PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UIVM с SPVM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UIVM с SPVM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

UIVM (VictoryShares International Value Momentum ETF) and SPVM (Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF) are both Momentum funds - UIVM tracks the Nasdaq Victory International Value Momentum Index while SPVM tracks the S&P 500 High Momentum Value Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, UIVM returned 11.85%/yr vs 10.09%/yr for SPVM. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. UIVM charges 0.35%/yr vs 0.39%/yr for SPVM.

Доходность

Сравнение доходности UIVM и SPVM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VictoryShares International Value Momentum ETF (UIVM) и Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF (SPVM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UIVM показывает доходность 14.89%, что значительно выше, чем у SPVM с доходностью 8.29%.

UIVM

1 день
-0.94%
1 месяц
4.60%
С начала года
14.89%
6 месяцев
18.61%
1 год
34.29%
3 года*
24.74%
5 лет*
11.85%
10 лет*
—

SPVM

1 день
-0.70%
1 месяц
3.16%
С начала года
8.29%
6 месяцев
10.61%
1 год
28.06%
3 года*
19.14%
5 лет*
10.09%
10 лет*
11.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UIVM и SPVM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UIVM
VictoryShares International Value Momentum ETF		14.89%45.47%5.23%16.79%-13.31%11.85%0.76%15.29%-17.41%2.56%
SPVM
Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF		8.29%20.47%15.64%5.53%-2.10%28.86%-3.18%29.33%-9.17%2.22%

Correlation

The correlation between UIVM and SPVM is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2017 г.

0.69

The correlation between UIVM and SPVM shifts across timeframes, from 0.56 (1 year) to 0.69 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов UIVM и SPVM

Секторы
UIVM
SPVM

Финансовые услуги

30.3%
37.0%

Промышленность

21.4%
4.4%

Потребительский циклический сектор

8.3%
6.3%

Потребительский защитный сектор

6.1%
4.9%

Здравоохранение

5.7%
6.3%

Технологии

5.7%
5.3%

Сырьевые материалы

5.6%
1.8%

Коммунальные услуги

4.9%
14.2%

Недвижимость

4.7%
1.9%

Энергетика

4.3%
8.7%

Коммуникационные услуги

3.1%
6.6%

Финансовые услуги

UIVM
30.3%
SPVM
37.0%

Промышленность

UIVM
21.4%
SPVM
4.4%

Потребительский циклический сектор

UIVM
8.3%
SPVM
6.3%

Потребительский защитный сектор

UIVM
6.1%
SPVM
4.9%

Здравоохранение

UIVM
5.7%
SPVM
6.3%

Технологии

UIVM
5.7%
SPVM
5.3%

Сырьевые материалы

UIVM
5.6%
SPVM
1.8%

Коммунальные услуги

UIVM
4.9%
SPVM
14.2%

Недвижимость

UIVM
4.7%
SPVM
1.9%

Энергетика

UIVM
4.3%
SPVM
8.7%

Коммуникационные услуги

UIVM
3.1%
SPVM
6.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VictoryShares International Value Momentum ETF

Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF

Часто сравнивают с UIVM:
UIVM с SPMOUIVM с DINTUIVM с VXUSUIVM с FIVAUIVM с JIREUIVM с DDWMUIVM с DFIV
Часто сравнивают с SPVM:
SPVM с SPMOSPVM с SPYSPVM с SCHDSPVM с VOOSPVM с MTUMSPVM с VTVSPVM с RPV

Доходность на риск

UIVM vs. SPVM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UIVM
Ранг доходности на риск UIVM: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UIVM: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UIVM: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UIVM: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UIVM: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UIVM: 6363
Ранг коэф-та Мартина
SPVM
Ранг доходности на риск SPVM: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPVM: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPVM: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPVM: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPVM: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPVM: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UIVM c SPVM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares International Value Momentum ETF (UIVM) и Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF (SPVM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UIVMSPVMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.37
2.43

-0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.25
3.47

-0.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.42

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.13

4.29

-1.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.47

16.33

-4.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UIVM vs. SPVM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UIVM на текущий момент составляет 2.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPVM равному 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UIVM и SPVM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UIVMSPVMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.37

2.43

-0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.60

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.63

-0.15

Просадки

Сравнение просадок UIVM и SPVM

Максимальная просадка UIVM за все время составила -42.73%, что меньше максимальной просадки SPVM в -45.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UIVM и SPVM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UIVMSPVMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.73%

-45.35%

+2.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.02%

-6.57%

-4.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.69%

-18.66%

+6.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.27%

-19.48%

-8.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.35%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.94%

-0.70%

-0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.71%

-4.99%

-4.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.00%

1.72%

+1.28%

Волатильность

Сравнение волатильности UIVM и SPVM

VictoryShares International Value Momentum ETF (UIVM) имеет более высокую волатильность в 5.17% по сравнению с Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF (SPVM) с волатильностью 2.79%. Это указывает на то, что UIVM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPVM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UIVMSPVMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.17%

2.79%

+2.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.46%

7.48%

+4.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.56%

11.63%

+2.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.45%

16.77%

-1.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.21%

19.57%

-2.36%

Сравнение комиссий UIVM и SPVM

UIVM берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии SPVM в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UIVM и SPVM

Дивидендная доходность UIVM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.22%, что больше доходности SPVM в 1.91%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPVM
Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF		1.91%2.02%1.91%2.45%2.33%1.41%2.11%2.40%3.10%1.68%2.80%2.67%
UIVM
VictoryShares International Value Momentum ETF		3.22%3.70%5.09%4.35%3.03%3.48%1.63%3.49%2.78%0.15%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

UIVM and SPVM have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UIVM has higher volatility (5.17%) compared to SPVM (2.79%). In terms of maximum drawdown, UIVM dropped -42.73% vs SPVM's -45.35%.

On 5-year performance, UIVM leads with 11.85% vs 10.09% for SPVM. On fees, UIVM is cheaper at 0.35% per year. On volatility, SPVM has been the lower-risk option at 2.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, UIVM has performed better with a 11.85% return vs 10.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UIVM is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.39% for SPVM.

UIVM has the higher dividend yield at 3.22%, compared with 1.91% for SPVM.

UIVM tracks Nasdaq Victory International Value Momentum Index, while SPVM tracks S&P 500 High Momentum Value Index. They also come from different issuers: Victory Capital and Invesco. Their fees differ too: 0.35% for UIVM and 0.39% for SPVM.

SPVM currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs 2.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UIVM и SPVM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор