yield (UJB) составляет 4.41%, в то время как у ProShares Ultra QQQ (QLD) волатильность равна 13.16%. Это указывает на то, что UJB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UJB | QLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.41% | 13.16% | -8.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.65% | 25.67% | -20.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.88% | 44.97% | -34.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.63% | 44.76% | -30.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.52% | 44.47% | -25.95% |