PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UIVM с SHLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UIVM с SHLD

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

UIVM (VictoryShares International Value Momentum ETF) and SHLD (Global X Defense Tech ETF) are both exchange-traded funds - UIVM is a Momentum fund tracking the Nasdaq Victory International Value Momentum Index, while SHLD is a Aerospace & Defense fund tracking the Global X Defense Tech Index. Both are passively managed. Over the past year, UIVM returned 33.17% vs 8.26% for SHLD. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. UIVM charges 0.35%/yr vs 0.50%/yr for SHLD.

Доходность

Сравнение доходности UIVM и SHLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VictoryShares International Value Momentum ETF (UIVM) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UIVM показывает доходность 15.12%, что значительно выше, чем у SHLD с доходностью -1.50%.

UIVM

1 день
0.32%
1 месяц
0.05%
С начала года
15.12%
6 месяцев
17.12%
1 год
33.17%
3 года*
24.11%
5 лет*
11.89%
10 лет*
—

SHLD

1 день
-2.04%
1 месяц
-0.44%
С начала года
-1.50%
6 месяцев
-1.03%
1 год
8.26%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UIVM и SHLD

2026 (YTD)202520242023
UIVM
VictoryShares International Value Momentum ETF		15.12%45.47%5.23%7.52%
SHLD
Global X Defense Tech ETF		-1.50%74.16%35.03%12.89%

Correlation

The correlation between UIVM and SHLD is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2023 г.

0.46

Сравнение распределения секторов UIVM и SHLD

Секторы
UIVM
SHLD

Финансовые услуги

30.0%

-

Промышленность

21.3%
87.8%

Потребительский циклический сектор

8.4%

-

Технологии

6.6%
12.2%

Потребительский защитный сектор

5.8%

-

Сырьевые материалы

5.6%

-

Здравоохранение

5.5%

-

Коммунальные услуги

4.9%

-

Недвижимость

4.4%

-

Энергетика

4.3%

-

Коммуникационные услуги

3.0%

-

Финансовые услуги

UIVM
30.0%
SHLD

-

Промышленность

UIVM
21.3%
SHLD
87.8%

Потребительский циклический сектор

UIVM
8.4%
SHLD

-

Технологии

UIVM
6.6%
SHLD
12.2%

Потребительский защитный сектор

UIVM
5.8%
SHLD

-

Сырьевые материалы

UIVM
5.6%
SHLD

-

Здравоохранение

UIVM
5.5%
SHLD

-

Коммунальные услуги

UIVM
4.9%
SHLD

-

Недвижимость

UIVM
4.4%
SHLD

-

Энергетика

UIVM
4.3%
SHLD

-

Коммуникационные услуги

UIVM
3.0%
SHLD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VictoryShares International Value Momentum ETF

Global X Defense Tech ETF

Часто сравнивают с UIVM:
UIVM с SPMOUIVM с DINTUIVM с VXUSUIVM с FIVAUIVM с DFIVUIVM с JIREUIVM с DDWM
Часто сравнивают с SHLD:
SHLD с ITASHLD с XARSHLD с PPASHLD с EUADSHLD с IDEFSHLD с XAD.TOSHLD с SPY

Доходность на риск

UIVM vs. SHLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UIVM
Ранг доходности на риск UIVM: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UIVM: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UIVM: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UIVM: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UIVM: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UIVM: 6666
Ранг коэф-та Мартина
SHLD
Ранг доходности на риск SHLD: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHLD: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHLD: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHLD: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHLD: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHLD: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UIVM c SHLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares International Value Momentum ETF (UIVM) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UIVMSHLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.13
0.43

+1.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.96
0.78

+2.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.09

+0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.95

0.52

+2.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.70

1.28

+9.42

UIVM vs. SHLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UIVM на текущий момент составляет 2.13, что выше коэффициента Шарпа SHLD равного 0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UIVM и SHLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UIVM и SHLD

Максимальная просадка UIVM за все время составила -42.73%, что больше максимальной просадки SHLD в -20.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UIVM и SHLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UIVMSHLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.73%

-20.10%

-22.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.02%

-20.10%

+9.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.69%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.27%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.74%

-18.20%

+17.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.68%

-3.34%

-6.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.03%

8.12%

-5.09%

Волатильность

Сравнение волатильности UIVM и SHLD

Текущая волатильность для VictoryShares International Value Momentum ETF (UIVM) составляет 6.01%, в то время как у Global X Defense Tech ETF (SHLD) волатильность равна 9.05%. Это указывает на то, что UIVM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UIVMSHLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.01%

9.05%

-3.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.25%

19.94%

-6.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.25%

24.55%

-9.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.57%

21.29%

-5.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.25%

21.29%

-4.04%

Сравнение комиссий UIVM и SHLD

UIVM берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии SHLD в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UIVM и SHLD

Дивидендная доходность UIVM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.02%, что больше доходности SHLD в 0.56%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
SHLD
Global X Defense Tech ETF		0.56%0.55%0.53%0.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UIVM
VictoryShares International Value Momentum ETF		3.02%3.70%5.09%4.35%3.03%3.48%1.63%3.49%2.78%0.15%

Часто задаваемые вопросы

UIVM and SHLD have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SHLD has higher volatility (9.05%) compared to UIVM (6.01%). In terms of maximum drawdown, UIVM dropped -42.73% vs SHLD's -20.10%.

On 1-year performance, UIVM leads with 33.17% vs 8.26% for SHLD. On fees, UIVM is cheaper at 0.35% per year. On volatility, UIVM has been the lower-risk option at 6.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, UIVM has performed better with a 33.17% return vs 8.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UIVM is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.50% for SHLD.

UIVM has the higher dividend yield at 3.02%, compared with 0.56% for SHLD.

UIVM is categorized as Momentum, while SHLD is Aerospace & Defense. UIVM tracks Nasdaq Victory International Value Momentum Index, while SHLD tracks Global X Defense Tech Index. They also come from different issuers: Victory Capital and Global X. Their fees differ too: 0.35% for UIVM and 0.50% for SHLD.

UIVM currently has the higher Sharpe Ratio (2.13 vs 0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UIVM и SHLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор