PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UIVM с USVM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UIVM с USVM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

UIVM (VictoryShares International Value Momentum ETF) and USVM (VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF) are both Momentum funds from Victory Capital - UIVM tracks the Nasdaq Victory International Value Momentum Index while USVM tracks the Nasdaq Victory US Small Mid Cap Value Momentum Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, UIVM returned 11.85%/yr vs 9.74%/yr for USVM. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. UIVM charges 0.35%/yr vs 0.29%/yr for USVM.

Доходность

Сравнение доходности UIVM и USVM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VictoryShares International Value Momentum ETF (UIVM) и VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF (USVM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: UIVM показывает доходность 14.89%, а USVM немного выше – 15.26%.

UIVM

1 день
-0.94%
1 месяц
4.60%
С начала года
14.89%
6 месяцев
18.61%
1 год
34.29%
3 года*
24.74%
5 лет*
11.85%
10 лет*
—

USVM

1 день
-0.40%
1 месяц
2.60%
С начала года
15.26%
6 месяцев
15.00%
1 год
30.42%
3 года*
19.79%
5 лет*
9.74%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UIVM и USVM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UIVM
VictoryShares International Value Momentum ETF		14.89%45.47%5.23%16.79%-13.31%11.85%0.76%15.29%-17.41%2.56%
USVM
VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF		15.26%10.56%16.59%18.90%-13.23%24.44%11.56%21.65%-9.39%2.21%

Correlation

The correlation between UIVM and USVM is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2017 г.

0.71

The correlation between UIVM and USVM has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.71 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов UIVM и USVM

Секторы
UIVM
USVM

Финансовые услуги

30.3%
22.0%

Промышленность

21.4%
12.1%

Потребительский циклический сектор

8.3%
11.1%

Потребительский защитный сектор

6.1%
5.0%

Здравоохранение

5.7%
11.0%

Технологии

5.7%
11.6%

Сырьевые материалы

5.6%
1.8%

Коммунальные услуги

4.9%
6.4%

Недвижимость

4.7%
11.9%

Энергетика

4.3%
4.4%

Коммуникационные услуги

3.1%
2.8%

Финансовые услуги

UIVM
30.3%
USVM
22.0%

Промышленность

UIVM
21.4%
USVM
12.1%

Потребительский циклический сектор

UIVM
8.3%
USVM
11.1%

Потребительский защитный сектор

UIVM
6.1%
USVM
5.0%

Здравоохранение

UIVM
5.7%
USVM
11.0%

Технологии

UIVM
5.7%
USVM
11.6%

Сырьевые материалы

UIVM
5.6%
USVM
1.8%

Коммунальные услуги

UIVM
4.9%
USVM
6.4%

Недвижимость

UIVM
4.7%
USVM
11.9%

Энергетика

UIVM
4.3%
USVM
4.4%

Коммуникационные услуги

UIVM
3.1%
USVM
2.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VictoryShares International Value Momentum ETF

VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF

Часто сравнивают с UIVM:
UIVM с SPMOUIVM с DINTUIVM с VXUSUIVM с FIVAUIVM с JIREUIVM с DDWMUIVM с DFIV
Часто сравнивают с USVM:
USVM с AVUVUSVM с VGIAXUSVM с XMMOUSVM с ZPRS.DEUSVM с SCHGUSVM с LGLVUSVM с ZPRV.DE

Доходность на риск

UIVM vs. USVM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UIVM
Ранг доходности на риск UIVM: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UIVM: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UIVM: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UIVM: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UIVM: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UIVM: 6363
Ранг коэф-та Мартина
USVM
Ранг доходности на риск USVM: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USVM: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USVM: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USVM: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USVM: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USVM: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UIVM c USVM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares International Value Momentum ETF (UIVM) и VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF (USVM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UIVMUSVMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.37
2.05

+0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.25
2.98

+0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.36

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.13

3.66

-0.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.47

13.76

-2.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UIVM vs. USVM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UIVM на текущий момент составляет 2.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USVM равному 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UIVM и USVM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UIVMUSVMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.37

2.05

+0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.50

+0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.49

-0.01

Просадки

Сравнение просадок UIVM и USVM

Максимальная просадка UIVM за все время составила -42.73%, примерно равная максимальной просадке USVM в -42.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UIVM и USVM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UIVMUSVMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.73%

-42.38%

-0.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.02%

-8.36%

-2.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.69%

-24.34%

+12.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.27%

-25.27%

-3.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.94%

-0.57%

-0.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.71%

-7.90%

-1.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.00%

2.22%

+0.78%

Волатильность

Сравнение волатильности UIVM и USVM

VictoryShares International Value Momentum ETF (UIVM) имеет более высокую волатильность в 5.17% по сравнению с VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF (USVM) с волатильностью 4.50%. Это указывает на то, что UIVM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USVM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UIVMUSVMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.17%

4.50%

+0.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.46%

10.73%

+1.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.56%

14.93%

-0.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.45%

19.65%

-4.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.21%

22.01%

-4.80%

Сравнение комиссий UIVM и USVM

UIVM берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии USVM в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UIVM и USVM

Дивидендная доходность UIVM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.22%, что больше доходности USVM в 1.76%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
UIVM
VictoryShares International Value Momentum ETF		3.22%3.70%5.09%4.35%3.03%3.48%1.63%3.49%2.78%0.15%
USVM
VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF		1.76%1.84%1.75%1.63%1.43%0.70%1.21%1.77%1.43%0.65%

Часто задаваемые вопросы

UIVM and USVM have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UIVM has higher volatility (5.17%) compared to USVM (4.50%). In terms of maximum drawdown, UIVM dropped -42.73% vs USVM's -42.38%.

On 5-year performance, UIVM leads with 11.85% vs 9.74% for USVM. On fees, USVM is cheaper at 0.29% per year. On volatility, USVM has been the lower-risk option at 4.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, UIVM has performed better with a 11.85% return vs 9.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USVM is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.35% for UIVM.

UIVM has the higher dividend yield at 3.22%, compared with 1.76% for USVM.

UIVM tracks Nasdaq Victory International Value Momentum Index, while USVM tracks Nasdaq Victory US Small Mid Cap Value Momentum Index. Their fees differ too: 0.35% for UIVM and 0.29% for USVM.

UIVM currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 2.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UIVM и USVM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор