Сравнение UJB с BZQ
UJB (ProShares Ultra High Yield) and BZQ (ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped) are both exchange-traded funds - UJB is a Leveraged Bonds fund tracking the Markit iBoxx $ Liquid High Yield Index, while BZQ is a Leveraged Equities fund tracking the MSCI Brazil 25-50 (-200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, UJB returned 5.93%/yr vs -34.51%/yr for BZQ. At a correlation of -0.27, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности UJB и BZQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UJB показывает доходность 1.71%, что значительно выше, чем у BZQ с доходностью -26.41%. За последние 10 лет акции UJB превзошли акции BZQ по среднегодовой доходности: 5.93% против -34.51% соответственно.
UJB
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- 0.20%
- 6 месяцев
- 0.86%
- С начала года
- 1.71%
- 1 год
- 7.12%
- 3 года*
- 10.99%
- 5 лет*
- 2.88%
- 10 лет*
- 5.93%
BZQ
- 1 день
- 3.58%
- 1 месяц
- -5.36%
- 6 месяцев
- -18.84%
- С начала года
- -26.41%
- 1 год
- -49.60%
- 3 года*
- -21.88%
- 5 лет*
- -23.87%
- 10 лет*
- -34.51%
Сравнение доходности по годам UJB и BZQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UJB ProShares Ultra High Yield | 1.71% | 12.22% | 9.41% | 17.70% | -23.27% | 6.96% | 5.19% | 26.68% | -6.08% | 11.77% |
BZQ ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped | -26.41% | -57.90% | 98.84% | -49.11% | -44.20% | 6.45% | -52.88% | -48.20% | -21.52% | -49.73% |
Correlation
The correlation between UJB and BZQ is -0.48, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.47 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.39 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 апр. 2011 г. | -0.27 |
Over the past year, the inverse relationship between UJB and BZQ has strengthened: their correlation has moved from -0.27 to -0.48, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UJB vs. BZQ — Ранг доходности на риск
UJB
BZQ
Сравнение UJB c BZQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra High Yield (UJB) и ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped (BZQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UJB | BZQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 0.83 | +0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | -0.76 | +2.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.02 | -1.14 | +7.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UJB и BZQ
Максимальная просадка UJB за все время составила -40.14%, что меньше максимальной просадки BZQ в -99.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UJB и BZQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UJB | BZQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.14% | -99.82% | +59.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.01% | -65.20% | +60.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.47% | -77.31% | +67.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.14% | -88.65% | +58.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.14% | -98.94% | +58.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.07% | -99.76% | +99.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.13% | -84.62% | +78.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.18% | 43.47% | -42.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности UJB и BZQ
Текущая волатильность для ProShares Ultra High Yield (UJB) составляет 1.28%, в то время как у ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped (BZQ) волатильность равна 12.02%. Это указывает на то, что UJB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BZQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UJB | BZQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.28% | 12.02% | -10.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.93% | 39.97% | -34.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.26% | 49.98% | -42.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.68% | 55.14% | -40.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.68% | 66.57% | -48.89% |
Сравнение комиссий UJB и BZQ
И UJB, и BZQ имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UJB и BZQ
Дивидендная доходность UJB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.17%, что меньше доходности BZQ в 7.50%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BZQ ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped | 7.50% | 5.96% | 3.26% | 4.51% | 0.22% | 0.00% | 0.21% | 2.13% | 0.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UJB ProShares Ultra High Yield | 3.17% | 2.61% | 3.02% | 3.92% | 0.05% | 0.63% | 2.88% | 3.95% | 3.22% | 2.67% | 2.35% | 3.62% |
Часто задаваемые вопросы
UJB and BZQ have a correlation of -0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BZQ has higher volatility (12.02%) compared to UJB (1.28%). In terms of maximum drawdown, UJB dropped -40.14% vs BZQ's -99.82%.
On 10-year performance, UJB leads with 5.93% vs -34.51% for BZQ. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, UJB has been the lower-risk option at 1.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, UJB has performed better with a 5.93% return vs -34.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
UJB and BZQ have the same expense ratio: 0.95% per year.
BZQ has the higher dividend yield at 7.50%, compared with 3.17% for UJB.
UJB is categorized as Leveraged Bonds, while BZQ is Leveraged Equities. UJB tracks Markit iBoxx $ Liquid High Yield Index, while BZQ tracks MSCI Brazil 25-50 (-200%).
UJB currently has the higher Sharpe Ratio (0.99 vs -1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UJB и BZQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор