Сравнение UJAN с CMDT
UJAN (Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - January) and CMDT (PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund) are both exchange-traded funds - UJAN is a Defined Outcome fund tracking the S&P 500 Index, while CMDT is a Commodities fund tracking the Bloomberg Roll Select Commodity Total Return Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, UJAN returned 11.65%/yr vs 12.77%/yr for CMDT. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. UJAN charges 0.79%/yr vs 0.65%/yr for CMDT.
Доходность
Сравнение доходности UJAN и CMDT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UJAN показывает доходность 4.12%, что значительно ниже, чем у CMDT с доходностью 13.43%.
UJAN
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- -0.04%
- С начала года
- 4.12%
- 6 месяцев
- 4.26%
- 1 год
- 13.08%
- 3 года*
- 11.65%
- 5 лет*
- 7.77%
- 10 лет*
- —
CMDT
- 1 день
- -1.14%
- 1 месяц
- -8.86%
- С начала года
- 13.43%
- 6 месяцев
- 13.42%
- 1 год
- 21.34%
- 3 года*
- 12.77%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UJAN и CMDT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
UJAN Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - January | 4.12% | 11.07% | 13.13% | 9.93% |
CMDT PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund | 13.43% | 12.78% | 6.93% | 5.37% |
Correlation
The correlation between UJAN and CMDT is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2023 г. | 0.05 |
The correlation between UJAN and CMDT shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.05 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UJAN vs. CMDT — Ранг доходности на риск
UJAN
CMDT
Сравнение UJAN c CMDT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - January (UJAN) и PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund (CMDT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UJAN | CMDT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.29 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.30 | 1.93 | +1.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.34 | 9.62 | +7.72 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UJAN и CMDT
Максимальная просадка UJAN за все время составила -13.69%, что больше максимальной просадки CMDT в -11.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UJAN и CMDT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UJAN | CMDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.69% | -11.11% | -2.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.98% | -11.11% | +7.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.03% | -11.11% | +2.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.03% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.70% | -11.11% | +10.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.55% | -2.77% | +1.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.76% | 2.25% | -1.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности UJAN и CMDT
Текущая волатильность для Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - January (UJAN) составляет 1.66%, в то время как у PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund (CMDT) волатильность равна 3.26%. Это указывает на то, что UJAN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CMDT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UJAN | CMDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.66% | 3.26% | -1.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.31% | 10.60% | -6.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.33% | 12.65% | -7.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.36% | 12.24% | -5.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.09% | 12.24% | -5.15% |
Сравнение комиссий UJAN и CMDT
UJAN берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии CMDT в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UJAN и CMDT
UJAN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CMDT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CMDT PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund | 2.67% | 3.04% | 8.80% | 2.71% |
UJAN Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - January | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
UJAN and CMDT have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CMDT has higher volatility (3.26%) compared to UJAN (1.66%). In terms of maximum drawdown, UJAN dropped -13.69% vs CMDT's -11.11%.
On 3-year performance, CMDT leads with 12.77% vs 11.65% for UJAN. On fees, CMDT is cheaper at 0.65% per year. On volatility, UJAN has been the lower-risk option at 1.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, CMDT has performed better with a 12.77% return vs 11.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CMDT is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.79% for UJAN.
CMDT has the higher dividend yield at 2.67%, compared with 0.00% for UJAN.
UJAN is categorized as Defined Outcome, while CMDT is Commodities. UJAN tracks S&P 500 Index, while CMDT tracks Bloomberg Roll Select Commodity Total Return Index. They also come from different issuers: Innovator and PIMCO. Their fees differ too: 0.79% for UJAN and 0.65% for CMDT.
UJAN currently has the higher Sharpe Ratio (2.48 vs 1.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UJAN и CMDT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор