Сравнение UJB с BZQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra High Yield (UJB) и ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped (BZQ).
UJB и BZQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UJB - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность iBoxx $ Liquid High Yield Index (200%). Фонд был запущен 13 апр. 2011 г.. BZQ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI Brazil 25-50 (-200%). Фонд был запущен 16 июн. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UJB и BZQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UJB и BZQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UJB ProShares Ultra High Yield | -1.29% | 12.22% | 9.41% | 17.70% | -23.27% | 6.96% | 5.19% | 26.68% | -6.08% | 11.77% |
BZQ ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped | -35.24% | -57.90% | 98.84% | -49.11% | -44.20% | 6.45% | -52.88% | -48.20% | -21.52% | -49.73% |
Доходность по периодам
С начала года, UJB показывает доходность -1.29%, что значительно выше, чем у BZQ с доходностью -35.24%. За последние 10 лет акции UJB превзошли акции BZQ по среднегодовой доходности: 6.78% против -38.77% соответственно.
UJB
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -1.73%
- С начала года
- -1.29%
- 6 месяцев
- -0.22%
- 1 год
- 8.83%
- 3 года*
- 10.38%
- 5 лет*
- 2.91%
- 10 лет*
- 6.78%
BZQ
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- -2.23%
- С начала года
- -35.24%
- 6 месяцев
- -44.95%
- 1 год
- -62.63%
- 3 года*
- -34.64%
- 5 лет*
- -32.43%
- 10 лет*
- -38.77%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UJB и BZQ
UJB берет комиссию в 1.27%, что несколько больше комиссии BZQ в 0.95%.
Доходность на риск
UJB vs. BZQ — Ранг доходности на риск
UJB
BZQ
Сравнение UJB c BZQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra High Yield (UJB) и ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped (BZQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UJB | BZQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.82 | -1.22 | +2.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.26 | -2.25 | +3.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 0.75 | +0.44 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.19 | -0.90 | +2.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.92 | -1.36 | +7.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UJB | BZQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 | -1.22 | +2.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | -0.59 | +0.79 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | -0.58 | +0.94 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | -0.46 | +0.79 |
Корреляция
Корреляция между UJB и BZQ составляет -0.27. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UJB и BZQ
Дивидендная доходность UJB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%, что меньше доходности BZQ в 8.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UJB ProShares Ultra High Yield | 3.42% | 2.61% | 3.02% | 3.92% | 0.05% | 0.63% | 2.88% | 3.95% | 3.22% | 2.67% | 2.35% | 3.62% |
BZQ ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped | 8.52% | 5.96% | 3.26% | 4.51% | 0.22% | 0.00% | 0.21% | 2.13% | 0.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок UJB и BZQ
Максимальная просадка UJB за все время составила -40.14%, что меньше максимальной просадки BZQ в -99.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UJB и BZQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| UJB | BZQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.14% | -99.79% | +59.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.86% | -70.23% | +62.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.14% | -86.86% | +56.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.14% | -99.37% | +59.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.52% | -99.79% | +97.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.23% | -84.38% | +78.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.58% | 46.46% | -44.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности UJB и BZQ
Текущая волатильность для ProShares Ultra High Yield (UJB) составляет 4.41%, в то время как у ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped (BZQ) волатильность равна 22.43%. Это указывает на то, что UJB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BZQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UJB | BZQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.41% | 22.43% | -18.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.65% | 39.07% | -33.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.88% | 51.39% | -40.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.63% | 55.41% | -40.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.52% | 67.40% | -48.88% |