PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UJB с BZQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности UJB и BZQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra High Yield (UJB) и ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped (BZQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UJB и BZQ


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UJB
ProShares Ultra High Yield
-1.29%12.22%9.41%17.70%-23.27%6.96%5.19%26.68%-6.08%11.77%
BZQ
ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped
-35.24%-57.90%98.84%-49.11%-44.20%6.45%-52.88%-48.20%-21.52%-49.73%

Доходность по периодам

С начала года, UJB показывает доходность -1.29%, что значительно выше, чем у BZQ с доходностью -35.24%. За последние 10 лет акции UJB превзошли акции BZQ по среднегодовой доходности: 6.78% против -38.77% соответственно.


UJB

1 день
0.42%
1 месяц
-1.73%
С начала года
-1.29%
6 месяцев
-0.22%
1 год
8.83%
3 года*
10.38%
5 лет*
2.91%
10 лет*
6.78%

BZQ

1 день
-0.31%
1 месяц
-2.23%
С начала года
-35.24%
6 месяцев
-44.95%
1 год
-62.63%
3 года*
-34.64%
5 лет*
-32.43%
10 лет*
-38.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares Ultra High Yield

ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped

Сравнение комиссий UJB и BZQ

UJB берет комиссию в 1.27%, что несколько больше комиссии BZQ в 0.95%.


Доходность на риск

UJB vs. BZQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UJB
Ранг доходности на риск UJB: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UJB: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UJB: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UJB: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UJB: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UJB: 5757
Ранг коэф-та Мартина

BZQ
Ранг доходности на риск BZQ: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BZQ: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BZQ: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BZQ: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BZQ: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BZQ: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UJB c BZQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra High Yield (UJB) и ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped (BZQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


UJBBZQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.82

-1.22

+2.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.26

-2.25

+3.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

0.75

+0.44

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.19

-0.90

+2.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.92

-1.36

+7.28

UJB vs. BZQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UJB на текущий момент составляет 0.82, что выше коэффициента Шарпа BZQ равного -1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UJB и BZQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


UJBBZQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

-1.22

+2.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

-0.59

+0.79

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

-0.58

+0.94

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

-0.46

+0.79

Корреляция

Корреляция между UJB и BZQ составляет -0.27. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов UJB и BZQ

Дивидендная доходность UJB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%, что меньше доходности BZQ в 8.52%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UJB
ProShares Ultra High Yield
3.42%2.61%3.02%3.92%0.05%0.63%2.88%3.95%3.22%2.67%2.35%3.62%
BZQ
ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped
8.52%5.96%3.26%4.51%0.22%0.00%0.21%2.13%0.28%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок UJB и BZQ

Максимальная просадка UJB за все время составила -40.14%, что меньше максимальной просадки BZQ в -99.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UJB и BZQ.


Загрузка...

Показатели просадок


UJBBZQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.14%

-99.79%

+59.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.86%

-70.23%

+62.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.14%

-86.86%

+56.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.14%

-99.37%

+59.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.52%

-99.79%

+97.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.23%

-84.38%

+78.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.58%

46.46%

-44.88%

Волатильность

Сравнение волатильности UJB и BZQ

Текущая волатильность для ProShares Ultra High Yield (UJB) составляет 4.41%, в то время как у ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped (BZQ) волатильность равна 22.43%. Это указывает на то, что UJB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BZQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


UJBBZQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.41%

22.43%

-18.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.65%

39.07%

-33.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.88%

51.39%

-40.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.63%

55.41%

-40.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.52%

67.40%

-48.88%