Сравнение UJB с ERY
UJB (ProShares Ultra High Yield) and ERY (Direxion Daily Energy Bear 2X Shares) are both exchange-traded funds - UJB is a Leveraged Bonds fund tracking the Markit iBoxx $ Liquid High Yield Index, while ERY is a Leveraged Equities fund tracking the Energy Select Sector Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, UJB returned 5.88%/yr vs -33.12%/yr for ERY. At a correlation of -0.25, they often move in opposite directions. UJB charges 0.95%/yr vs 1.07%/yr for ERY.
Доходность
Сравнение доходности UJB и ERY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UJB показывает доходность 1.28%, что значительно выше, чем у ERY с доходностью -43.69%. За последние 10 лет акции UJB превзошли акции ERY по среднегодовой доходности: 5.88% против -33.12% соответственно.
UJB
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- 0.43%
- 6 месяцев
- 0.45%
- С начала года
- 1.28%
- 1 год
- 6.45%
- 3 года*
- 10.66%
- 5 лет*
- 2.80%
- 10 лет*
- 5.88%
ERY
- 1 день
- -2.39%
- 1 месяц
- -11.68%
- 6 месяцев
- -35.52%
- С начала года
- -43.69%
- 1 год
- -48.14%
- 3 года*
- -25.72%
- 5 лет*
- -40.50%
- 10 лет*
- -33.12%
Сравнение доходности по годам UJB и ERY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UJB ProShares Ultra High Yield | 1.28% | 12.22% | 9.41% | 17.70% | -23.27% | 6.96% | 5.19% | 26.68% | -6.08% | 11.77% |
ERY Direxion Daily Energy Bear 2X Shares | -43.69% | -18.54% | -5.58% | -0.35% | -73.61% | -68.00% | -11.94% | -38.67% | 45.61% | -5.67% |
Correlation
The correlation between UJB and ERY is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.21 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 апр. 2011 г. | -0.25 |
The correlation between UJB and ERY shifts across timeframes, from -0.25 (10 years) to 0.14 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UJB vs. ERY — Ранг доходности на риск
UJB
ERY
Сравнение UJB c ERY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra High Yield (UJB) и Direxion Daily Energy Bear 2X Shares (ERY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UJB | ERY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 0.81 | +0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.29 | -0.85 | +2.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.46 | -1.42 | +6.88 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UJB и ERY
Максимальная просадка UJB за все время составила -40.14%, что меньше максимальной просадки ERY в -99.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UJB и ERY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UJB | ERY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.14% | -99.99% | +59.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.01% | -56.88% | +51.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.47% | -65.95% | +56.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.14% | -94.04% | +63.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.14% | -99.66% | +59.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.49% | -99.99% | +99.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.13% | -96.92% | +90.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.18% | 33.81% | -32.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности UJB и ERY
Текущая волатильность для ProShares Ultra High Yield (UJB) составляет 1.35%, в то время как у Direxion Daily Energy Bear 2X Shares (ERY) волатильность равна 12.82%. Это указывает на то, что UJB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ERY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UJB | ERY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.35% | 12.82% | -11.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.94% | 32.88% | -26.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.27% | 41.84% | -34.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.68% | 51.62% | -36.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.68% | 70.39% | -52.71% |
Сравнение комиссий UJB и ERY
UJB берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии ERY в 1.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UJB и ERY
Дивидендная доходность UJB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%, что меньше доходности ERY в 3.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERY Direxion Daily Energy Bear 2X Shares | 3.28% | 3.48% | 4.13% | 4.14% | 0.32% | 0.00% | 0.43% | 1.50% | 0.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UJB ProShares Ultra High Yield | 3.19% | 2.61% | 3.02% | 3.92% | 0.05% | 0.63% | 2.88% | 3.95% | 3.22% | 2.67% | 2.35% | 3.62% |
Часто задаваемые вопросы
UJB and ERY have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ERY has higher volatility (12.82%) compared to UJB (1.35%). In terms of maximum drawdown, UJB dropped -40.14% vs ERY's -99.99%.
On 10-year performance, UJB leads with 5.88% vs -33.12% for ERY. On fees, UJB is cheaper at 0.95% per year. On volatility, UJB has been the lower-risk option at 1.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, UJB has performed better with a 5.88% return vs -33.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
UJB is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.07% for ERY.
ERY has the higher dividend yield at 3.28%, compared with 3.19% for UJB.
UJB is categorized as Leveraged Bonds, while ERY is Leveraged Equities. UJB tracks Markit iBoxx $ Liquid High Yield Index, while ERY tracks Energy Select Sector Index (-300%). They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for UJB and 1.07% for ERY.
UJB currently has the higher Sharpe Ratio (0.89 vs -1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UJB и ERY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор