Сравнение UJB с ERY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra High Yield (UJB) и Direxion Daily Energy Bear 2X Shares (ERY).
UJB и ERY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UJB - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность iBoxx $ Liquid High Yield Index (200%). Фонд был запущен 13 апр. 2011 г.. ERY - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Energy Select Sector Index (-300%). Фонд был запущен 1 апр. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UJB и ERY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UJB и ERY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UJB ProShares Ultra High Yield | -0.93% | 12.22% | 9.41% | 17.70% | -23.27% | 6.96% | 5.19% | 26.68% | -6.08% | 11.77% |
ERY Direxion Daily Energy Bear 2X Shares | -44.19% | -18.54% | -5.58% | -0.35% | -73.61% | -68.00% | -11.94% | -38.67% | 45.61% | -5.67% |
Доходность по периодам
С начала года, UJB показывает доходность -0.93%, что значительно выше, чем у ERY с доходностью -44.19%. За последние 10 лет акции UJB превзошли акции ERY по среднегодовой доходности: 6.81% против -36.24% соответственно.
UJB
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -0.95%
- С начала года
- -0.93%
- 6 месяцев
- 0.16%
- 1 год
- 8.98%
- 3 года*
- 10.57%
- 5 лет*
- 2.99%
- 10 лет*
- 6.81%
ERY
- 1 день
- 7.30%
- 1 месяц
- -8.10%
- С начала года
- -44.19%
- 6 месяцев
- -44.94%
- 1 год
- -44.52%
- 3 года*
- -26.22%
- 5 лет*
- -40.95%
- 10 лет*
- -36.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UJB и ERY
UJB берет комиссию в 1.27%, что несколько больше комиссии ERY в 1.07%.
Доходность на риск
UJB vs. ERY — Ранг доходности на риск
UJB
ERY
Сравнение UJB c ERY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra High Yield (UJB) и Direxion Daily Energy Bear 2X Shares (ERY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UJB | ERY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.83 | -0.90 | +1.73 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.28 | -1.40 | +2.68 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 0.84 | +0.35 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.17 | -0.68 | +1.86 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.83 | -1.32 | +7.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UJB | ERY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | -0.90 | +1.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | -0.79 | +0.99 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | -0.51 | +0.88 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | -0.55 | +0.88 |
Корреляция
Корреляция между UJB и ERY составляет -0.27. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UJB и ERY
Дивидендная доходность UJB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%, что меньше доходности ERY в 3.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UJB ProShares Ultra High Yield | 3.41% | 2.61% | 3.02% | 3.92% | 0.05% | 0.63% | 2.88% | 3.95% | 3.22% | 2.67% | 2.35% | 3.62% |
ERY Direxion Daily Energy Bear 2X Shares | 3.73% | 3.48% | 4.13% | 4.14% | 0.32% | 0.00% | 0.43% | 1.50% | 0.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок UJB и ERY
Максимальная просадка UJB за все время составила -40.14%, что меньше максимальной просадки ERY в -99.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UJB и ERY.
Загрузка...
Показатели просадок
| UJB | ERY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.14% | -99.99% | +59.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.65% | -65.95% | +60.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.14% | -94.36% | +64.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.14% | -99.66% | +59.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.16% | -99.99% | +97.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.23% | -96.89% | +90.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.58% | 34.29% | -32.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности UJB и ERY
Текущая волатильность для ProShares Ultra High Yield (UJB) составляет 4.36%, в то время как у Direxion Daily Energy Bear 2X Shares (ERY) волатильность равна 12.55%. Это указывает на то, что UJB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ERY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UJB | ERY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.36% | 12.55% | -8.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.65% | 28.79% | -23.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.87% | 49.79% | -38.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.63% | 52.11% | -37.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.52% | 70.72% | -52.20% |